Хвильовий аналіз на форекс – шлях не для новачків. Все про аналіз хвиль. Хвильовий аналіз ринку форекс Ринкові прогнози з хвильовим аналізом

– графічний метод технічного аналізу, що дозволяє оцінювати поведінку ринкових гравців виходячи з вивчення хвиль цінового руху. Базові постулати системи були сформульовані в середині 30-х років минулого століття.

Творцем теорії є Ральф Еліотт, проте не менший внесок у її розвиток та популяризацію зробив відомий фінансист Роберт Пректер.

Опис хвильової теорії Еліотта

Основою теорії Елліотта є спостереження, за яким кожен тренд складається з певних базових ділянок (хвиль), які постійно повторюються.

На ринку виділяють два типи хвиль – імпульсні та корекційні.

Перші рухаються у напрямі основного тренду. Другі відповідно є корекціями до них. Основна фігура хвильового аналізу складається фактично з однієї імпульсної та однієї корекційної хвилі (1-2-3-4-5/ABC). Вона, у свою чергу, поділяється на імпульсні та корекційні хвилі молодшого порядку.

Імпульсні хвилі позначають цифрами від 1 до 5, корекційні - літерами A, B і C. Відповідно до теорії Еліотта, кожен тренд є поєднанням таких «п'ятірок» і «трійок».

Будь-яка тенденція триває до того часу, поки сформується п'ять хвиль, після чого вона чи розвертається, або коригується. В останньому випадку далі утворюється три корекційні сегменти. Загалом у рамках подібного циклу зростання-падіння виникає вісім хвиль. Якщо ж стався розворот, ми спостерігаємо дві імпульсні хвилі, сформовані десятьма сегментами.

Розберемо структуру на наведеному вище скріншоті. Хвилі Еліотта 1,3 та 5є імпульсними. Вони наслідують загальний тренд. Хвилі 2 та 4відповідно, корекційні.

У корекційній структурі ABC, ситуація дещо змінюється. Так як ця структура входить у загальну низхідну хвилю (корекційну), імпульсними тут вважаються хвилі A і C, а хвиля B, спрямована нагору, буде корекційною.

Перевага хвиль Еліотта

полягає в тому, що такі структури можна знаходити як на висхідному, так і на низхідному ринку. В останньому випадку йдеться про дзеркальне відображення бичачої структури. Тобто всі імпульсні хвилі 1,3 та 5 будуть низхідними, а 2 та 4 – висхідними корекціями. Відповідно, корекційної хвилі А і С будуть висхідними, а В низхідною.

Важливо, що структура тенденції залежить від тимчасових масштабів.

Відео - Хвилі Елліотта

Правила хвиль Еліотта

Визначити на око п'ять чи три ділянки в якомусь тренді не так складно. Грубо кажучи, це може зробити кожен, хто вміє рахувати до десяти. Проблема полягає в тому, що два трейдери, які аналізують один і той же графік, цілком можуть дійти абсолютнопротилежним думкам щодо його структури. Щоб усунути суб'єктивність візуальної оцінки, і були розроблені основні правила формування хвиль. Частина з них була створена самим Еліоттом, деякі були додані згодом іншими теоретиками.

Почнемо з перерахування базових правил:

Друга хвиля імпульсу має опускатися рівня початкової точки першої хвилі. Якщо це сталося, значить, варто поставити під сумнів сам факт розвитку тренду.
Третя хвиля імпульсу має перевищувати екстремум першої. Крім того, вона не може бути найкоротшою з трьох імпульсних у разі, якщо йдеться про масштабні часові відрізки.
Четверта хвиля імпульсу неспроможна опускатися нижче екстремуму першої. Цим правилом у реальній ринковій торгівлі іноді нехтують, проте у разі необхідно виконання наступного умови.
П'ята хвиля імпульсу повинна бути вище екстремуму третьої.

Додаткові

Корекції всередині імпульсу повинні відрізнятися за складністю, номінальним розміром або часом формування. Якщо відмінностей хоча б за одним із цих параметрів немає, розвиток тренду варто поставити під сумнів. Існує ймовірність, що в даний момент формується складна корекційна модель.
У відповідній всім вимогам імпульсної структурі одна з рушійних хвиль повинна бути розтягнутою, тобто перевершувати за номінальним розміром дві інші.
Три хвилі, що стоять поряд, що входять до складу імпульсу, повинні бути сформовані в різні за тривалістю терміни.

Виходячи з перерахованих вище правил, трейдер може відрізнити імпульсну і корекційну структури. Якщо хвиля відповідає всім вимогам, значить,вона належить до першого типу. Якщо умови виконані над повною мірою, це або корекційна структура, або імпульс, що ще не сформувався.

Якщо третя хвиля більша за п'яту і першу, то останні будуть приблизно рівні по довжині. Ця рекомендація може бути корисною під час аналізу закінчення п'ятої хвилі. Навіть якщо п'ята хвиля буде довшою за третю, а третя довша за першу, ми все одно зможемо розрахувати закінчення п'ятої хвилі. Для цього нам знадобиться вершина четвертої хвилі.
У процесі спостереження за хвильовими структурами було виявлено ще одна цікава закономірність – розміри корекційних хвиль 2 і 4 може бути різними, і вони чергуються іноді. Наприклад, якщо корекція у хвилі 2 була досить сильною, отже у хвилі 4 вона буде незначною і навпаки. Використовуючи цю рекомендацію, ви зможете приблизно розрахувати час корекції четвертої хвилі. Якщо, наприклад, у другій хвилі була суттєва і швидка корекція, то четвертій вона буде спокійнішою.
Ще один цікавий факт. Завершення корекційної хвилі ABC має відбуватися лише на рівні хвилі 4 (мінімального значення).

Теорія хвиль Елліотта практично починається з побудови графіка. Для вирішення цього завдання краще використовувати індикатори, про деякі ми поговоримо трохи нижче. Фахівці рекомендують застосовувати для аналізу стандартний свічковий графік як найбільш інформативний та об'єктивний. Хвилі Елліотта на графіку:

Першим кроком стане визначення значної точки розвороту. Для цього можна використовувати такий інструмент, як сигнальна лінія. З моменту її перетину починається період, який ми розглядатимемо.
Після того як точка розвороту визначена, слід присвоїти найменування всім хвилях, що цікавлять нас. Це досить складний процес, від правильного виконання якого безпосередньо залежить якість подальшого аналізу. Важливо пам'ятати, що присвоєне структурне позначення не може згодом переглядатись, якщо для цього не буде вагомих причин. Вибір тимчасового масштабу залишається за трейдером, але рекомендується використовувати відрізки не довші за тридцять монохвиль. Далі, розставляються мітки руху.
На заключній стадії відбувається ущільнення хвилі, тобто їй присвоюється відповідне структурне позначення в аналогічній системі більшого масштабу. Таким чином, поступово весь графік буде зібрано в одну з базових моделей Елліотта.

Тепер трейдер бачить побудову ринку і може припускати, як він розвиватиметься далі.

Хвилі Елліотта на практиці

Найбільш поширеним приводом для торгівлі за системою Елліотта є імпульсної хвилі від точки розвороту тренду. Позиції потрібно відкривати в одній із трьох рушійних підхвиль, проте слід бути уважним, так завжди існує ймовірність того, що обрана структура виявиться складовою більшої корекційної моделі. Після утворення імпульсної хвилі необхідно дочекатися першої корекції. Її завершення є сигналом входу ринку.

Консервативний метод

Після того як рух у бік початкового імпульсу відновився, через точку розвороту та точку передбачуваного завершення корекції проводиться сигнальна лінія. Позиція купівлю відкривається лише на рівні максимуму першої рушійної хвилі. Якщо ціновий рух не дійшов до ордера і розгортається, пробиваючи сигнальну пряму (таке трапляється у разі складної корекції), потрібно стежити, щоб він не впав нижче точки розвороту. Коли зростання відновиться, лінію коригують за новим мінімумом.

Якщо позицію було відкрито відразу, потрібно продовжувати стежити за сигнальною лінією. Як тільки ціна опуститься і торкнеться її, угоду закривають і ставлять нову заявку на рівні крайнього максимуму. Не слід засмучуватися, якщо після торкання "сигналу" цінова крива відразу знову піде в напрямку тренду. Це робочий момент, якого слід поставитися філософськи, до того ж, отриманий збиток ще може компенсуватися новим контрактом.

Помірний та агресивний методи

Початкові умови відкриття позиції при помірної стратегії аналогічні консервативної торгівлі. Різниця полягає в тому, що заявка розміщується в кінцевій точці корекційної хвилі B. Потрібно завжди пам'ятати про те, що передбачувана корекція може затягнутися. Коригування сигнальної лінії та вихід з позиції проводиться за тим же принципом, що й у попередньому методі. Цей варіант рекомендується трейдерам-початківцям.

За агресивної стратегії заявка ставиться тільки після пробою сигнальної лінії. Вважається, що сам факт такого перетину свідчить про завершеність структури та початок формування нової моделі.

Індикатори для Хвиль Елліота

Ідеального індикатора для побудови хвиль Елліотта не існує, проте розмаїття модифікацій дозволяє кожному трейдеру знайти варіант, що його найбільше підходить. Розглянемо кілька найпопулярніших інструментів.

Elliott Wave Oscillator

Це індикатор, на якому відображається гістограма (за аналогією з ). Найвищі вершини відповідають третій рушійній хвилі імпульсу. Може застосовуватися практично на будь-яких таймфреймах, однак занадто короткі інтервали не рекомендуються.

Коли гістограма припиняє нульову позначку знизу/згори, утворюється дивергенція, що повідомляє про завершення чергового циклу хвиль. Якщо в момент першого корекційного руху осцилятор пробиває нуль у зворотному напрямку, формування хвилі 3 має бути підкріплено ще однією дивергенцією. У разі її відсутності вважатимуться, що початкова точка моделі визначено неправильно.

Падіння гістограми на 30-50% щодо локального екстремуму говорить про закінчення третьої хвилі та початок утворення другого корекційного відрізка. Про завершення процесу формування п'ятої хвилі теж говорить дивергенція – зростання/падіння цінового графіка супроводжується зниженням/підвищенням стовпчиків.

Згідно з першим правилом торгівлі, для початку потрібно дочекатися підтвердження остаточного перетину нульового рівня. Якщо тенденція висхідна — гістограма індикатора відображається вище рівня середини, якщо низхідна нижче рівня середини. Вхід у позицію здійснюється після першої дивергенції. Зростаюча ціна і осцилятор, що падає, повідомляють про продаж, зворотна розбіжність - про купівлю. Входити можна вже після того, як корекційний рух опуститься/підніметься приблизно на третину щодо першої імпульсної хвилі. Стоп лосс зазвичай ставиться лише на рівні екстремуму і закривають угоду відразу після формування нової дивергенції.

Elliott Wave Prophet та Watl

Індикатор Wave Prophet є досить популярним серед трейдерів, які використовують хвилі Елліотта. З його допомогою можна не тільки бачити рухи, що завершилися, а й передбачати подальший напрямок ціни. Хвильова модель на графіку вибудовується автоматично. Якщо трейдер вважає, що початкові умови визначені системою помилково, він може задати їх самостійно.

Watl – зручний індикатор, який не тільки лише наочно відображає хвильові моделі, а й малює трендові лінії. Користувач може бачити тенденції різних таймфреймів та прогноз майбутнього тренду. Як було зазначено раніше, оптимального індикатора реалізації теорії Еліотта поки що не придумали. Перелічені інструменти можна вважати найбільш ефективними на даний момент, але і вони поки що далекі від досконалості. Втім, це аж ніяк не применшує їхніх переваг та користі для трейдерів.

Критика хвильового аналізу Еліотта

Хвилі Елліотта часто піддаються критиці. Багато противників цього вважають, що практичної користі від нього мало, оскільки він досить суб'єктивний. Більше того, є думки трейдерів, що реально практикують, що цей вид прогнозування ринків швидше сприяє появі збитків, ніж прибутку.

На що звертають увагу критики хвильового аналізу?

Насамперед вони зазначають, що цінові рухи не можна прогнозувати за допомогою подібних рамок. Ціна може суттєво відхилятися від хвиль, що малюються. До того ж, тут є суб'єктивний фактор. Адже хвилі, як і інші види графічних моделей, можна побачити буквально в будь-якій формації, за бажання.

Частина критиків зазначає, що хвильовий аналіз – це метод із масою нюансів, які не зрозумілі більшості трейдерів. Наприклад, не завжди можна визначити в процесі торгівлі, де хвилі починаються, а де завершуються.

Критики також зазначають, що найкращі хвилі Елліотта можна визначити лише на історичних графіках. Що ж до роботи з цією теорією на практиці, вона практично неможлива через велику кількість факторів.

Відео про рухові та коригуючі хвилі Еліота

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Основна думка хвильового аналізу ринку Forex полягає в тому, що рух ціни на будь-якому ринку властивий хвилеподібний характер, що дозволяє спрогнозувати розвиток ситуації в майбутньому. Хвильовий аналіз Форекс від провідних світових брокерів, наданий клієнту, допомагає розрахувати попередні варіації продовження руху ціни, мінімальний і приблизний потенціал наявних варіантів, і знаючи ознаки їх підтвердження - скористатися будь-яким з них для отримання прибутку, чітко усвідомлюючи, яка саме хвиля береться для отримання профіту. та вести цю конкретну хвилю до закриття своєї торгової операції. Існує два види хвиль: імпульсні та коригувальні, оскільки рух ціни поділяється на дві хвильові групи:

Імпульси- хвилі, що рухають ціну, або вгору, або вниз (відзначаються цифрами)
Корекції- хвилі, що служать для «адекватної» реакцію імпульс (відзначаються буквами)

Ідентифікація хвилі при її нанесенні на графік ціни

Хвильовий аналіз ринку Forex виділяє кілька способів визначення хвилі, при її нанесенні на графік: при закритті ціни, при максимальній ціні, при мінімальній або за її середнім значенням. Для трейдерів-новачків, що тільки приступили до використання хвильового аналізу ринку Форекс, оптимальним способом нанесення ціни на графік є поєднання максимальної ціни з мінімальною, і навпаки, мінімальною з максимальною. У цьому випадку позначення хвилі стає видимим, крім того, трейдер швидко освоює навички побудови графіків.

Для скорочення ризику втрат при хвильовому Форекс аналізі та для правильного розрахунку розміру стоп-лосу, особливу увагумає бути приділено довжині хвиль. Експерти хвильового аналізу ринку Forex підтверджують, що чим довші імпульсні хвилі, тим довші, відповідно, і коригувальні.

Застосовуючи хвильовий аналіз на ринку, трейдер може найточніше передбачити поведінку ціни на тому чи іншому часовому відрізку. Даний вид аналізу ринку Форекс може стати одним із найважливіших індикаторів успіху та ефективним інструментом професійного трейдера.

Як користуватись хвильовим аналізом?

За хвильовою теорією Елліота, рух ціни будь-якої валютної пари можна відобразити на графіку у вигляді хвиль. Хвилі поділяються на три імпульсні хвилі, які спрямовані у бік головного тренду, і дві хвилі, що коригують, які спрямовані проти тренда. Ці хвилі позначаються цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Коли тренд закінчує свій активний розвиток, починається корекція руху ціни, що відображається на графіку трьома хвилями. Дві з них рушійні та одна – корекційна. Дані хвилі одержали позначення A, B і C.

Суть хвильового аналізу полягає в тому, що рух ціни є закономірним, і постійно повторюється та сама модель цінового «шляху». Застосовуючи хвильовий аналіз на ринку Forex, можна розрахувати поведінку ціни на тому чи іншому етапі тренду і, взявши одну з хвиль у прибуток, вчасно закрити угоду, отримавши прибуток. Для того щоб скоротити ризики втрат на ринку Форекс та правильно виставити величину стоп-лосс, слід звертати увагу на довжину хвиль. Як правило, чим довші імпульсні хвилі, тим довшими будуть коригувальні.

Головна складність застосування хвильового аналізу Елліота полягає в правильному визначеннітипу хвилі. Для того щоб правильно передбачити рух ціни, необхідно точно ідентифікувати - які імпульсні імпульси, які коригують. Як правило, найскладніше визначаються коригувальні хвилі. Хвильова Теорія Елліота застосовна для будь-якого фінансового активу, що торгується – від акцій та облігацій до валютної пари EUR/USD.

Хвильовий аналіз ринку Форекс – прерогатива впевнених та усвідомлених трейдерів валютної біржі.

На жаль, все більше трейдерів-початківців використовують чужі помилкові і не хочуть робити їх самостійно, покладаючись на приватних трейдерів, які ведуть свої блоги в інтернеті.

У торгівлі на валютному ринку для кожного трейдера дуже важливо вміти коректно визначати ринкові коливання. Це є ознакою успішності та досвідченості трейдера. Для цього можна використовувати хвильовий аналіз ринку Форекс.

Історія виникнення хвильової теорії Елліота

Хвильова теорія Елліота була розроблена Ральфом Нельсоном Елліотом у 1920-х роках. Він виявив, що поведінка ринку, яка раніше розцінювалася як хаотична, насправді мала циклічний характер.

Ще він визначив, що такі ринкові цикли стали результатом реакцій трейдера на зовнішні події, що можна назвати психологією натовпу. Еліот зауважив, що коливання поведінки натовпу вгору і вниз завжди виливалися в одні й ті самі зразки, що повторюються, які згодом він назвав «хвилями».

Ринкові прогнози із хвильовим аналізом

Елліот здійснював детальні прогнози ринку на основі унікальних характеристик, які він відкрив у хвильових патернах. Імпульсивна хвиля, яка рухається в одному напрямку з домінуючим трендом, завжди показує п'ять хвиль у патерні.

На більш детальному чарті у межах кожної імпульсивної хвилі можна знайти п'ять складових хвиль. Ці хвилі вважаються різними стадіями у хвильовому принципі Елліота.

На Forex ринку, як і на інших фінансових ринках, трейдери знають, що «кожна дія стає джерелом позитивної та негативної реакції», як і за ціновим коливанням вгору чи вниз має бути протилежне йому коливання. Цінові коливання розділені на тренди та коригування або бічні коливання. Тренди відображають основні напрямки руху цін, тоді як коригування коливаються проти тренду. Еліот назвав це імпульсними та коригувальними хвилями.

Паттерни теорії хвильового аналізу

Теорія хвильового аналізу ринку Форекс інтерпретується так на п'яти патернах:

Кожен вагання має свої наслідки.
П'ять хвиль рухаються в напрямку домінуючого тренду, за яким також йдуть три коригувальні хвилі.
Рух цих хвиль називається «хвильове коливання 5–3» і завершує цикл.
Кожне попереднє хвильове коливання 5-3 стає складовою наступного більш високого хвильового коливання 5-3.
Базовий хвильовий патерн 5-3 залишається стабільним, хоча часовий проміжок кожного патерну може змінюватися.

Для того, щоб трейдер міг використовувати хвильовий аналіз ринку Форекс у повсякденній торгівлі, йому необхідно навчитися визначати основну хвилю і потім купувати довгу позицію, яку він згодом продасть, або брати коротку позицію, коли патерн закінчує свою дію і її перезавантаження неминуча.

Математичну базу для використання хвильового аналізу ринку Форекс забезпечують числа Фібоначчі. Вони відіграють важливу роль у розробці та створенні повного ринкового циклу, що описується за допомогою хвиль Елліота. Кожен цикл, який Елліот визначив, складається з діапазонів, у яких рухаються хвилі, а діапазони визначаються послідовністю чисел Фібоначчі.