Форексте жоғалтуды тоқтату және пайданы қалай дұрыс алуға болады? Техникалық аспектілері. Максималды стратегияны қолдану арқылы тоқтату жоғалтуларды қалай орналастыруға және пайда алуға болады Stop loss дегеніміз не

Тапсырма. MICEX қор нарығындағы трейдер/инвестор үшін тоқтату жоғалту көлемін есептеу формуласын шығарыңыз.

Формула әмбебап болуы және максималды анықтауы керек рұқсат етілген өлшеминвестордың жеке қалауы негізінде оның портфеліндегі акция бағасының төмендеуі.

Берілген:
бағасы– бір акцияның сатып алу бағасы;
көп– бір лоттағы акциялардың саны. Мысалы, СБР бір лотында Сбербанктің 10 акциясы, ал LKOH бір лотында Лукойлдың 1 акциясы бар.
капитал– инвестордың жалпы капиталының мөлшері.
тәуекел –жалпы капитал үшін тәуекел мөлшері.

Шешім.

Stoploss есептеу формуласын табу үшін біз қосымша айнымалыны енгіземіз – позиция – сатып алынған лоттар саны. Содан кейін позиция мәні:

Формула 1

Яғни, егер инвестор бір акцияға 90 рубльден тұратын Сбербанк акцияларының 3 лотын сатып алса, онда оның позициясының құны = 3 * 90 * 10 = 2700 рубльді құрайды.

Шешім тәуекелді позициялар бойынша пропорционалды бөлуді қамтамасыз ететінін атап өткен жөн. Яғни, егер барлық капитал бір позицияға толығымен салынған болса, онда бұл позицияның құны төмендеуі мүмкін максималды сома = 4%. Егер капитал 2 позиция бойынша біркелкі бөлінсе (инвестор әртараптандырылған; мысалы, капиталдың жартысы Сбербанк акцияларына, ал қалған жартысы Газпром акцияларына салынса), онда әрбір позиция құны 2%-ға төмендеуі мүмкін. Ал егер екі акция да шамадан тыс арзандаса, онда инвестордың жалпы шығыны оның жалпы капиталының 4 пайызынан аспайды.

Содан кейін бір позициядағы тәуекел мөлшерісілтеме жасайтын болады жалпы капитал үшін тәуекел мөлшеріпозиция өлшеміне пропорционалды.
Яғни, бір позиция бойынша тәуекел мөлшері мына формула бойынша есептеледі:

формула 2

Яғни, егер позиция жалпы капиталдың 1/10 бөлігін құраса, онда бұл позиция бойынша тәуекел 1/10 құрайды. жалпы өлшемтәуекел. Формула 2 позиция тәуекелін пайызбен көрсететінін ескеріңіз. Оны рубльмен көрсету үшін осы позицияның тәуекелін оның рубльдегі мәніне пайызбен көбейту керек:

формула 4

4 формуланы 1, 2 және 3 формулалары арқылы өрнектеп көрейік. Шамаларды азайту арқылы жеңілдетейік:

Алынған формуланы тоқтату шығынын есептеу үшін пайдалануға болады.

Мысал.

Stop-loss есебінің мысалы, SBER акцияларының диаграммасы, 5м (жаңа қойындыда ашылған)

Тапсырма. 2 қарашада инвестор 96,30 қарсылық деңгейінің жоғары серпілісін байқады, сатып алудың жоғары пайызы 76,9% (бичий мінез-құлық) және оның иелігінде 50 мың рубль жалпы капиталы бар, 10 лоттың 8 лотын сатып алуды шешеді. акциялары ағымдағы бағамен бір акцияға 92,56 рубль, сынған қарсылық деңгейі енді қолдау болады деп үміттенеді. Егер оның бүкіл капиталына тәуекелі 5% болса, инвестор тоқтату шығынын қай жерде орнатуы керек?

Шешім.Барлық қол жетімді мәндерді формулаға ауыстырып, біз аламыз:

Жауап. Стоп жоғалтудың болжалды деңгейі ағымдағы бағадан 0,68 рубльге төмен. Яғни: 92,56-0,68 = 91,88.

P.S. Мәселе ұзақ позиция үшін тоқтату жоғалтуды есептеуді қамтыса да, формула қысқа позиция үшін тоқтату жоғалтуды есептеу үшін де пайдаланылуы мүмкін.

1. Олар оны мүлдем қоймайды немесе мағынасын жоғалтатын соншалықты үлкен етеді, брокер маржа қоңырауын жаппас бұрын (шотта қаражаттың болмауы), әдетте бұл жаңадан бастағандар ...
2. Stop Loss олар сауда жасайтын құралда орнатылуы керек, бұл тәжірибелі трейдерлер (SLсіз жұмыс істеудің бірінші кезеңі аяқталды).
3. Олар өз позицияларын басқа құралдар бойынша операциялармен хеджирлейді - бұл ірі ойыншылар, хедж-қорлар. Бөлек қарастыруды қажет етеді және осы мақаланың аясынан тыс.

Тоқтаусыз сауда жасайтындар үшін ең күшті нарық қозғалысы, қараңызшы, бұл әсерлі,

бірнеше минут ішінде миллиардтаған ақша бір қолдан екінші қолға өтті. Бұл күні сауда жасағандар оны ешқашан ұмытпайды.

Қара дүйсенбі, 17 тамыз 1998 ж. Елдер мен ірі қорлардың күйреуі. Ресейде әдепкі.

Форекс трейдерлері үшін, MetaTrader арқылы сауда жасайтындар үшін төмендегі сурет көбірек таныс болады

Бұл менің скриншотым, сол кезде мен басқа сауда роботын сынап көрдім. Мұнда бос баға 5 минут ішінде 2,5 цифрдан (2500 ұпай) 1,31000-ден 1,33500-ге дейін өтті. 2009 жылдың 18 наурызы. Суретте, айтпақшы, роботтың қалай сауда жасағанын көруге болады, себебі 5 минут болды, ол кеш аударылды, бірақ бұл сауда роботтары туралы, қай уақытта жұмыс істеу керек, толығырақ егжей-тегжейлі мұнда менің ойларым бар және өзіңіз шешіңіз, сіз мұнда байыпты және ұзақ уақыт (шынымен ұзақ уақыт) келдіңіз немесе көріңіз, ойнаңыз, толқуды алыңыз ... Егер сіз байыппен және ұзақ уақыт бойы шешім қабылдасаңыз, онда сіз аялдаманы қоя білуіңіз керек. Позицияға кіріспес бұрын Stop Loss қай жерде болатынын білуіңіз керек. Бұл тәртіпті зерттеңіз, өйткені ол әртүрлі, оның орнату идеясы ғана емес, сонымен қатар оның қалай орнатылғаны, қайда сақталғаны, қалай іске қосылғаны, қалай орындалатыны. Қате = (қарапайым білместіктен жасалған әрекеттеріміздің дәлдігі) апатты нәтижелерге әкелуі мүмкін. Сіз позиция қорғалған деп ойлайсыз, бірақ Stop Loss жай ғана орындалмайды және ол зиян тигізеді. Мен бұл рейкті бастым, ол ауырды, мен брокермен және DC (дилингтік орталық) және биржамен, шайтанмен және т.б. Олар мені төсеніш бөлігін үйренуге жіберді, мен отырдым, оқыттым. Бұл материал қателерді азайтуға көмектеседі деп үміттенемін. Сонымен, Stop Loss орнатудың негізгі идеяларын қарастырайық.

Сіздің тәуекеліңізге (депозитке) негізделген жоғалтуды тоқтату.
Құбылмалылыққа негізделген жоғалтуды тоқтату.
Диаграмма талдауына негізделген жоғалтуды тоқтату.

1. Тәуекелге негізделген Stop Loss орнату опциясы.

Мысал қарастырайық. Біз RTS фьючерстерімен сауда жасаймыз (сілтеме). Есептеулер үшін біз 11,83 рубльге тең баға қадамын жасаймыз. (ол күн сайын өзгереді. 1-сурет), ал біздің депозиттің құны 300 мың рубльге тең.

1-сурет

Барлық дерлік курстар сіздің шотыңызда қанша ақша бар (депозит сомасы) негізінде SL мәнін есептеуді үйретеді, оны пайызбен, рубльмен және т.б. Менің ең терең сенімім Нарық біздің депозитіміздің не екені туралы мүлдем қараңғы ...
Сондықтан мен мұны нүктелерде орындауды ұсынамын. Қарамаңыз, сауда кезінде ақшаны есептемеңіз, бұл сізді 100% ренжітеді, әсіресе сіздің бір күндегі ағымдағы пайдаңыз зауыттағы бір жылдағы жалақыңыздан асып түсетінін түсінген кезде. Ақшаға қарамаңыз, ұпайларға қараңыз. Және тағы бір мүмкіндік, 1 лотта қанша ұпай бар екенін қараңыз, сонда депозитті тарату оңайырақ болады, сіз 1 контракт (лот) немесе 100 сауда жасайсыз ба, маңызды емес, сіздің мақсатыңыз күніне, мысалы. , 1 келісім-шартқа 500 ұпай алу болып табылады. Сізде 20 келісім-шарт бойынша сауда жасау мүмкіндігі болады - 1 келісім-шарт үшін әлі де 500 ұпай, бұл оңайырақ, ыңғайлы және ең бастысы ыңғайлы. Біздің әрекеттеріміз, біз мұны 1 рет жасаймыз, сауда құралын зерттей отырып, біз сауда жасауды шештік.
- 1 келісімшарттың (лоттың) саудасы қанша тұратынын біліңіз, біздің жағдайда RTS индексі бойынша 1 фьючерстік келісімшартпен сауда жасау үшін сізде 12 245 тр. болуы керек. GO (кепілдік) 1-суретті қараңыз. Біз 24 келісім-шартпен 300/12,245=24 сауда жасай аламыз, бірақ біз барлық есептеулерді 1 келісім-шартпен сауда жасаймыз!!! - бұл құралдың ең төменгі баға қадамы 10 ұпай және 11,83 рубль тұрады, егер біз кіру нүктесінен 200 ұпай жылжытсақ, біз (200/10)*11,83=236,6 рубль табамыз немесе жоғалтамыз. Осылайша, ең нашар сценарийде SL жұмыс істеді, біз нарыққа шығарылған соманың 236,6/(12245/100)=1,93% жоғалтпауымыз керек.
Сонда бәрі қарапайым, біз қандай депозитпен жұмыс жасасақ та, егер біздің SL 200 ұпайдан аспаса, жоғалтуларымыз 1,93% -дан аспайды (егер SL тамаша жұмыс істейді, бірақ бұл туралы төменде, мақаланың соңында).

Бұл 200 саны есімізде және аялдама ешқашан осы мәннен жоғары болмауы керек!!!

2 Құбылмалылыққа негізделген Stop Loss параметрін орнату опциясы.

Әдетте бұл үшін ATR индикаторы қолданылады, ол «Тасбақалар» кітабында сипатталған сауда жүйесінің арқасында кеңінен танымал. Менің көзқарасым бойынша, оны пайдалану мүлдем дұрыс емес. Кітапта жарияланған сауда жүйесі күнделікті шамдарды талдауға негізделген және индикатор олқылықтарды ескереді. (Қазір 21 ғасыр, жылдамдық ғасыры, егер біз күндізгі сауда жасасақ, құбылмалылықты басқаша бағалауымыз керек!!!)
Есептеулер үшін шамдарды алу жақсы Ауқым = Жоғары-Төмен шамдар. Біз шамамен 50 шам аламыз, диапазонның орташа мәнін және осы мәннің стандартты ауытқуын есептейміз (сигма). Аялдаманы орнату
SL=Ауқым+3*сигма.
Егер аялдама өте үлкен болып шықса, онда 2*сигма мүмкін.
Бұл аялдама көбінесе автоматты сауда жүйелерін құру кезінде қолданылады. Қолмен сауда жасау үшін бұл өте ыңғайлы емес, сізде осы есептеулерді автоматтандыратын индикатор болуы керек. Дәл осындай 2-3 сигма идеологиясы «Болингер жолақтарын» құруда қолданылады.

Диаграмма талдауына негізделген Stop Loss параметрін орнатудың 3-ші опциясы.

Stop Loss кейбір маңызды (көрінетін) деңгейдің, сауда фигураның минималды (максималды), бас пен иықтың және т.б. артына орналастырылады. Бағалардың шынысын талдағанда, шыныдағы тығыздық үшін, дөңгелек деңгей үшін. Мұнда көптеген нұсқалар бар, әрқайсымыз диаграммада әртүрлі фигураларды көреміз, егер сіз 10 трейдерден атышулы қолдау (қарсылық) сызықтарын сызуды сұрасаңыз, олар әртүрлі болады, олар міндетті түрде сәйкес келмейді. Сондықтан менде бар қарапайым ұсыныс, аялдаманы ең жақын экстремумға қоямыз = минимум немесе максимум.

Қашан Stop Loss орындалмауы мүмкін!!!

Иә, солай болады, мен бір кездері таң қалдырған ең көп таралған қателік, CME нарығында тоқтатудың екі түрі бар, Stop Limit және Stop Market. Stop Limit көмегімен сырғанау мәні сол жерде орнатылатыны анық, егер сырғу осы мәннен үлкен болса, онда тапсырыс орындалмайды, шекті тапсырысқа айналады және ол орындалғанға дейін тапсырыстар кітабында ілулі тұрады. Мен Stop Market 100% орындалғанына шын жүректен сендім, өйткені сырғанау шексіз болып көрінеді... бірақ жоқ, алмасу әдепкі бойынша орнатылған сырғу мәні бар. Нарықтағы дүрбелеңді тоқтату үшін арнайы жасалған. Бірақ мәселе мынада, ешқандай нақты брокер SL орындалуына 100% кепілдік бермейді, өйткені... Жағдайлар бар, өте сирек, бірақ мұны тек техникалық жолмен жасауға болмайтын жағдайлар бар. Ең қарапайым мысал - алшақтық. Бүгін олар 100 рубльден сауда жасады, ал ертең олар 3 тиыннан ашты, біздің аялдама орналасқан жерде сауда болған жоқ. Сатып алуға тұрғандардың барлығын нарықтағы бір қысқа тапсырыс сыпырып тастады, ол бағаны 100 рубльден 3 тиынға дейін түсірді... Егер олар бүкіл котлетке сатып алуға тұрса, қорқынышты жағдай + қаржылық левередж = депозит жойылды ... Сондықтан күндізгі сауда, біз тек күндізгі сауда жасаймыз, транзакцияларды түнгі, демалыс, мереке күндері арқылы аудармаймыз... Төменгі сызық. Тоқтату өте қажет. Ешбір нақты брокер оның орындалуына 100% кепілдік бере алмайды. Аялдаманы орнатудың барлық үш тәсілін бір әдіске біріктіруге болады - бұл «аялдамадан ойнау» деп аталады. Мен сізге барлық үш тәсілді біріктіру немесе өту туралы ойлануды қалдырамын

Оқу уақыты: 9 минут

Форекс нарығында табысты болу үшін тәуекелді азайту және пайданы ұлғайту үшін капиталыңызды пайдалануыңыз керек.

Форексте жоғалтуды тоқтату және пайда табуды білу өте маңызды. Бірақ бұған дейін тоқтау жоғалтудың не екенін және алу пайдасының не екенін білу керек.

Stop loss және take profit дегеніміз не

Stop loss – бағаның қолайсыз қозғалысы кезінде белгілі бір деңгейде позицияны жабу туралы бұйрық.

Stop loss орнату және пайданы қалай дұрыс алуға болады

Бұл бейнеде сіз жоғалтуды тоқтату және пайда табуды үйренесіз.

Stop loss орнату және пайда алу тақырыбын толығырақ қарастырмас бұрын, тоқтату жоғалтудың не екенін түсінейік.

Stop loss және take profit орнату - тоқтату жоғалтуды қалай есептеу керек

Трейдер ескеруі керек бірінші нәрсе - тоқтату жоғалту логикалық деңгейде орнатылуы керек. Бұл біздің сауда сигналымыз енді жарамсыз болған кезде бізге хабар беретін деңгейді білдіреді.

Саудадан дұрыс шығу туралы бірнеше кеңестер бар. Біріншісі - нарыққа сіз саудаға кірген жерде орналастырған тоқтату жоғалтуыңызды кесіп өтуге мүмкіндік беру.

Басқа әдіс - сіз оны қолмен шығаруға болады, себебі баға қозғалысы сіздің ұстанымыңызға қарсы сигналды тудырды.

Әрине, жоғалтуды тоқтату және пайда алуды білу керек, бірақ біз алдымен шығудың эмоцияларға негізделуі мүмкін екенін атап өткіміз келеді.

Мысалы, сіз сауда-саттықты қолмен жабуыңыз мүмкін, себебі нарық сіздің тоқтау жоғалтуыңызға әсер етеді деп ойлайсыз.

Бұл жағдайда шығуға бағаға негізделген себеп болмаса да, нарық сіздің ұстанымыңызға қарсы қозғалатындықтан, сіз эмоционалды түрде осал сезінесіз.

Stop loss және take profit орнату - тоқтату жоғалтуды қалай орнатуға болады

Тоқтату жоғалтудың түпкілікті мақсаты - бастапқы сценарийге сәйкес баға өзгергенше трейдерге саудада қалуға көмектесу.

Стоп-локс орнататын кәсіби Forex трейдерінің мақсаты - сауданың трейдердің пайдасына жылжуына көмектесетін деңгейде тоқтату.

Негізінде, сіз тоқтату жоғалтуды орнату үшін ең жақсы орынды анықтаған кезде, сіздің сауда сигналыңыздың дұрыс емес екенін дәлелдеу үшін нарық өтуі керек ең жақын логикалық деңгей туралы ойлануыңыз керек.

Сондықтан, егер нарық оларға қарсы болса, трейдерлер сауда-саттықтан мүмкіндігінше тезірек шығу үшін тоқтату шығынын жеткілікті түрде жақын қояды. Бұл тоқтату жоғалтуды пайдаланудың және Forex нарығында пайда табудың негізгі ережелерінің бірі.

Қиындық мынада, сіз позицияның үлкен өлшемін саудалауды мақсат еткендіктен, тоқтату жоғалтуды тым жақын орнатқанда, сіз шынымен қателесесіз, себебі сіз өзіңіздің сауда сигналыңызға және ағымдағы нарықтық жағдайларға негізделген жоғалтуды орналастыруыңыз керек сіз күткен ақшамен.

Қорытындылайық. Сіздің міндетіңіз алдымен Stop-Loss орнатылатын деңгейді анықтау, содан кейін ғана қолайлы транзакция көлемін таңдау.

Сонымен қатар, тоқтату-жоғалту параметрі сіздің саудаңызға эмоциялардың әсерін азайту үшін сауда жоспарыңызға сәйкес болуы керек.

Stoploss орнату ережелері

Сіз тоқтау жоғалтуды қалай орнату керектігін түсінгеннен кейін, Forex тоқтату жоғалту стратегияларын пайдалана бастай аласыз.

Негізгі тоқтату жоғалту стратегиялары:

ішкі жолақ және түйреуіш жолақ
«Оны орнатыңыз және ұмытыңыз» немесе «Қолды өшіріңіз»
50% жоғалтуды тоқтату

Біз тоқтап қалудың не екенін, тоқтап қалуды қалай орнатуға болатынын және пайданы қалай алу керектігін толығырақ қарастырамыз:

Пайда алу деген не

Пайда алу – бұл баға алдын ала белгіленген деңгейге жеткенде трейдерге позицияны автоматты түрде жабуға мүмкіндік беретін тапсырыс.

Пайда алу тапсырысы - белгілі бір баға мәніне жеткенде трейдердің позициясын пайдамен автоматты түрде жабатын тапсырыс.

Stop loss және take profit бір мезгілде қолданылады, ал тоқтату жоғалтуы баға трейдер үшін қолайсыз бағытта қозғалса, шығындарды шектейді.

Take profit, егер баға таңдалған бағытта қозғалса, трейдердің пайда табуын қамтамасыз етеді. Пайда пипспен немесе кіріс нүктесінің пайызымен көрсетіледі.

Мысалы, трейдер USD/JPY жұбының бағасы 15%-ға өседі деп болжайды. Егер оның болжамы дұрыс болып шықса, ол өз орнын жабуға және келесі саудаға өтуге ынталандырылады.

Ол нарықтық бағадан 15% жоғары пайда әкеледі, бірақ шығынды шектеу үшін нарықтық бағадан 5% төмен тоқтату шығынын орналастырады. Шындығында, трейдер 15% пайда үшін 5% жоғалту қаупі бар. Тәуекел мен сыйақы қатынасы 5:15, бұл қолайлы қатынас.

Неліктен тоқтату шығынын қойып, пайда табу керек

Пайда алу тапсырысын орналастыру арқылы трейдер өзінің диаграммаларын күні бойы мұқият қадағалап отырудың қажеті жоқ деген мағынада біршама еркіндікке ие болады, өйткені кірісті алу тапсырысы нарық рұқсат берген кезде автоматты түрде орындалады.

Әрине, пайда алудың айтарлықтай мүмкіндік құны бар екенін елемеуге болмайды, өйткені Форекс бағалары жоғары қарай жылжудың басында жабылған кезде алдын ала белгіленген деңгейден жоғары жылжуы мүмкін немесе жағдайға байланысты төмендеу. .

Форекс саудасында жоғалтуды тоқтату және пайда алу, ең алдымен, тәуекелді басқару әдісі болып табылады.

Біз әрбір сауданы жеке бизнес ретінде қарастыруымыз керек және біз жаңа позицияға кірген кезде күткен тәуекел-сыйақы теңгерімін таңдауымыз керек.

Тәжірибелі трейдерлер кірісті арттыру және мүмкіндік шығындарын азайту үшін ішінара кірісті пайдаланады, біз бұл әдісті кейінірек талқылаймыз.

Stop loss және алу пайданы қалай есептеу керек

Stop loss және take profit-ті есептеу - бұл нақты жауабы жоқ сұрақ. Сайып келгенде, бұл әрбір Forex трейдерінің тәуекел аппетитіне және оның сауда стратегиясына байланысты. Бір нәрсе дұрыс, кездейсоқ жерлерде пайда түсірмеңіз.

Сіздің шешіміңізді нарықтың техникалық талдауымен бірге әрқашан қажет.

Әрбір сауда үшін нарық құрылымы, құбылмалылық деректері және т.б. сияқты тиісті ақпаратты іздеу және талдау қажет.

Бұл ақпараттың барлығы валюта жұбының бағасы белгілі бір деңгейге дейін дамиды деген сезіміңізді растау үшін қажет.

Пайда алуды есептеу үшін білу маңызды бірнеше нюанстар бар. Көптеген трейдерлер пайда табады.

Қолдау және қарсылық сызықтары баға тұрақтанатын аймақтар болып табылады. Қолдау сызығын анықтаудың ең оңай жолы - диаграммада кем дегенде екі төменгі деңгейді анықтау және олардың арасына сызық салу. Жалпы алғанда, бағалар қолдау деңгейіне жеткеннен кейін төмендейді.

Сату тапсырысы үшін алу пайдасы қолдаудан бірнеше ұпай жоғары орналастырылуы керек. Пайда алу мен қолдау деңгейі арасындағы ұпайлар арасындағы айырмашылық спрэдті ескереді.

Екінші жағынан, сатып алу тапсырысы үшін сіз өз пайдаңызды қарсылық сызығынан бірнеше пип төмен орналастыруыңыз керек. Қарсыласу сызығын салу үшін кем дегенде екі ең жоғары деңгейді анықтау керек.

Иә, қолдау және қарсылық сызықтары кірісті қалай есептеу керектігін түсінуге көмектеседі, бірақ сіз оларға ғана сенбеуіңіз керек. Анықталған трендті растау үшін, мысалы, деңгейлер сияқты басқа көрсеткіштерді қолданған дұрыс.

Енді тоқтату жоғалту және пайда алу, оларды қалай орнату керек, MetaTrader 4-те оларды қалай пайдалану керектігі туралы кеңестерге жүгінейік.

Take profit және stop loss қолдану өз ойларын жиі өзгертетін және өз дағдыларына сенімді емес трейдерлер үшін өте пайдалы. Тәуекел/сыйақы арақатынасын есептегеннен кейін трейдерлердің күтулері шынайырақ болады және стратегия неғұрлым орынды болады.
Сенімді ақпарат алсаңыз ғана өзіңіздікі бойынша әрекет етіңіз және сауда жоспарыңызға өзгерістер енгізіңіз.
«Қалай тоқтату шығынын дұрыс орнату және пайда алу» дұрыс әдістемесін қолданыңыз және оларды кездейсоқ ретпен орнатпаңыз
Пайда алудың бірнеше деңгейімен тәжірибе жасаңыз.

MetaTrader 4-те жоғалтуды тоқтату және пайда алуды қалай орнатуға болады?

MetaTrader 4-те пайда алуға тапсырыстарды орналастыру өте оңай.

Сізге, жазылушылар мен блогымның қонақтарына сәлем! Біз бәріміз ең дана шешімдерді қабылдамаған жағдайларға тап болдық, содан кейін оны қауіпсіз ойнау қаншалықты оңай екенін түсіндік. Мұны бірден жасауға бізге не кедергі болды?

Оның бір себебі (және ең бастысы) – тәртіптің жоқтығы. Бұл сөз барабанның ырғағымен жүру дегенді білдірмейді. Бұл тек қателіктеріңізді дер кезінде мойындап, болашақта оны қайталамау туралы ойлануды білдіреді.

Бұл диаграммада төмендеу арнасының үзілуі бағаны үзіліс деңгейінен 200 ұпайдан төмен түсіретінін көре аласыз. Көк көрсеткі арна стратегиясына сәйкес жұмыс істейтін трейдер жасай алатын сатып алуды көрсетеді.

Қазіргі уақытта арнаның төменгі шекарасына қол тигізіп, сатып алу жүзеге асырылады және қолдаудың астына тоқтату жоғалту орналастырылады, айталық, 30 ұпай.

Шын мәнінде, баға көп ұзамай төмендейді, тоқтату жоғалтуы іске қосылады және көп ұзамай шамның пайда аймағына кіретін ұзын жоғарғы көлеңкемен пайда болуы транзакция міндетті түрде кем дегенде шығынға ұшырайды дегенді білдірмейді: арна стратегиясы өте жақын соңғы аялдамасы бар «қысу» сауда-саттықты қамтымайды.

Сірә, сатып алу қайтадан шығынға ұшырауы мүмкін және бұл өте маңызды. Іске қосылған тоқтату жоғалту жоғалтуды 30 ұпайға дейін шектеуге мүмкіндік берді, бұл өте ауыр емес.

Депозиттің 5% максималды қолайлы тәуекелге сүйене отырып, тоқтату жоғалтуды төменірек орнатуға болады, бірақ бұл жағдайда да ол үлкен шығын әкеліп, жұмыс істейтін еді. Енді депозит 1000 доллар емес, бар болғаны 100 делік.

Содан кейін біз брокер рұқсат берсе, лот өлшемі 0,01 болатын сауда жасауға мәжбүр болар едік, бірақ сонда да біз сатып алу деңгейінен 5 пип төмен тоқтату шығынын орнатуымыз керек еді. Әлбетте, мұндай сауда сәтсіздікке ұшырайды.

Үшінші тәсіл: Trailing Stop Loss

Индикатор көрсеткіштеріне сәйкес транзакциядан шығуды немесе пайда алуды талап етпейтін сауда жүйелерінің түрлерінде жиі қолданылатын тоқтату жоғалтудың тағы бір түрі бар. Бұл. Дегенмен, есептеу тұрғысынан оны дербес түр ретінде ажырату қиын.

Мәселе мынада, транзакцияны ашқан кезде, оның нәтижесі әлі анық болмаған кезде, жоғалтуды тоқтату жоғарыда сипатталған әдістердің біріне сәйкес орнатылады, содан кейін сауда терминалы пайданың белгілі бір ұпай санына жеткен сәтін бақылайды. тоқтату жоғалту автоматты түрде мәміле плюспен жабылатын деңгейге ауыстырылады.

Егер пайда өсуді жалғастырса, бағдарлама сауданы қамтамасыз ете отырып, жоғалтуды тоқтатуды қайтадан жылжытады. Бір сәтте баға кері кетеді, бірақ тоқтату жоғалту іске қосылса, бұл транзакция бұдан былай шығын әкелмейді.

Stoploss пайдалану кезіндегі айнымалы мән оның жылжытылатын қадамы болып табылады. Мұнда бірдеңені ұсыну қиын, өйткені Forex-тегі нарықтық шу әртүрлі валюта жұптары үшін әртүрлі.

Бірақ бәрі көрінетіндей қарапайым емес. Мысалы, тәуекел ережелерін сақтау үшін тоқтату шығынын 70 ұпайдан аспайтын етіп орнатуға болатыны белгілі.

Көп пе, аз ба? Сауда стратегиялары бар, оларда жұмыс апта сайынғы немесе айлық диаграммада жүзеге асырылады және ұпайлардың төмендеуі айтарлықтай маңызды болуы мүмкін. Сіз, әрине, қауіпсіз ойнай аласыз және кіру нүктелерін анықтауда өте мұқият болыңыз, сенімдірек сигналдарды алу үшін көптеген сүзгілерді орнатуға болады;

Бірақ тағы бір тәсіл әлі де қауіпсіз: депозитіңіз қауіпсіз түрде төтеп бере алатын стратегияны пайдаланып сауда жасаңыз. Сондықтан Форексте 1000 доллардан аз сомамен ештеңе істеуге болмайды. Ең аз лот көлемі долларлық шоттарға қарағанда 100 есе аз болатын центтік шоттарды қоспағанда.

Мұның бәрі қарапайым ғылым.

Шығарудың орнына

Неліктен көптеген трейдерлер депозиттерін жоғалту арқылы сәтсіздікке ұшырайды? Иә, өйткені олардың көпшілігінде белгілі бір сауда стратегиясы жоқ және олар транзакцияларды қатаң ережелер бойынша емес, ең төменгі бағамен сату немесе шарықтау кезінде сатып алу керек болғандықтан ашады.

Стоп-локспен қатарынан бірнеше сауда-саттықты жапқан мұндай трейдер барлық зұлымдықты қамтитын дәл осы деп ойлай бастайды және оны орнатуды мүлдем тоқтатады. Нәтиже өте болжамды.

Сауда-саттық жақсы, өйткені ол сізге ақша табуға мүмкіндік береді. Ол тәртіпке үйретеді және іс-әрекеттерді жоспарлау әдетін дамытады. Менің блогымнан көптеген қызықты нәрселерді таба алатын мақалаларды оқуды әдетке айналдыруларыңызға тілектеспін. Жаңалықтарға жазылмаған болсаңыз, жазылыңыз!

Тоқтату жоғалтутрейдер үшін керемет пайдалы құрал, оның маңыздылығын асыра бағалау қиын.

Бүгін біз Stop Loss дегеннің не екенін, оны тәуекелдерді хеджирлеу және транзакцияның әлеуетті кірістілігін арттыру үшін қалай пайдалану керектігін егжей-тегжейлі білеміз, сондай-ақ оны орнатуды және неліктен ескермесеңіз, оның салдары қандай болатынын түсінеміз.

Және, әрине, транзакциялардың максималды тиімділігіне қол жеткізу үшін Stop Loss-ті қалай дұрыс орнату керектігін анықтайық.

Қарапайым сөзбен айтқанда Stop Loss дегеніміз не және ол не үшін қажет?

Тоқтату жоғалту (Stop Loss - ағылшын тілінен. жоғалтуларды тоқтату) баға белгілеу белгіленген шығын деңгейіне жеткеннен кейін транзакцияны автоматты түрде жабатын нарықтық тапсырыс болып табылады. Ол депозитті үлкен шығындардан сақтандыру үшін қолданылады.

Тоқтату жоғалту қарапайым сөзбен айтқандашығын белгілі бір деңгейге жеткенде сауданы автоматты түрде жабатын бұйрық болып табылады.

Мысалы, сіз терминалдан кетуіңіз керек және сіз нарықты бақылауды жалғастыра алмайсыз, бірақ ашық сауда тиімді болуы мүмкін. Сондай-ақ, сіз болмаған кезде нарық қарама-қарсы бағытта жүруі мүмкін, егер сіз мәмілені уақытында жасамасаңыз, барлық депозитті жоғалту қаупі бар.

Бұл жағдай үшін Stop Loss функциясы бар - сіз шығындарыңыз шектелетін бағаны орнатасыз және транзакция автоматты түрде жабылады. Осылайша сіз максималды ықтимал шығынды алдын ала есептей аласыз.

Трейдерлердің жаргонындағы Stop Loss-тің тағы бір танымал атауы - «Бұлан».

Википедия сондай-ақ былай дейді: Stop Loss - бұл баға алдын ала белгіленген деңгейге жеткенде, олардың жоғалуын шектеу үшін трейдер немесе инвестор сауда терминалында орналастыратын акцияға тапсырыс.

Мәмілелерде қандай тапсырысты орналастыру керектігі туралы толығырақ сөйлесейік.

Сауда-саттықта қандай Stop Loss орнату керек және оны қалай есептеу керек

Атиптік көлеңкесі бар әдемі шам бар делік. Бұл нарықтың әлеуетті кері өзгеруін көрсетеді. Ол жоғарыға бағытталған делік, сондықтан ол жабылғаннан кейін сату керек. Бірақ нарық жалған сигнал берді: баға көтерілді. Біз қателескенімізді түсіндік. Әрине, сіз позицияны қолмен жабуға болады (және мұны көптеген тәжірибесіз трейдерлер жасайды), бірақ бұл жерде біз екі тәуекелге тап боламыз:

Біз нарықты үнемі қадағалай алмаймыз, мысалы, сіз терминалдан алыстадыңыз, электр қуаты өшіп қалды және т.б.
Психологиялық факторлар жұмыс істейді. Мысалы, бізде баға бізге қажетті бағытқа оралады деген елес болуы мүмкін. Нәтижесінде сіз одан да көп шығынға ұшырауыңыз мүмкін.

Біз стратегия мен сауданың агрессивтілік дәрежесіне сүйене отырып, біз үшін қауіпсіз жоғалту деңгейін алдын ала белгілей аламыз.

Негізгі ереже, егер Stop Loss орнатылмаған болса, онда тәуекел жүз пайызды құрайды.

Ең бастысы, біз шынымен қателескен кезді нақты анықтай білу. Өйткені, бағаның бізге қолайсыз бағыттағы қозғалысы ұзақ мерзімді тренд емес, түзетуді көрсетуі мүмкін. Біздің жағдайда мұндай сәтте баға құйрықтың шетінен сәл жоғары деңгейге жетеді.

Сондықтан, транзакцияны автоматты түрде жабу баға белгілеу бағаның максимумына жеткенде + әртүрлі техникалық мәселелерден сақтандыру үшін тағы бірнеше ұпай жоғарылағанда жүзеге асырылуы керек.

Осыған сүйене отырып, біз Stop Loss орнатылатын үлгілерді бөліп көрсетеміз:

Stop Loss қолдау және қарсылық сызықтарын, арналарды және басқа құралдарды пайдаланып есептелуі керек ықтимал қайта көтерілу деңгейінде орнатылуы керек. Егер баға S/L-ге жету үшін маңызды сызықты кесіп өтуі керек болса, оны сәл үлкенірек ету жақсы.
Stop Loss Take Profit-тен кемінде 2 есе аз болуы керек. Егер бұл сізге мүмкін емес болып көрінсе, біліңіз: ереже басқа қатынасты ұсынады - 3-5 рет.

Салыстыру үшін біз сізге дұрыс емес аяқтарды көрсетеміз:

Stop Loss деңгейі Take Profit деңгейінен асады, кейде бірнеше рет. Бұл алдын ала шығын келтіретін тәсіл.
Stop Loss T/P эквиваленті. Бұл жағдайда сіздің стратегияңыз нарықты түсінбей сауда жасап жатқан сияқты, ақша табудың 50/50 мүмкіндігін болжайды. Бұл жағдайда сауда-саттықты ашпаған дұрыс.

Сатып алу және сату транзакциялары үшін жоғалтуды тоқтату

Егер актив сатып алынса, позиция ұзақ деп аталады. Бұл жағдайда біз критикалық деңгейден төмен тоқтату шығынын орнатуымыз керек. Біз сауда жасап жатырмыз делік валюта жұбы, және позиция ашылған кезде баға белгілеу 0,6670 болды. Жаңа Зеландия доллары американдық доллармен салыстырғанда қымбатырақ болады деп есептейік. Stop Loss 0,6560 деңгейінде орнатылған.

Біз мұнда тоқтату жоғалту ашылу деңгейінен төмен орнатылғанын көреміз. Яғни, егер Жаңа Зеландия долларының өсуі туралы бастапқы болжамдар өзін ақтамаса, онда позиция критикалық деңгейге жеткен бойда автоматты түрде жабылады. Кез келген жағдайда трейдер әрқашан позицияны ертерек жабу немесе тоқтату тәртібін қолмен немесе автоматты түрде жылжыту мүмкіндігіне ие болады (трейлинг-сток).

Сату саудасы қысқа сауда деп аталады және мұнда аялдаманы орнату дәл солай көрінеді. Жалғыз ерекшелік - бұлан ашылу деңгейінен жоғары орнатылуы керек. Жалпы, транзакция түріне қарамастан, Stop Loss қарама-қарсы бағытта орнатылуы керек, бұл логикалық.

Міне жапон иенасының кестесі. Мұнда қысқа сауда 114,327 деңгейінде жасалды. Біз қорғаныс тапсырысының ашылу құнынан жоғары екенін көреміз.

MetaTrader 4 және 5-те Stop Loss қалай орнатуға болады

Сауда-саттықты ашу терезесінде ешқандай айырмашылық жоқ әртүрлі нұсқаларбұл бағдарлама.

Позицияны ашқаннан кейін Stop Loss нүктелі сызық түрінде көрсетіледі:

Сондай-ақ сауда терминалының төменгі жағындағы арнайы бағанда:

Бұл жерде Stop Loss параметрін өзгертуге болады. Егер транзакция бастапқыда бұл тапсырыссыз ашылған болса, оны осы терезе арқылы қосуға болады. Кейбір шот түрлері сауда-саттықты ашу кезінде бұлан тағайындауға мүмкіндік бермейтінін ескеріңіз. Бұл кейінірек жасалуы керек.

Форексте Stop Loss орнату әдістері мен стратегиялары

Stop Loss қалай орнатылады? Кейбір жолдарды көрсетейік.

Экстремум деңгейі

Бізде нарықтық жағдай бар делік, онда біз бычий үрдісі жалғасады деп шештік. Бұл жағдайда біз ағымдағы баға белгілеу бойынша бычий позициясын ашамыз. Бұл жағдайда тоқтауды орнатудың классикалық тәсілі, біз сатып алу немесе сатуға байланысты алдыңғы экстремалды мәннен сәл жоғары немесе төмен.

Тағы бір рет біз сіздің назарыңызды Stop Loss пункті бойынша белгіленбейтініне аударамыз. Нарықтағы ауытқулардың кездейсоқ ашық аялдамаға түсуі әрқашан мүмкін, бұл қажетсіз шығындарға әкеледі. Сондықтан транзакция түріне байланысты бірнеше ұпай қосамыз немесе азайтамыз.

Үлкен шамда жоғалтуды тоқтатыңыз

Бұл жағдайда Stop Loss үлкен шамның үстіне немесе астына орналастырылады. Сұрақ: оның жеткілікті мөлшерде екенін қалай білуге болады?

Диаграмманың көрінетін бөлігін қараңыз және сол жерден орташа шамды табыңыз. Оны үш есеге арттырыңыз және бұл Stop Loss орнату үшін шамамен үлкен шам болуы керек.

Трендке сәйкес жоғалтуды тоқтату

Тренд сызығы бұлан орналастыруға арналған нұсқаулық ретінде де қызмет ете алады. Сатып алу үшін аялдама одан сәл төмен, ал сату үшін - сәл жоғарырақ орнатылғанын зерделі оқырман түсінді. Аздап тәжірибелі трейдер мынаны айта алады: «бірақ тренд сызығы үнемі қозғалады, сондықтан аялдаманы да өзгерту керек пе?» Иә, дұрыс.

Сондай-ақ, жылжымалы орташа мән тәуекелді сақтандыруға арналған нұсқаулық ретінде қызмет ете алады, одан сәл жоғары немесе төмен.

Негізгі деңгейлер

Stop Loss параметрін орнатқанда, қолдау/қарсылық деңгейлеріне де назар аударуға болады.

Шектеуішті сатып алатын болсақ, біріншіден сәл жоғарырақ, ал сату кезінде екіншіден сәл жоғары қоямыз.

Сондай-ақ құбылмалылық күндізгі сауда үшін аялдамалар орнатудың жақсы критерийі болуы мүмкін.

Мұнда сіз құбылмалылықтың егжей-тегжейлі деректерін көре аласыз: https://www.mataf.net/ru/forex/tools/volatility. Тізімнен қажетті құралды тауып, орташа күнделікті баға құбылмалылығын қараңыз.

Айталық, біз GBP/USD жұбымен сауда жасағымыз келеді және бұл мән 100 пипс.

Мұнда орташа құбылмалылық деңгейінен бағаның бүгін жүріп өткен қашықтықты алып тастау керек. 60 ұпай делік. Бұл жағдайда 100-ден 60-ты алып тастаңыз және баға бүгінгі күнге дейін қозғала алатын 40 ықтимал ұпай алыңыз. Немесе ол күнделікті шамның ашылу бағасынан 100 ұпайға төмен жылжуы мүмкін.

Бұл әдістің кемшілігі оның субъективтілігінде. Бірақ бұл бағаның қаншалықты сығып кетуі мүмкін екенін шамамен түсінуге мүмкіндік береді. Егер баға күн ішінде барлығы 120 ұпайдан асып кетсе, сіз 10-20 ұпайға шағын тоқтату жоғалтуын орнатуға болады, өйткені орташа тәуліктік құбылмалылыққа кері кету ықтималдығы жоғары.

Параболалық SAR

Мұндағы принцип тренд сызығымен немесе жылжымалы ортамен бірдей.

ATR

Бұл әдіс әрбір трейдер үшін ұсынылады. Біріншіден, нарықтың құбылмалылығын өлшейтін Average True Range индикаторын орнату және іске қосу қажет. Бұл соңғыдан бұрынғы әдістің жетілдірілген нұсқасы. Оның артықшылығы - Stop Loss мәні құбылмалылыққа байланысты өзгереді.

Алдымен индикатор нені білдіретінін қарау керек. Суретте көрсетілген мысалда ең аз мүмкін болатын тоқтату деңгейі 12 ұпай.

Сауда және инвестиция үшін ең жақсы брокерлер

ТОП CFD Екілік опциялар Forex акциялары

Түр	Мин. депозит	Реттеушілер
Екілік опциялар	$250	TsROFR
Форекс, акциялар бойынша CFD, тауарлар, ETF, индекстер, крипто	$200	CySEC
Форекс, акциялар, тауарлар, индекстер, крипто бойынша CFD	$250	VFSC, TsROFR
Акциялар, фьючерстер, крипто, облигациялар, Форекс	$100	ESMA, CySEC, MiFID