Форекстегі толқынды талдау жаңадан бастағандар үшін емес. Толқындық талдау туралы барлығы. Форекс нарығының толқындық талдауы Толқынды талдау арқылы нарықтық болжамдар

– баға қозғалысының толқындарын зерттеу негізінде нарық ойыншыларының мінез-құлқын бағалауға мүмкіндік беретін техникалық талдаудың графикалық әдісі. Жүйенің негізгі постулаттары өткен ғасырдың 30-шы жылдарының ортасында тұжырымдалған.

Теорияны жасаушы - Ральф Эллиотт, бірақ оның дамуы мен танымал болуына атақты қаржыгер Роберт Прехтер бірдей елеулі үлес қосты.

Эллиотт толқыны теориясының сипаттамасы

Эллиот теориясының негізі әрбір тренд үнемі қайталанып отыратын белгілі бір негізгі бөлімдерден (толқындардан) тұратынын байқау болып табылады.

Нарықта толқындардың екі түрі бар - импульстік және түзетуші.

Біріншісі негізгі тенденция бағытында қозғалады. Екіншілері, тиісінше, оларға түзетулер болып табылады. Толқындық талдаудың негізгі фигурасы шын мәнінде бір импульс пен бір түзету толқынынан тұрады (1-2-3-4-5/АВС). Ол, өз кезегінде, төменгі ретті импульстік және түзету толқындарына бөлінеді.

Импульстік толқындар 1-ден 5-ке дейінгі сандармен, түзетуші толқындар A, B және C әріптерімен белгіленеді. Эллиот теориясына сәйкес, әрбір тренд осындай «бестік» пен «үштің» тіркесімі болып табылады.

Кез келген тренд бес толқын пайда болғанша жалғасады, содан кейін ол да болады ашылады, немесе реттелуде. Соңғы жағдайда үш түзету сегменті қалыптасады. Жалпы алғанда, өсу-төмендеу циклінде сегіз толқын пайда болады. Егер кері айналу орын алса, онда біз он сегменттен құралған екі импульстік толқынды байқаймыз.

Жоғарыдағы скриншоттағы құрылымды бөліп көрейік. Эллиот толқындары 1,3 және 5болып табылады импульстік. Олар жалпы үрдісті ұстанады. Толқындар 2 және 4, тиісінше, түзетушілік.

Түзету құрылымында ABC, жағдай біршама өзгереді. Бұл құрылым жалпы төмен қарай толқынның (түзетуші) бөлігі болғандықтан, мұнда А және С толқындары импульс болып саналады, ал жоғары бағытталған В толқыны түзетуші болады.

Эллиотт толқынының артықшылығы

мұндай құрылымдарды жоғары және төмен нарықтарда табуға болады. Соңғы жағдайда туралы айтып отырмызбычий құрылымның айнадағы бейнесі туралы. Яғни, барлық импульстік толқындар 1,3 және 5 төмен, ал 2 және 4 жоғары түзетулер болады. Сәйкесінше, түзету толқынында А және С жоғары, ал В төмен болады.

Тренд құрылымы уақыт шкалаларына тәуелді емес екенін атап өткен жөн.

Бейне – Эллиотт толқындары

Эллиотт толқынының ережелері

Кез келген трендтегі бес-үш саланы көзбен анықтау қиын емес. Дөрекі сөзбен айтқанда, онға дейін санай алатын кез келген адам мұны істей алады. Мәселе мынада, бір диаграмманы талдайтын екі трейдер мүлдем келуі мүмкінқұрылымына қатысты қарама-қарсы пікірлер. Көрнекі бағалаудың субъективтілігін жою үшін толқын қалыптастырудың негізгі ережелері әзірленді. Олардың кейбіреулерін Эллиоттың өзі жасаған, кейбірін кейіннен басқа теоретиктер қосқан.

Негізгі ережелерді тізімдеуден бастайық:

Импульстің екінші толқыны бірінші толқынның бастапқы нүктесінің деңгейіне түспеуі керек. Егер бұл орын алса, онда трендтің даму фактісіне күмәнданған жөн.
Импульстің үшінші толқыны біріншісінің экстремумынан асып кетуі керек. Сонымен қатар, егер біз ауқымды уақыт кезеңдері туралы айтатын болсақ, ол үш импульстің ең қысқасы бола алмайды.
Импульстің төртінші толқыны біріншісінің шектен төмен түсуі мүмкін емес. Бұл ереже кейде нақты нарықтық саудада елеусіз қалады, бірақ мұндай жағдайларда келесі шарт орындалуы керек.
Импульстің бесінші толқыны үшіншінің экстремумынан жоғары болуы керек.

Қосымша

Импульс ішіндегі түзетулер күрделілікте, номиналды өлшемде немесе қалыптасу уақытында ерекшеленуі керек. Егер осы параметрлердің кем дегенде біреуінде айырмашылықтар болмаса, трендтің дамуына күмәндану керек. Қазіргі уақытта қандай да бір күрделі түзету моделі қалыптасу мүмкіндігі бар.
Барлық талаптарға жауап беретін импульстік құрылымда қозғаушы толқындардың біреуі ұзартылуы керек, яғни номиналды өлшемде қалған екеуінен асып кетуі керек.
Импульстің бөлігі болып табылатын көршілес үш толқын әртүрлі уақытта пайда болуы керек.

Жоғарыда аталған ережелерге сүйене отырып, трейдер импульстік және түзету құрылымдарын ажырата алады. Толқын барлық талаптарға сай болса, ондаол бірінші типке жатады. Егер шарттар толық орындалмаса, бұл не түзеу құрылымы, не әлі қалыптаспаған серпін.

Егер үшінші толқын бесіншіден және біріншіден үлкен болса, онда соңғысының ұзындығы шамамен бірдей болады. Бұл ұсыныс бесінші толқынның аяқталуын талдау кезінде пайдалы болуы мүмкін. Бесінші толқын үшіншіден, ал үшінші толқын біріншіден ұзағырақ болса да, біз бесінші толқынның соңын есептей аламыз. Мұны істеу үшін бізге төртінші толқынның жоғарғы жағы қажет.
Толқындық құрылымдарды бақылау процесінде тағы бір қызықты заңдылық анықталды - 2 және 4 түзету толқындарының өлшемдері әртүрлі болуы мүмкін және олар мезгіл-мезгіл кезектесіп отырады. Мысалы, егер 2 толқында түзету айтарлықтай күшті болса, онда 4 толқында ол шамалы болады және керісінше. Осы ұсынысты пайдалана отырып, төртінші толқындағы түзету уақытын шамамен есептей аласыз. Егер, мысалы, екінші толқында айтарлықтай және жылдам түзету орын алса, төртіншіде ол тыныш болады.
Басқа қызықты факт. ABC түзету толқынының аяқталуы 4 толқын деңгейінде (ең төменгі мән) өтуі керек.

Эллиотт толқындық теориясы тәжірибеде графикті салудан басталады. Бұл мәселені шешу үшін төменде олардың кейбіреулері туралы айтатын боламыз. Сарапшылар талдау үшін стандартты шам диаграммасын пайдалануды ұсынады, өйткені бұл ең ақпаратты және объективті. Диаграммадағы Эллиот толқындары:

Бірінші қадам маңызды бетбұрысты анықтау болып табылады. Ол үшін сигнал сызығы сияқты құралды пайдалануға болады. Ол өткен сәттен бастап біз қарастыратын кезең басталады.
Қайтару нүктесі анықталғаннан кейін, бізді қызықтыратын барлық толқындарға атау беру керек. Бұл өте күрделі процесс, оның дұрыс орындалуы кейінгі талдаудың сапасына тікелей әсер етеді. Белгіленген құрылымдық белгілеуді кейіннен өзгертуге бұлтартпас себептер болмаса, қайта қарауға болмайтынын есте ұстаған жөн. Уақыт шкаласын таңдау трейдерге байланысты, бірақ отыз монотолқыннан аспайтын сегменттерді пайдалану ұсынылады. Әрі қарай қозғалыс белгілері қойылады.
Соңғы кезеңде толқын сығылады, яғни оған ұқсас жүйеде үлкенірек масштабта сәйкес құрылымдық белгілеу тағайындалады. Осылайша, бірте-бірте бүкіл диаграмма Эллиоттың негізгі үлгілерінің біріне жиналады.

Қазір трейдер базардың құрылысын көріп, оның әрі қарай қалай дамитынын болжай алады.

Тәжірибеде Эллиот толқындары

Elliott жүйесін саудалаудың ең көп тараған себебі - трендті өзгерту нүктесінен импульстік толқынның болуы. Позициялар қозғалатын үш ішкі толқынның бірінде ашылуы керек, бірақ абай болу керек, өйткені таңдалған құрылымның үлкенірек түзету үлгісінің бөлігі болу мүмкіндігі әрқашан бар. Импульстік толқын пайда болғаннан кейін сіз бірінші түзетуді күтуіңіз керек. Оның аяқталуы нарыққа шығудың белгісі болып табылады.

Консервативті әдіс

Бастапқы импульске қарай қозғалыс қайта басталғаннан кейін кері нүкте және түзетудің күтілетін аяқталу нүктесі арқылы сигнал сызығы жүргізіледі. Сатып алу позициясы бірінші қозғаушы толқынның жоғары деңгейінде ашылады. Егер баға қозғалысы тапсырысқа жетпесе және бұрылып, сигнал сызығын бұзып кетсе (бұл күрделі түзету жағдайында орын алады), оның кері нүктеден төмен түспеуіне көз жеткізу керек. Өсу қайта басталған кезде сызық жаңа төменгі деңгейге реттеледі.

Егер позиция бірден ашылған болса, сигнал желісін бақылауды жалғастыру керек. Баға төмендеп, оған қол тигізген кезде мәміле жабылады және экстремалды максимум деңгейінде жаңа тапсырыс орналастырылады. Егер «сигналға» тигеннен кейін баға қисығы бірден тренд бағытына оралса, сіз ренжімеуіңіз керек. Бұл философиялық тұрғыдан қабылдануы керек жұмыс сәті, оның үстіне пайда болған шығын жаңа келісім-шартпен өтелуі мүмкін;

Орташа және агрессивті әдістер

Қалыпты стратегиямен позицияны ашудың бастапқы шарттары консервативті саудаға ұқсас. Айырмашылық мынада, тапсырыс B түзету толқынының соңғы нүктесінде орналастырылады. Күтілетін түзету кешіктірілуі мүмкін екенін әрқашан есте сақтау керек. Сигнал сызығын реттеу және позициядан шығу алдыңғы әдістегідей принцип бойынша жүзеге асырылады. Бұл опция жаңадан бастаушыларға ұсынылады.

Агрессивті стратегиямен тапсырыс сигнал сызығы үзілгеннен кейін ғана қойылады. Мұндай қиылысу фактісінің өзі құрылымның аяқталуын және жаңа модельдің қалыптаса бастағанын көрсетеді деп саналады.

Эллиотт толқындарының көрсеткіштері

Elliott толқындарын құру үшін идеалды көрсеткіш жоқ, бірақ әртүрлі модификациялар әрбір трейдерге өзінің стиліне сәйкес келетін опцияны табуға мүмкіндік береді. Бірнеше танымал құралдарды қарастырайық.

Эллиотт толқындық осцилляторы

Бұл диаграммада гистограмма (ұқсас) көрсетілетін көрсеткіш. Ең жоғары шыңдар импульстің үшінші қозғаушы толқынына сәйкес келеді. Кез келген дерлік уақыт аралығында қолдануға болады, дегенмен тым қысқа интервалдар ұсынылмайды.

Гистограмма астындағы/жоғарыдағы нөлдік белгіні кесіп өткенде, келесі толқындық циклдің аяқталғанын білдіретін дивергенция пайда болады. Егер бірінші түзету қозғалысы кезінде осциллятор қарама-қарсы бағытта нөлден өтіп кетсе, 3-толқынның пайда болуын басқа дивергенциямен қамтамасыз ету керек. Егер ол жоқ болса, модельдің бастапқы нүктесі дұрыс анықталмаған деп болжауға болады.

Гистограмманың жергілікті экстремумға қатысты 30-50% төмендеуі үшінші толқынның аяқталуын және екінші түзету сегментінің қалыптаса бастағанын көрсетеді. Дивергенция сонымен қатар бесінші толқынның қалыптасуының аяқталуын көрсетеді - бағалар кестесінің көтерілуі/құлдырауы жолақтардың төмендеуі/ұлғаюымен бірге жүреді.

Бірінші сауда ережесіне сәйкес, алдымен нөлдік деңгейден соңғы кесіп өтуді растауды күту керек. Егер тренд жоғары болса, индикаторлық гистограмма орта деңгейден жоғары, егер төмен болса, орта деңгейден төмен көрсетіледі. Позиция бірінші алшақтықтан кейін енгізіледі. Бағаның өсуі және осциллятордың төмендеуі сатуды көрсетеді, ал кері дивергенция сатып алуды көрсетеді. Түзету қозғалысы бірінші импульстік толқынға қатысты шамамен үштен біріне төмендеген/көтерілгеннен кейін кіруге болады. Stop loss әдетте экстремалды деңгейде орналасады және сауда жаңа дивергенция қалыптасқаннан кейін бірден жабылады.

Эллиотт толқыны Пайғамбар және Уотл

Wave Пайғамбар индикаторы Elliott толқындарын пайдаланатын трейдерлер арасында өте танымал. Оның көмегімен сіз аяқталған қозғалыстарды көріп қана қоймай, бағаның болашақ бағытын болжай аласыз. Диаграммадағы толқын үлгісі автоматты түрде құрастырылады. Егер трейдер бастапқы шарттарды жүйе қате анықтады деп есептесе, ол әрқашан оларды өзі орната алады.

Watl - толқындық үлгілерді визуалды түрде көрсетіп қана қоймай, тренд сызықтарын сызатын ыңғайлы индикатор. Пайдаланушы әртүрлі уақыт аралығының трендтерін көре алады және болашақ трендті болжайды. Жоғарыда айтылғандай, Эллиот теориясын жүзеге асырудың оңтайлы көрсеткіші әлі ойлап табылған жоқ. Аталған құралдарды қазіргі уақытта ең тиімді деп санауға болады, бірақ олар әлі де кемелден алыс. Дегенмен, бұл олардың трейдерлер үшін артықшылықтары мен артықшылықтарын ешбір жағдайда төмендетпейді.

Эллиотт толқынының талдауына сын

Эллиотт толқындары жиі сынға ұшырайды. Бұл әдістің көптеген қарсыластары оның практикалық пайдасы аз деп санайды, өйткені ол өте субъективті. Сонымен қатар, шын мәнінде тәжірибелі трейдерлердің пікірлері бар, нарықты болжаудың бұл түрі пайдадан гөрі шығынға әкелуі мүмкін.

Толқындық талдауды сынаушылар нақты неге назар аударады?

Ең алдымен, олар мұндай құрылымды пайдалана отырып, бағаның қозғалысын болжауға болмайтынын атап өтеді. Баға тартылған толқындардан айтарлықтай ауытқуы мүмкін. Бұған қоса, бұл жерде субъективті фактор бар. Өйткені, толқындар, графикалық үлгілердің басқа түрлері сияқты, қажет болса, кез келген түзілімде көрінуі мүмкін.

Кейбір сыншылар толқындық талдаудың көптеген трейдерлерге түсініксіз көптеген нюанстары бар әдіс екенін атап өтеді. Мысалы, сауда процесінде толқындардың қай жерде басталып, қай жерде аяқталатынын анықтау әрдайым мүмкін емес.

Сыншылар сонымен қатар ең жақсы Эллиот толқындарын тек тарихи диаграммаларда анықтауға болатынын атап өтеді. Бұл теориямен тәжірибе жүзінде жұмыс істеуге келетін болсақ, бұл көптеген факторларға байланысты мүмкін емес.

Жылжымалы және түзетуші Эллиот толқындары туралы бейне

Қатені тапсаңыз, мәтін бөлігін бөлектеп, басыңыз Ctrl+Enter.

Форекс нарығын толқындық талдаудың негізгі идеясы кез келген нарықтағы баға қозғалысы болашақта жағдайдың дамуын болжауға мүмкіндік беретін толқын тәрізді сипатта болады. Клиентке ұсынылатын әлемдік жетекші брокерлердің Forex толқындық талдауы баға қозғалысының жалғасуындағы алдын ала вариацияларды, қолжетімді опциялардың минималды және жуық әлеуетін есептеуге және оларды растау белгілерін білуге көмектеседі - олардың кез келгенін жасау үшін пайдаланыңыз. пайда табу үшін қандай толқын қабылданатынын нақты түсініп, сауда операциясы аяқталғанға дейін сол толқынды басқарады. Толқындардың екі түрі бар: импульстік және түзетуші, өйткені баға қозғалысы екі толқын тобына бөлінеді:

Импульстар- бағаны жоғары немесе төмен жылжытатын толқындар (сандармен белгіленген)
Түзетулер- импульске «адекватты» реакцияға қызмет ететін толқындар (әріптермен белгіленген)

Толқынды баға диаграммасында сызу кезінде анықтау

Форекс нарығының толқындық талдауы толқынды диаграммада сызу кезінде анықтаудың бірнеше жолдарын анықтайды: жабу бағасы бойынша, максималды баға бойынша, ең төменгі бағада немесе оның орташа мәні бойынша. Форекс нарығының толқындық талдауын енді ғана қолдана бастаған жаңадан бастаған трейдерлер үшін диаграммадағы бағаларды белгілеудің оңтайлы жолы максималды бағаны минимуммен және керісінше минимумды максимуммен байланыстыру болып табылады. Бұл жағдайда толқынды белгілеу көрінетін болады, бәрінен басқа, трейдер диаграмма жасау дағдыларын тез меңгереді.

Форекс толқынын талдау кезінде жоғалту қаупін азайту және жоғалтуды тоқтату мөлшерін дұрыс есептеу үшін, ерекше назар аударутолқын ұзындығына берілуі керек. Форекс нарығының толқынын талдау сарапшылары импульстік толқындар неғұрлым ұзағырақ болса, сәйкесінше соғұрлым ұзағырақ болатынын растайды.

Нарықтағы толқындық талдауды қолдану арқылы трейдер белгілі бір уақыт кезеңінде баға әрекетін дәл болжай алады. Форекс нарығын талдаудың бұл түрі табыстың маңызды көрсеткіштерінің бірі және кәсіби трейдер үшін тиімді құрал бола алады.

Толқындық талдауды қалай қолдануға болады?

Эллиотт толқындық теориясына сәйкес, кез келген валюта жұбының баға қозғалысы толқындар түрінде диаграммада көрсетілуі мүмкін. Толқындар негізгі трендке бағытталған үш импульстік толқынға және трендке қарсы бағытталған екі түзетуші толқынға бөлінеді. Бұл толқындар 1, 2, 3, 4, 5 сандарымен белгіленеді. Тренд өзінің белсенді дамуын аяқтаған кезде, диаграммада үш толқында көрсетілетін баға қозғалысының түзетуі басталады. Оның екеуі көлік жүргізсе, біреуі түзеу мекемесінде. Бұл толқындар A, B және C деп белгіленеді.

Толқындық талдаудың мәні мынада: баға қозғалысы табиғи болып табылады және бағаның «жолының» бірдей үлгісі үнемі қайталанады. Форекс нарығындағы толқындық талдауды қолдана отырып, трендтің белгілі бір кезеңінде бағаның мінез-құлқын есептеуге болады және толқындардың бірін пайда ретінде алып, пайда табу арқылы мәмілені уақытында жабуға болады. Форекс нарығындағы жоғалту қаупін азайту және тоқтату жоғалту мәнін дұрыс орнату үшін толқындардың ұзындығына назар аудару керек. Әдетте, импульстік толқындар неғұрлым ұзағырақ болса, түзету толқындары соғұрлым ұзағырақ болады.

Эллиотт толқынының талдауын қолданудағы негізгі қиындық дұрыс анықтаматолқын түрі. Баға қозғалысын дұрыс болжау үшін қандай толқындар импульсті, қайсысы түзеткіш екенін дәл анықтау қажет. Әдетте, түзету толқындарын анықтау ең қиын. Эллиотт толқынының теориясы кез келген сатылатын қаржы активіне – акциялар мен облигациялардан EUR/USD валюта жұбына дейін қолданылады.

Форекс нарығының толқындық талдауы сенімді және білімді валюта айырбастау трейдерлерінің құқығы болып табылады.

Өкінішке орай, жаңадан келген трейдерлер басқа адамдардың қателіктерін пайдаланады және Интернетте блогтарын жүргізетін жеке трейдерлерге сүйене отырып, оларды өздері жасағысы келмейді.

Валюта нарығында сауда жасау кезінде әрбір трейдер нарықтағы ауытқуларды дұрыс анықтай алуы өте маңызды. Бұл табысты және тәжірибелі трейдердің белгісі. Мұны істеу үшін сіз Forex нарығының толқындық талдауын пайдалана аласыз.

Эллиотт толқындық теориясының тарихы

Эллиоттың толқындық теориясын 1920 жылдары Ральф Нельсон Эллиотт жасаған. Ол бұрын хаотикалық деп есептелген нарықтық мінез-құлық шын мәнінде циклдік екенін анықтады.

Ол сондай-ақ мұндай нарықтық циклдар трейдерлердің сыртқы оқиғаларға реакциясының нәтижесі екенін анықтады, оны тобыр психологиясы деп те атауға болады. Эллиотт тобыр мінез-құлқының көтерілуі мен құлдырауы әрқашан бірдей қайталанатын үлгілерге әкелетінін байқады, оны кейінірек ол «толқындар» деп атады.

Толқынды талдау арқылы нарықтық болжамдар

Эллиотт толқындық үлгілерде тапқан бірегей сипаттамаларға негізделген егжей-тегжейлі нарықтық болжамдар жасады. Үстем трендпен бір бағытта қозғалатын импульсті толқын әрқашан үлгідегі бес толқынды көрсетеді.

Неғұрлым егжей-тегжейлі диаграммада әрбір импульсті толқынның ішінде бес құрамдас толқынды табуға болады. Бұл толқындар Эллиотт толқын принципінде әртүрлі кезеңдер болып саналады.

Форекс нарығында, басқа қаржы нарықтарындағы сияқты, трейдерлер бағаның жоғары немесе төмен ауытқуы қарама-қарсы ауытқумен жүруі керек сияқты «әрбір әрекет оң және теріс реакцияның көзіне айналатынын» біледі. Бағаның ауытқуы трендтер мен түзетулер немесе жанама ауытқулар болып бөлінеді. Трендтер баға қозғалысының негізгі бағыттарын көрсетеді, ал түзетулер трендке қарсы ауытқиды. Эллиотт бұл импульстік және түзетуші толқындар деп атады.

Forex толқындық талдау теориясы үлгілері

Форекс нарығының толқындық талдау теориясы бес үлгі бойынша келесідей түсіндіріледі:

Әрбір тартынудың өз салдары бар.
Бес толқын үстем тренд бағытында қозғалады, одан кейін де үш түзету толқыны келеді.
Бұл толқындардың қозғалысы 5-3 толқын деп аталады және циклды аяқтайды.
Әрбір алдыңғы 5-3 толқындық тербеліс келесі жоғары 5-3 толқындық тербелістің құрамдас бөлігіне айналады.
Негізгі 5-3 толқын үлгісі тұрақты болып қалады, дегенмен әрбір үлгінің уақыт аралығы өзгеруі мүмкін.

Трейдер күнделікті сауда-саттықта Форекс нарығының толқындық талдауын қолдануы үшін ол негізгі толқынды қалай анықтау керектігін үйренуі керек, содан кейін ол кейінірек сататын ұзақ позицияны сатып алуы керек немесе үлгі аяқталған кезде қысқа позицияны алуы керек және оның қайта іске қосылуы сөзсіз.

Форекс нарығының толқындық талдауын қолданудың математикалық негізі Фибоначчи сандарымен қамтамасыз етілген. Олар Elliott толқындары арқылы сипатталған толық нарықтық циклді жобалау мен құруда маңызды рөл атқарады. Эллиотт анықтаған әрбір цикл толқындар қозғалатын диапазондардан тұрады және диапазондар Фибоначчи сандар тізбегі арқылы анықталады.