Bangų analizė Forex sistemoje nėra kelias pradedantiesiems. Viskas apie bangų analizę. Forex rinkos bangų analizė Rinkos prognozės su bangų analize

- grafinis techninės analizės metodas, leidžiantis įvertinti rinkos žaidėjų elgesį remiantis kainų judėjimo bangų tyrimu. Pagrindiniai sistemos postulatai buvo suformuluoti praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio viduryje.

Teorijos kūrėjas yra Ralphas Elliottas, tačiau prie jos kūrimo ir populiarinimo ne mažiau svarbų indėlį įnešė žinomas finansininkas Robertas Prechteris.

Elioto bangų teorijos aprašymas

Ellioto teorijos pagrindas yra pastebėjimas, kad kiekviena tendencija susideda iš tam tikrų pagrindinių sekcijų (bangų), kurios nuolat kartojasi.

Rinkoje yra dviejų tipų bangos – impulsyvios ir korekcinės.

Pirmieji juda pagrindinės tendencijos kryptimi. Pastarosios atitinkamai yra jų pataisos. Pagrindinę bangų analizės figūrą iš tikrųjų sudaro viena impulsinė ir viena korekcinė banga (1-2-3-4-5/ABC). Ji, savo ruožtu, skirstoma į impulsines ir korekcines žemesnės eilės bangas.

Impulsinės bangos žymimos skaičiais nuo 1 iki 5, korekcinės - raidėmis A, B ir C. Pagal Ellioto teoriją kiekviena tendencija yra tokių „penketukų“ ir „trigubų“ derinys.

Bet kuri tendencija tęsiasi tol, kol susidaro penkios bangos, po to ji arba atsiskleidžia, arba pataisyta. Pastaruoju atveju toliau formuojami trys korekciniai segmentai. Iš viso tokio augimo ir kritimo ciklo metu atsiranda aštuonios bangos. Jei buvo apsisukimas, tada stebime dvi impulsines bangas, sudarytas iš dešimties segmentų.

Išskaidykime aukščiau esančioje ekrano kopijoje pateiktą struktūrą. Elliotas banguoja 1, 3 ir 5 yra impulsyvus. Jie laikosi bendros tendencijos. Bangos 2 ir 4, atitinkamai, korekcinis.

Korekcinėje struktūroje ABC, situacija kiek kitokia. Kadangi ši struktūra yra įtraukta į bendrą žemyn nukreiptą bangą (korekcinę), bangos A ir C čia laikomos impulsinėmis, o banga B, nukreipta į viršų, bus korekcinė.

Elliott Wave nauda

slypi tame, kad tokių struktūrų galima rasti tiek kilimo, tiek ir mažėjimo tendencijoje. Pastaruoju atveju mes kalbame apie bulių struktūros veidrodinį vaizdą. Tai reiškia, kad visos impulsų bangos 1, 3 ir 5 bus nukreiptos žemyn, o 2 ir 4 bus pataisos aukštyn. Atitinkamai korekcinėje bangoje A ir C bus kylančios, o B – mažėjančios.

Svarbu pažymėti, kad tendencijų struktūra nepriklauso nuo laiko skalės.

Vaizdo įrašas – Elliott Waves

„Elliott Wave“ taisyklės

Nėra taip sunku akimis nustatyti penkias ar tris sritis bet kurioje tendencijoje. Grubiai tariant, tai gali padaryti kiekvienas, kuris moka suskaičiuoti iki dešimties. Problema ta, kad du prekiautojai, analizuojantys tą pačią diagramą, gali baigtis visiškaipriešingos nuomonės apie jos struktūrą. Siekiant pašalinti vizualinio vertinimo subjektyvumą, buvo sukurtos pagrindinės bangų susidarymo taisyklės. Kai kuriuos iš jų sukūrė pats Elliottas, kai kuriuos vėliau pridėjo kiti teoretikai.

Pradėkime nuo pagrindinių taisyklių:

Antroji impulso banga neturi nukristi iki pirmosios bangos pradžios taško lygio. Jei taip atsitiko, verta suabejoti pačiu tendencijos raidos faktu.
Trečioji impulso banga turi viršyti pirmosios ekstremumą. Be to, tai negali būti trumpiausias iš trijų impulsų, jei kalbame apie didelio masto laiko intervalus.
Ketvirtoji impulso banga negali nukristi žemiau pirmosios ekstremumo. Prekiaujant realioje rinkoje ši taisyklė kartais nepaisoma, tačiau tokiais atvejais turi būti įvykdyta ši sąlyga.
Penktoji impulso banga turėtų būti aukščiau trečiosios ekstremumo.

Papildomas

Impulso pataisos turi skirtis sudėtingumu, vardiniu dydžiu arba formavimo trukme. Jei bent vienas iš šių parametrų nesiskiria, reikėtų suabejoti tendencijos raida. Yra tikimybė, kad šiuo metu susidaro sudėtingas korekcinis modelis.
Visus reikalavimus atitinkančioje impulsinėje struktūroje viena iš varomųjų bangų turi būti ištempta, tai yra, savo vardiniu dydžiu turi viršyti kitas dvi.
Trys gretimos bangos, kurios yra impulso dalis, turi būti suformuotos skirtingais laikotarpiais.

Remdamasis aukščiau pateiktomis taisyklėmis, prekiautojas gali atskirti impulsines ir korekcines struktūras. Jei banga atitinka visus reikalavimus, tadajis priklauso pirmajam tipui. Jei sąlygos nėra visiškai įvykdytos, tai yra arba korekcinė struktūra, arba dar nesusiformavęs impulsas.

Jei trečioji banga yra didesnė už penktąją ir pirmąją, pastaroji bus maždaug vienodo ilgio. Ši rekomendacija gali būti naudinga analizuojant penktosios bangos pabaigą. Net jei penktoji banga yra ilgesnė už trečiąją, o trečioji ilgesnė už pirmąją, vis tiek galime apskaičiuoti penktosios bangos pabaigą. Norėdami tai padaryti, mums reikia ketvirtosios bangos viršaus.
Stebint bangų struktūras, atsiskleidė dar vienas įdomus modelis – 2 ir 4 korekcinių bangų dydžiai gali būti skirtingi ir karts nuo karto kaitaliojasi. Pavyzdžiui, jei 2 bangos korekcija buvo pakankamai stipri, tai 4 bangoje ji bus nereikšminga ir atvirkščiai. Naudodami šią rekomendaciją galėsite apytiksliai apskaičiuoti korekcijos laiką ketvirtoje bangoje. Jei, pavyzdžiui, antroje bangoje įvyko reikšminga ir greita korekcija, tai ketvirtoje bus ramiau.
Dar vienas įdomus faktas. Korekcinės bangos ABC užbaigimas turėtų vykti 4 bangos lygiu (minimali vertė).

Elioto bangų teorija praktikoje prasideda nuo grafiko konstravimo. Norėdami išspręsti šią problemą, geriau naudoti rodiklius, apie kai kuriuos iš jų kalbėsime toliau. Ekspertai rekomenduoja analizei naudoti standartinę žvakidžių lentelę, nes ji yra informatyviausia ir objektyviausia. Elliott bangos diagramoje:

Pirmasis žingsnis yra nustatyti reikšmingą sukimosi tašką. Norėdami tai padaryti, galite naudoti įrankį, pavyzdžiui, signalo liniją. Nuo jo susikirtimo momento prasideda laikotarpis, kurį svarstysime.
Nustačius sukimosi tašką, turėtume priskirti pavadinimus visoms mus dominančioms bangoms. Tai gana sudėtingas procesas, tolesnės analizės kokybė tiesiogiai priklauso nuo teisingo jos įgyvendinimo. Svarbu atsiminti, kad priskirto konstrukcinio pavadinimo negalima vėliau peržiūrėti, nebent tam yra rimtų priežasčių. Laiko intervalą pasirenka prekybininkas, tačiau rekomenduojama naudoti segmentus, ne ilgesnius nei trisdešimt monobangų. Toliau dedami judėjimo ženklai.
Paskutiniame etape banga suspaudžiama, tai yra, jai priskiriamas atitinkamas konstrukcinis žymėjimas panašioje didesnio masto sistemoje. Taigi palaipsniui visa diagrama bus surinkta į vieną iš pagrindinių Elliott modelių.

Dabar prekiautojas mato rinkos formavimąsi ir gali spėti, kaip ji vystysis toliau.

Elliottas banguoja praktiškai

Dažniausia prekybos Elliott sistema priežastis yra impulsinės bangos buvimas iš tendencijos apsisukimo taško. Pozicijas reikia atidaryti vienoje iš trijų vairavimo subbangų, tačiau turėtumėte būti atsargūs, nes visada yra tikimybė, kad pasirinkta struktūra bus didesnio korekcinio modelio dalis. Susiformavus impulsinei bangai reikia sulaukti pirmosios korekcijos. Jo užbaigimas yra signalas įeiti į rinką.

konservatyvus metodas

Atnaujinus judėjimą pradinio impulso kryptimi, per sukimosi tašką ir numatomo korekcijos užbaigimo tašką nubrėžiama signalinė linija. Pirkimo pozicija atidaroma aukščiausios pirmosios vairavimo bangos metu. Jeigu kainos judėjimas nepasiekė pavedimo ir apsisuka, pralauždamas signalo liniją (taip nutinka kompleksinės korekcijos atveju), reikia pasirūpinti, kad jis nenukristų žemiau sukimosi taško. Kai augimas atsinaujina, eilutė koreguojama iki naujo žemo lygio.

Jei pozicija buvo atidaryta iš karto, turite toliau sekti signalo liniją. Kai tik kaina nukrenta ir ją paliečia, sandoris uždaromas ir pateikiamas naujas pavedimas iki didžiausio maksimumo. Nereikėtų nusiminti, jei palietus „signalą“, kainos kreivė iš karto grįžta atgal tendencijos kryptimi. Tai darbinis momentas, į kurį reikėtų žiūrėti filosofiškai, be to, atsiradusius nuostolius dar galima kompensuoti nauja sutartimi.

Saikingi ir agresyvūs metodai

Pradinės sąlygos atidaryti poziciją su nuosaikia strategija yra panašios į konservatyvią prekybą. Skirtumas tas, kad užsakymas pateikiamas korekcinės bangos B pabaigos taške. Visada turite atsiminti, kad laukiama korekcija gali vėluoti. Signalo linijos koregavimas ir išėjimas iš padėties atliekamas pagal tą patį principą, kaip ir ankstesniame metode. Ši parinktis rekomenduojama pradedantiesiems prekybininkams.

Taikant agresyvią strategiją, užsakymas pateikiamas tik sugedus signalo linijai. Manoma, kad pats tokios sankryžos faktas rodo konstrukcijos užbaigimą ir naujo modelio formavimo pradžią.

Ellioto bangos indikatoriai

Idealaus Elliott bangų kūrimo rodiklio nėra, tačiau įvairios modifikacijos leidžia kiekvienam prekybininkui rasti tinkamiausią jo stiliui variantą. Pažvelkime į keletą populiarių įrankių.

Elliott bangų osciliatorius

Tai indikatorius, kurio diagramoje rodoma histograma (panaši į ). Aukščiausios viršūnės atitinka trečiąją važiavimo impulso bangą. Jis gali būti naudojamas beveik bet kuriuo laikotarpiu, tačiau per trumpi intervalai nerekomenduojami.

Kai histograma kerta nulio ženklą iš apačios / viršaus, susidaro nukrypimas, rodantis kito bangos ciklo pabaigą. Jei pirmojo korekcinio judesio metu osciliatorius sulaužo nulį priešinga kryptimi, 3 bangos susidarymą turėtų palaikyti dar vienas nukrypimas. Jei jo nėra, galime manyti, kad modelio pradžios taškas apibrėžtas neteisingai.

Histogramos kritimas 30-50% vietinio ekstremumo atžvilgiu rodo trečiosios bangos pabaigą ir antrojo korekcijos segmento formavimosi pradžią. Skirtumas taip pat rodo penktosios bangos susidarymo proceso pabaigą - kainų diagramos augimą / kritimą lydi juostų sumažėjimas / padidėjimas.

Pagal pirmąją prekybos taisyklę, pirmiausia reikia palaukti, kol bus patvirtintas galutinis nulio kirtimas. Jei tendencija kyla, indikatoriaus histograma rodoma virš vidurinio lygio, jei žemyn – žemiau vidurinio lygio. Pozicija įvedama po pirmojo nukrypimo. Kylanti kaina ir krentantis osciliatorius signalizuoja pardavimą, o atvirkštinis nukrypimas – pirkimą. Galite įvesti korekciniam judesiui nukritus / pakilus maždaug trečdaliu, palyginti su pirmąja impulso banga. Stop loss paprastai yra ekstremaliame lygyje ir sandoris uždaromas iš karto po naujo skirtumo susidarymo.

Elliott Wave Pranašas ir Watl

Wave Prophet indikatorius yra gana populiarus tarp Elliott bangų prekiautojų. Jos pagalba galima ne tik matyti užbaigtus judesius, bet ir numatyti būsimą kainos kryptį. Bangos modelis diagramoje sukuriamas automatiškai. Jei prekiautojas mano, kad pradines sąlygas sistema nustato klaidingai, jis visada gali jas nustatyti pats.

Watl yra patogus indikatorius, kuris ne tik vizualiai parodo bangų raštus, bet ir nubrėžia tendencijų linijas. Vartotojas gali matyti skirtingų laikotarpių tendencijas ir ateities tendencijų prognozę. Kaip minėta anksčiau, optimalus rodiklis Ellioto teorijai įgyvendinti dar nėra išrastas. Išvardintos priemonės šiuo metu gali būti laikomos veiksmingiausiomis, tačiau jos dar toli gražu nėra tobulos. Tačiau tai jokiu būdu nesumenkina jų privalumų ir naudos prekybininkams.

Elliott bangų analizės kritika

Elliott Waves dažnai kritikuojamas. Daugelis šio metodo priešininkų mano, kad iš jo mažai praktinės naudos, nes jis gana subjektyvus. Be to, yra praktikuojančių prekybininkų nuomonių, kad toks rinkos prognozavimas labiau atneš nuostolių nei pelno.

Į ką būtent bangų analizės kritikai atkreipia dėmesį?

Visų pirma, jie pažymi, kad naudojant tokią sistemą kainų pokyčių negalima numatyti. Kaina gali gerokai nukrypti nuo nubrėžtų bangų. Be to, yra subjektyvus veiksnys. Galų gale, bangos, kaip ir kitų tipų grafiniai raštai, gali būti matomi pažodžiui bet kokiame darinyje, jei pageidaujama.

Kai kurie kritikai pastebi, kad bangų analizė yra metodas, turintis daug niuansų, kurie daugeliui prekybininkų nėra aiškūs. Pavyzdžiui, prekybos procese ne visada įmanoma nustatyti, kur prasideda bangos ir kur jos baigiasi.

Kritikai taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad geriausias „Elliott Waves“ galima nustatyti tik istorinėse diagramose. Kalbant apie darbą su šia teorija praktiškai, tai praktiškai neįmanoma dėl daugybės veiksnių.

Vaizdo įrašas apie motyvus ir korekcines Elliot bangas

Jei radote klaidą, pažymėkite teksto dalį ir spustelėkite Ctrl+Enter.

Pagrindinė Forex rinkos bangų analizės idėja yra ta, kad kainų judėjimas bet kurioje rinkoje pasižymi banginiu pobūdžiu, leidžiančiu numatyti situacijos raidą ateityje. Klientui pateikta pirmaujančių pasaulio brokerių Forex bangų analizė padeda apskaičiuoti preliminarius kainų judėjimo tęstinumo svyravimus, minimalų ir apytikslį galimų opcionų potencialą, o žinant jų patvirtinimo požymius – pasinaudokite bet kuriuo iš jų uždirbti pelno, aiškiai suvokdamas, kuri banga imama pelnui gauti, ir vadovauti šiai konkrečiai bangai iki savo prekybos operacijos pabaigos. Yra dviejų tipų bangos: impulsinės ir korekcinės, nes kainų judėjimas skirstomas į dvi bangų grupes:

impulsai- bangos, judančios kainą aukštyn arba žemyn (pažymėtos skaičiais)
Pataisymai- bangos, kurios tarnauja „adekvačiai“ reakcijai į impulsą (pažymėtos raidėmis)

Bangos identifikavimas, kai ji pavaizduota kainų diagramoje

Forex rinkos bangų analizė išryškina kelis būdus, kaip nustatyti bangą, kai ji pavaizduota diagramoje: kainos pabaigoje, maksimalia kaina, mažiausia arba vidutine jos verte. Pradedantiesiems prekiautojams, kurie tik pradėjo naudotis Forex rinkos bangų analize, geriausias būdas grafike nubraižyti kainą – maksimalią kainą derinti su minimumu ir atvirkščiai – minimalią su maksimumu. Tokiu atveju matomas bangos žymėjimas, be to, prekiautojas greitai įvaldo diagramų sudarymo įgūdžius.

Norint sumažinti Forex bangų analizės nuostolių riziką ir teisingai apskaičiuoti stop loss dydį, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas bangos ilgiui. Forex rinkos bangų analizės ekspertai patvirtina, kad kuo ilgesnės impulsinės bangos, tuo ilgesnės, atitinkamai, korekcinės.

Naudodamas bangų analizę rinkoje, prekiautojas gali tiksliausiai numatyti kainų elgseną tam tikru laikotarpiu. Tokio tipo Forex rinkos analizė gali tapti vienu iš svarbiausių sėkmės rodiklių ir efektyviu profesionalaus treiderio įrankiu.

Kaip naudoti bangų analizę?

Remiantis Elliott bangų teorija, bet kurios valiutų poros kainų judėjimas gali būti rodomas diagramoje bangų pavidalu. Bangos skirstomos į tris impulsines bangas, kurios nukreiptos į pagrindinę tendenciją, ir dvi korekcines bangas, kurios nukreiptos prieš tendenciją. Šios bangos žymimos skaičiais 1, 2, 3, 4, 5. Kai trendas baigia savo aktyvią raidą, prasideda kainų judėjimo korekcija, kuri diagramoje atvaizduojama kaip trys bangos. Du iš jų vairuoja, o vienas – korekcinis. Šios bangos žymimos A, B ir C.

Bangų analizės esmė ta, kad kainos judėjimas yra natūralus, nuolat kartojasi tas pats kainų „kelio“ modelis. Naudojant bangų analizę Forex rinkoje, galima apskaičiuoti kainų elgseną tam tikrame trendo etape ir, paėmus vieną iš bangų pelnui, laiku užbaigti sandorį, uždirbant pelną. Norėdami sumažinti nuostolių riziką Forex rinkoje ir teisingai nustatyti stop loss reikšmę, turėtumėte atkreipti dėmesį į bangos ilgį. Paprastai kuo ilgesnės impulsinės bangos, tuo ilgesnės bus korekcinės.

Pagrindinis sunkumas taikant Elioto bangų analizę yra teisingai nustatyti bangos tipą. Norint teisingai numatyti kainų judėjimą, būtina tiksliai nustatyti, kurios bangos yra impulsyvios, o kurios – korekcinės. Paprastai sunkiausia nustatyti korekcines bangas. Ellioto bangos teorija taikoma bet kokiam finansiniam turtui, kuriuo prekiaujama – nuo akcijų ir obligacijų iki EUR/USD valiutų poros.

Forex rinkos bangų analizė yra pasitikinčių ir gerai žinomų valiutos keitimo prekiautojų prerogatyva.

Deja, vis daugiau pradedančiųjų prekybininkų naudojasi svetimais klaidingais ir nenori jų gaminti patys, pasikliaudami privačiais prekiautojais, rašančiais tinklaraštį internete.

Prekiaujant valiutų rinkoje kiekvienam prekybininkui labai svarbu mokėti teisingai identifikuoti rinkos svyravimus. Tai prekybininko sėkmės ir patirties ženklas. Norėdami tai padaryti, galite naudoti Forex rinkos bangų analizę.

Elioto bangų teorijos istorija

Ellioto bangų teoriją XX a. 20-ajame dešimtmetyje sukūrė Ralphas Nelsonas Eliotas. Jis išsiaiškino, kad rinkos elgsena, kuri anksčiau buvo laikoma chaotiška, iš tikrųjų buvo cikliška.

Jis taip pat nustatė, kad tokie rinkos ciklai atsirado dėl prekybininko reakcijų į išorinius įvykius, kuriuos dar galima pavadinti minios psichologija. Elliotas pastebėjo, kad minios elgesio pakilimai ir nuosmukiai visada lėmė tuos pačius pasikartojančius modelius, kuriuos vėliau pavadino „bangomis“.

Rinkos prognozės su bangų analize

Elliotas pateikė išsamias rinkos prognozes, remdamasis unikaliomis bangų modelių savybėmis. Impulsyvi banga, kuri juda ta pačia kryptimi kaip ir dominuojanti tendencija, visada rodo penkias bangas.

Išsamesnėje diagramoje kiekvienoje impulsinėje bangoje galima rasti penkias komponentines bangas. Šios bangos laikomos skirtingais Elioto bangos principo etapais.

Forex rinkoje, kaip ir kitose finansų rinkose, prekiautojai žino, kad „kiekvienas veiksmas tampa teigiamų ir neigiamų reakcijų šaltiniu“, lygiai taip pat, kai kainų svyravimas aukštyn ar žemyn turi būti priešingas. Kainų svyravimai skirstomi į tendencijas ir korekcijas arba svyravimus į šonus. Tendencijos atspindi pagrindines kainų judėjimo kryptis, o korekcijos svyruoja prieš tendenciją. Eliotas pavadino šias impulsines ir korekcines bangas.

Forex bangų analizės teorijos modeliai

Forex rinkos bangų analizės teorija aiškinama taip, remiantis penkiais modeliais:

Kiekviena dvejonė turi savo pasekmes.
Penkios bangos juda dominuojančios tendencijos kryptimi, po kurių seka trys korekcinės bangos.
Šių bangų judėjimas vadinamas „5-3 bangų svyravimu“ ir užbaigia ciklą.
Kiekviena ankstesnė 5–3 bangos forma tampa kitos aukštesnės 5–3 bangos formos sudedamąja dalimi.
Pagrindinis 5–3 bangų modelis išlieka stabilus, nors kiekvieno modelio laikas gali keistis.

Kad prekiautojas galėtų naudoti Forex rinkos bangų analizę kasdienėje prekyboje, jis turi išmokti atpažinti pagrindinę bangą ir tada nusipirkti ilgąją poziciją, kurią vėliau parduos, arba užimti trumpąją poziciją, kai modelis baigiasi ir jo perkrovimas yra neišvengiamas.

Matematinį pagrindą naudoti Forex rinkos bangų analizę suteikia Fibonačio skaičiai. Jie atlieka svarbų vaidmenį kuriant ir kuriant visą rinkos ciklą, kurį aprašo Elliot Waves. Kiekvienas ciklas, kurį nustatė Elliotas, susideda iš diapazonų, kuriuose juda bangos, o diapazonus lemia Fibonačio skaičių seka.