Forex bangų analizė nėra skirta pradedantiesiems. Viskas apie bangų analizę. Forex rinkos bangų analizė Rinkos prognozės su bangų analize

– grafinis techninės analizės metodas, leidžiantis įvertinti rinkos žaidėjų elgesį remiantis kainų judėjimo bangų tyrimu. Pagrindiniai sistemos postulatai buvo suformuluoti praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio viduryje.

Teorijos kūrėjas yra Ralphas Elliottas, tačiau prie jos kūrimo ir populiarinimo ne mažiau reikšmingai prisidėjo garsus finansininkas Robertas Prechteris.

Elioto bangų teorijos aprašymas

Ellioto teorijos pagrindas yra pastebėjimas, kad kiekviena tendencija susideda iš tam tikrų pagrindinių sekcijų (bangų), kurios nuolat kartojasi.

Rinkoje yra dviejų tipų bangos – impulsinės ir korekcinės.

Pirmieji juda pagrindinės tendencijos kryptimi. Antrosios, atitinkamai, yra jų pataisos. Pagrindinę bangų analizės figūrą iš tikrųjų sudaro vienas impulsas ir viena korekcinė banga (1-2-3-4-5/ABC). Ji, savo ruožtu, yra padalinta į impulsines ir korekcines žemesnės eilės bangas.

Impulsinės bangos žymimos skaičiais nuo 1 iki 5, korekcinės – raidėmis A, B ir C. Pagal Elioto teoriją, kiekviena tendencija yra tokių „penketukų“ ir „trijų“ derinys.

Bet kuri tendencija tęsiasi tol, kol susidaro penkios bangos, po to ji arba atsiskleidžia, arba yra koreguojamas. Pastaruoju atveju suformuojami trys korekcijos segmentai. Iš viso per tokį augimo ir nuosmukio ciklą atsiranda aštuonios bangos. Jei įvyksta apsisukimas, stebime dvi impulsines bangas, sudarytas iš dešimties segmentų.

Išskaidykime aukščiau esančioje ekrano kopijoje pateiktą struktūrą. Elliotas banguoja 1, 3 ir 5 yra pulsuoja. Jie laikosi bendros tendencijos. Bangos 2 ir 4, atitinkamai, pataisos.

Korekcinėje struktūroje ABC, situacija šiek tiek keičiasi. Kadangi ši struktūra yra bendros žemyn nukreiptos bangos (korekcinės) dalis, bangos A ir C laikomos impulsinėmis, o banga B, nukreipta į viršų, bus korekcinė.

Elliott bangos pranašumas

yra tai, kad tokių struktūrų galima rasti tiek kylančiose, tiek besileidžiančiose rinkose. Pastaruoju atveju mes kalbame apie apie bulių struktūros veidrodinį vaizdą. Tai reiškia, kad visos impulsų bangos 1, 3 ir 5 bus nukreiptos žemyn, o 2 ir 4 bus pataisos aukštyn. Atitinkamai, korekcinėje bangoje A ir C bus aukštyn, o B – žemyn.

Svarbu pažymėti, kad tendencijos struktūra nepriklauso nuo laiko skalės.

Vaizdo įrašas – Elliott Waves

Elioto bangos taisyklės

Nėra taip sunku iš akies nustatyti penkias ar tris sritis bet kurioje tendencijoje. Grubiai tariant, tai gali padaryti kiekvienas, kuris moka suskaičiuoti iki dešimties. Problema ta, kad du prekiautojai, analizuojantys tą pačią diagramą, gali visiškai susidorotipriešingos nuomonės dėl jos struktūros. Siekiant pašalinti vizualinio vertinimo subjektyvumą, buvo sukurtos pagrindinės bangų formavimo taisyklės. Kai kuriuos iš jų sukūrė pats Elliottas, kai kuriuos vėliau pridėjo kiti teoretikai.

Pradėkime nuo pagrindinių taisyklių:

Antroji impulso banga neturėtų nukristi iki pirmosios bangos pradžios taško lygio. Jei taip atsitiks, verta suabejoti pačiu tendencijų raidos faktu.
Trečioji impulso banga turi viršyti pirmosios ekstremumą. Be to, jis negali būti trumpiausias iš trijų impulsų, jei kalbame apie didelio masto laikotarpius.
Ketvirtoji impulso banga negali nukristi žemiau pirmosios kraštutinumo. Realioje prekyboje rinkoje ši taisyklė kartais nepaisoma, tačiau tokiais atvejais turi būti įvykdyta ši sąlyga.
Penktoji impulso banga turi būti aukščiau trečiosios ekstremumo.

Papildomas

Impulso pataisymai turi skirtis sudėtingumu, vardiniu dydžiu arba formavimo laiku. Jei bent vienas iš šių parametrų nesiskiria, reikėtų suabejoti tendencijos raida. Yra tikimybė, kad šiuo metu formuojamas koks nors sudėtingas korekcijos modelis.
Visus reikalavimus atitinkančioje impulsinėje struktūroje viena iš varomųjų bangų turi būti išplėsta, ty viršyti kitas dvi nominaliu dydžiu.
Trys gretimos bangos, kurios yra impulso dalis, turi susidaryti skirtingu laiku.

Remdamasis aukščiau pateiktomis taisyklėmis, prekiautojas gali atskirti impulsines ir korekcines struktūras. Jei banga atitinka visus reikalavimus, tadaji priklauso pirmajam tipui. Jei sąlygos nėra visiškai įvykdytos, tai yra arba korekcinė struktūra, arba dar nesusiformavęs impulsas.

Jei trečioji banga yra didesnė nei penktoji ir pirmoji, tada pastaroji bus maždaug vienodo ilgio. Ši rekomendacija gali būti naudinga analizuojant penktosios bangos pabaigą. Net jei penktoji banga yra ilgesnė už trečiąją, o trečioji – už pirmąją, vis tiek galėsime apskaičiuoti penktosios bangos pabaigą. Norėdami tai padaryti, mums reikia ketvirtosios bangos viršaus.
Stebint bangų struktūras, atsiskleidė dar vienas įdomus modelis – 2 ir 4 korekcinių bangų dydžiai gali būti skirtingi ir karts nuo karto kaitaliojasi. Pavyzdžiui, jei 2 bangoje korekcija buvo gana stipri, tai 4 bangoje ji bus nereikšminga ir atvirkščiai. Naudodamiesi šia rekomendacija, galite apytiksliai apskaičiuoti korekcijos laiką ketvirtoje bangoje. Jei, pavyzdžiui, antroje bangoje įvyko reikšminga ir greita korekcija, tai ketvirtoje bus ramiau.
Kitas įdomus faktas. Korekcinės bangos ABC užbaigimas turėtų vykti 4 bangos lygyje (minimali reikšmė).

Elioto bangų teorija praktikoje prasideda nuo grafiko braižymo. Norėdami išspręsti šią problemą, geriau naudoti rodiklius, apie kai kuriuos iš jų pakalbėsime toliau. Ekspertai rekomenduoja analizei naudoti standartinę žvakidžių lentelę, nes ji yra informatyviausia ir objektyviausia. Elliott bangos diagramoje:

Pirmas žingsnis – nustatyti reikšmingą lūžio tašką. Norėdami tai padaryti, galite naudoti įrankį, pavyzdžiui, signalo liniją. Nuo to momento, kai jis susikerta, prasideda laikotarpis, kurį svarstysime.
Nustačius apsisukimo tašką, turėtume priskirti pavadinimus visoms mus dominančioms bangoms. Tai gana sudėtingas procesas, kurio teisingas vykdymas tiesiogiai veikia tolesnės analizės kokybę. Svarbu atsiminti, kad priskirtas konstrukcinis pavadinimas negali būti vėliau peržiūrimas, nebent tam yra įtikinamų priežasčių. Laiko skalę pasirenka prekiautojas, tačiau rekomenduojama naudoti segmentus, ne ilgesnius kaip trisdešimt monobangų. Toliau dedami judėjimo ženklai.
Paskutiniame etape banga suspaudžiama, tai yra, jai priskiriamas atitinkamas struktūrinis žymėjimas panašioje sistemoje didesniu mastu. Taigi palaipsniui visa diagrama bus surinkta į vieną iš pagrindinių Elliott modelių.

Dabar prekybininkas mato turgaus statybas ir gali numatyti, kaip ji vystysis toliau.

Elliott banguoja praktiškai

Dažniausia prekybos Elliott sistema priežastis yra impulsinės bangos buvimas iš tendencijos apsisukimo taško. Pozicijos turi būti atidarytos vienoje iš trijų vairavimo subbangų, tačiau turėtumėte būti atsargūs, nes visada yra tikimybė, kad pasirinkta struktūra bus didesnės korekcinio modelio dalis. Susidarius impulsinei bangai, reikia laukti pirmosios korekcijos. Jo užbaigimas yra signalas įeiti į rinką.

Konservatyvus metodas

Atnaujinus judėjimą link pradinio impulso, per apsisukimo tašką ir numatomo korekcijos pabaigos tašką nubrėžiama signalo linija. Pirkimo pozicija atidaroma aukščiausios pirmosios varomosios bangos metu. Jeigu kainos judėjimas nepasiekia pavedimo ir apsisuka, pralauždamas signalo liniją (taip nutinka kompleksinės korekcijos atveju), reikia žiūrėti, kad jis nenukristų žemiau apsisukimo taško. Kai augimas atsinaujina, linija pritaikoma prie naujo žemo lygio.

Jei pozicija buvo atidaryta nedelsiant, turite toliau stebėti signalo liniją. Kai tik kaina nukrenta ir paliečia ją, sandoris uždaromas ir pateikiamas naujas pavedimas iki didžiausio maksimumo. Nereikėtų nusiminti, jei palietus „signalą“, kainos kreivė iš karto grįžta atgal tendencijos kryptimi. Tai darbinis momentas, į kurį reikėtų žiūrėti filosofiškai, be to, atsiradusius nuostolius vis tiek galima kompensuoti nauja sutartimi.

Nuosaikūs ir agresyvūs metodai

Pradinės sąlygos atidaryti poziciją taikant saikingą strategiją yra panašios į konservatyvią prekybą. Skirtumas tas, kad užsakymas pateikiamas korekcinės bangos B pabaigos taške. Visada turite atsiminti, kad laukiama korekcija gali vėluoti. Signalo linijos reguliavimas ir išėjimas iš padėties atliekamas pagal tą patį principą, kaip ir ankstesniame metode. Ši parinktis rekomenduojama pradedantiesiems prekybininkams.

Taikant agresyvią strategiją, užsakymas pateikiamas tik nutrūkus signalo linijai. Manoma, kad pats tokios sankryžos faktas rodo konstrukcijos užbaigimą ir naujo modelio formavimo pradžią.

„Elliott Waves“ rodikliai

Idealaus Elliott bangų braižymo rodiklio nėra, tačiau įvairios modifikacijos leidžia kiekvienam prekybininkui rasti variantą, kuris geriausiai atitinka jo stilių. Pažvelkime į keletą populiarių įrankių.

Elliott bangų osciliatorius

Tai indikatorius, kurio diagramoje rodoma histograma (panaši į). Aukščiausios viršūnės atitinka trečiąją impulso varomąją bangą. Galima naudoti beveik bet kuriuo laikotarpiu, tačiau per trumpi intervalai nerekomenduojami.

Kai histograma kerta nulio ženklą iš apačios/iš viršaus, susidaro divergencija, signalizuojanti apie kito bangos ciklo pabaigą. Jei pirmojo korekcinio judesio metu osciliatorius pramuša nulį priešinga kryptimi, 3 bangos susidarymą turėtų palaikyti dar vienas nukrypimas. Jei jo nėra, galime manyti, kad modelio pradžios taškas nustatytas neteisingai.

Histogramos kritimas 30-50% vietinio ekstremumo atžvilgiu rodo trečiosios bangos pabaigą ir antrojo korekcinio segmento formavimosi pradžią. Divergencija rodo ir penktosios bangos formavimosi pabaigą – kainų grafiko kilimą/kritimą lydi stulpelių mažėjimas/padidėjimas.

Pagal pirmąją prekybos taisyklę pirmiausia reikia sulaukti patvirtinimo, kad galutinis nulinio lygio kirtimas. Jei tendencija yra aukštyn, indikatoriaus histograma rodoma virš vidurinio lygio, jei žemyn, ji rodoma žemiau vidurinio lygio. Pozicija įvedama po pirmojo nukrypimo. Kylanti kaina ir krentantis osciliatorius rodo pardavimą, o atvirkštinis nukrypimas – pirkimą. Galite įvesti, kai korekcinis judesys sumažėjo / pakils maždaug trečdaliu, palyginti su pirmąja impulso banga. Stop loss paprastai yra ekstremaliame lygyje ir sandoris uždaromas iš karto po naujo skirtumo susidarymo.

Elliott Wave Pranašas ir Watl

Wave Prophet indikatorius yra gana populiarus tarp prekybininkų, kurie naudoja Elliott bangas. Jos pagalba galima ne tik matyti užbaigtus judesius, bet ir numatyti būsimą kainos kryptį. Bangos modelis diagramoje sukuriamas automatiškai. Jei prekiautojas mano, kad pradines sąlygas sistema nustatė neteisingai, jis visada gali jas nustatyti pats.

Watl yra patogus indikatorius, kuris ne tik vizualiai parodo bangų raštus, bet ir nubrėžia tendencijų linijas. Vartotojas gali matyti skirtingų laikotarpių tendencijas ir numatyti ateities tendencijas. Kaip minėta anksčiau, optimalus rodiklis Ellioto teorijai įgyvendinti dar nėra išrastas. Išvardintos priemonės šiuo metu gali būti laikomos veiksmingiausiomis, tačiau jos dar toli gražu nėra tobulos. Tačiau tai jokiu būdu nesumenkina jų pranašumų ir naudos prekybininkams.

Elliott bangų analizės kritika

Elliott bangos dažnai kritikuojamos. Daugelis šio metodo priešininkų mano, kad iš jo mažai praktinės naudos, nes jis yra gana subjektyvus. Be to, yra nuomonių iš faktiškai praktikuojančių prekybininkų, kad tokio tipo rinkos prognozavimas labiau prisidės prie nuostolių nei pelno.

Į ką būtent bangų analizės kritikai atkreipia dėmesį?

Visų pirma, jie pažymi, kad naudojant tokią sistemą kainų pokyčių negalima numatyti. Kaina gali gerokai nukrypti nuo nubrėžtų bangų. Be to, čia yra subjektyvus veiksnys. Galų gale, bangos, kaip ir kitų tipų grafiniai raštai, gali būti matomi bet kokia forma, jei pageidaujama.

Kai kurie kritikai pastebi, kad bangų analizė yra metodas, turintis daug niuansų, kurie daugumai prekybininkų nėra aiškūs. Pavyzdžiui, prekybos procese ne visada įmanoma nustatyti, kur prasideda bangos ir kur jos baigiasi.

Kritikai taip pat pabrėžia, kad geriausias Elliott bangas galima nustatyti tik istoriniuose diagramose. Kalbant apie darbą su šia teorija praktiškai, tai beveik neįmanoma dėl daugybės veiksnių.

Vaizdo įrašas apie judančias ir korekcines Elliott bangas

Jei radote klaidą, pažymėkite teksto dalį ir spustelėkite Ctrl + Enter.

Pagrindinė Forex rinkos bangų analizės idėja yra ta, kad kainų judėjimas bet kurioje rinkoje pasižymi banginiu pobūdžiu, kuris leidžia numatyti situacijos raidą ateityje. Klientui pateikta pirmaujančių pasaulio brokerių Forex bangų analizė padeda apskaičiuoti preliminarius kainų judėjimo tęstinumo svyravimus, minimalų ir apytikslį galimų opcionų potencialą ir žinant jų patvirtinimo požymius – panaudoti bet kurį iš jų pelną, aiškiai suprasdamas, kuri banga imama pelnui gauti, ir vadovauk šiai bangai iki prekybos operacijos pabaigos. Yra dviejų tipų bangos: impulsinės ir korekcinės, nes kainų judėjimas skirstomas į dvi bangų grupes:

Impulsai- bangos, perkeliančios kainą aukštyn arba žemyn (pažymėtos skaičiais)
Pataisymai- bangos, kurios tarnauja „adekvačiai“ reakcijai į impulsą (pažymėtos raidėmis)

Bangos identifikavimas brėžiant ją kainų diagramoje

Forex rinkos bangų analizė nustato kelis būdus, kaip nustatyti bangą brėžiant ją diagramoje: uždarymo kaina, maksimalia kaina, mažiausia arba vidutine jos verte. Pradedantiesiems prekiautojams, kurie ką tik pradėjo naudoti Forex rinkos bangų analizę, optimalus būdas grafike nubraižyti kainas yra maksimalią kainą susieti su minimumu ir atvirkščiai – minimumą su maksimumu. Tokiu atveju matomas bangos žymėjimas, be to, prekiautojas greitai įvaldo diagramų sudarymo įgūdžius.

Norėdami sumažinti nuostolių riziką Forex bangų analizės metu ir teisingai apskaičiuoti stop loss dydį, Ypatingas dėmesys turėtų būti nurodyta bangos ilgiui. Forex rinkos bangų analizės ekspertai patvirtina, kad kuo ilgesnės impulsinės bangos, tuo ilgesnės, atitinkamai, korekcinės.

Naudodamas bangų analizę rinkoje, prekiautojas gali tiksliausiai numatyti kainų elgesį tam tikru laikotarpiu. Šio tipo Forex rinkos analizė gali tapti vienu iš svarbiausių sėkmės rodiklių ir efektyviu profesionalaus treiderio įrankiu.

Kaip naudoti bangų analizę?

Remiantis Elliott bangų teorija, bet kurios valiutų poros kainų judėjimas gali būti rodomas diagramoje bangų pavidalu. Bangos skirstomos į tris impulsines bangas, kurios nukreiptos į pagrindinę tendenciją, ir dvi korekcines bangas, kurios nukreiptos prieš tendenciją. Šios bangos žymimos skaičiais 1, 2, 3, 4, 5. Kai trendas baigia aktyvų vystymąsi, prasideda kainų judėjimo korekcija, kuri diagramoje rodoma trimis bangomis. Du iš jų vairuoja, o vienas – pataisos. Šios bangos žymimos A, B ir C.

Bangų analizės esmė ta, kad kainų judėjimas yra natūralus, nuolat kartojasi tas pats kainų „kelio“ modelis. Naudojant bangų analizę Forex rinkoje, galima apskaičiuoti kainų elgseną tam tikrame trendo etape ir vieną iš bangų paėmus kaip pelną, laiku uždaryti sandorį, uždirbant pelną. Norėdami sumažinti Forex rinkos nuostolių riziką ir nustatyti teisingą stop loss vertę, turėtumėte atkreipti dėmesį į bangų ilgį. Paprastai kuo ilgesnės impulsinės bangos, tuo ilgesnės bus korekcinės bangos.

Pagrindinis sunkumas naudojant Elliott bangų analizę yra teisingas apibrėžimas bangos tipas. Norint teisingai numatyti kainų judėjimą, būtina tiksliai nustatyti, kurios bangos yra impulsinės, o kurios – korekcinės. Paprastai sunkiausia nustatyti korekcines bangas. „Elliott Wave Theory“ taikoma bet kokiam finansiniam turtui, kuriuo galima prekiauti – nuo akcijų ir obligacijų iki EUR/USD valiutų poros.

Forex rinkos bangų analizė yra pasitikinčių ir išmanančių valiutos keitimo prekiautojų prerogatyva.

Deja, vis daugiau pradedančiųjų prekybininkų naudojasi svetimomis klaidomis ir nenori jų daryti patys, pasitikėdami privačiais prekiautojais, kurie savo tinklaraščius tvarko internete.

Prekiaujant valiutų rinkoje labai svarbu, kad kiekvienas prekiautojas galėtų teisingai identifikuoti rinkos svyravimus. Tai sėkmingo ir patyrusio prekybininko ženklas. Norėdami tai padaryti, galite naudoti Forex rinkos bangų analizę.

Elioto bangų teorijos istorija

Elioto bangų teoriją 1920-aisiais sukūrė Ralphas Nelsonas Elliottas. Jis atrado, kad rinkos elgesys, anksčiau laikomas chaotišku, iš tikrųjų buvo cikliškas.

Jis taip pat nustatė, kad tokie rinkos ciklai atsirado dėl prekiautojų reakcijos į išorinius įvykius, o tai dar galima pavadinti minios psichologija. Elliottas pastebėjo, kad minios elgesio pakilimai ir nuosmukiai visada lėmė tuos pačius pasikartojančius modelius, kuriuos vėliau pavadino „bangomis“.

Rinkos prognozės su bangų analize

Elliottas pateikė išsamias rinkos prognozes, remdamasis unikaliomis bangų modelių savybėmis. Impulsyvi banga, kuri juda ta pačia kryptimi kaip ir dominuojanti tendencija, visada rodo penkias bangas.

Išsamesnėje diagramoje kiekvienoje impulsinėje bangoje galite rasti penkias komponentines bangas. Šios bangos laikomos skirtingais Ellioto bangos principo etapais.

Forex rinkoje, kaip ir kitose finansų rinkose, prekiautojai žino, kad „kiekvienas veiksmas tampa teigiamos ir neigiamos reakcijos šaltiniu“, lygiai taip pat, kaip kainos svyravimas aukštyn ar žemyn turi sekti priešingus svyravimus. Kainų svyravimai skirstomi į tendencijas ir korekcijas arba į šoną. Tendencijos atspindi pagrindines kainų judėjimo kryptis, o koregavimai svyruoja atsižvelgiant į tendenciją. Elliottas pavadino šias impulsines ir korekcines bangas.

Forex bangų analizės teorijos modeliai

Forex rinkos bangų analizės teorija aiškinama taip, remiantis penkiais modeliais:

Kiekviena dvejonė turi savo pasekmes.
Penkios bangos juda dominuojančios tendencijos kryptimi, po kurios taip pat seka trys korekcinės bangos.
Šių bangų judėjimas vadinamas 5-3 banga ir užbaigia ciklą.
Kiekvienas ankstesnis 5-3 bangų svyravimas tampa kito aukštesnio 5-3 bangų virpesio komponentu.
Pagrindinis 5–3 bangų modelis išlieka stabilus, nors kiekvieno modelio trukmė gali keistis.

Kad prekiautojas galėtų naudoti Forex rinkos bangų analizę kasdienėje prekyboje, jis turi išmokti atpažinti pagrindinę bangą ir tada nusipirkti ilgąją poziciją, kurią vėliau parduos, arba užimti trumpąją poziciją, kai modelis baigiasi ir jo paleidimas iš naujo yra neišvengiamas.

Matematinį pagrindą naudoti Forex rinkos bangų analizę suteikia Fibonačio skaičiai. Jie vaidina svarbų vaidmenį kuriant ir kuriant visą rinkos ciklą, kuris aprašomas naudojant Elliott bangas. Kiekvienas ciklas, kurį nustatė Elliott, susideda iš diapazonų, kuriuose juda bangos, o diapazonus lemia Fibonačio skaičių seka.