¿Cómo establecer correctamente el stop loss y el takeprofit en Forex? Aspectos técnicos. Cómo colocar stop loss y tomar ganancias usando la estrategia máxima ¿Qué es un stop loss?

Tarea. Deduzca una fórmula para calcular el tamaño del límite de pérdidas para un comerciante/inversor en el mercado de valores MICEX.

La fórmula debe ser universal y determinar el máximo. tamaño permitido una caída en el precio de una acción de la cartera del inversor, en función de sus preferencias personales.

Dado:
precio– precio de compra de una acción;
lote– número de acciones de un lote. Por ejemplo, un lote de SBER contiene 10 acciones de Sberbank y un lote de LKOH contiene 1 acción de Lukoil.
capital– el importe del capital total del inversor.
riesgo - la cantidad de riesgo para el capital total.

Solución.

Para encontrar la fórmula para calcular el stop loss, introducimos una variable adicional – la posición – el número de lotes comprados. Entonces el valor de la posición:

Fórmula 1

Es decir, si un inversor compró 3 lotes de acciones de Sberbank a un precio de 90 rublos por acción, entonces el valor de su posición = 3 * 90 * 10 = 2700 rublos.

Es importante señalar que la solución prevé una distribución proporcional del riesgo entre posiciones. Es decir, si todo el capital está totalmente invertido en una posición, entonces la cantidad máxima en la que el valor de esta posición puede disminuir = 4%. Si el capital se distribuye uniformemente entre 2 posiciones (el inversor está diversificado; por ejemplo, la mitad del capital se invierte en acciones de Sberbank y la otra mitad en acciones de Gazprom), entonces el valor de cada posición puede disminuir en un 2%. Y si ambas acciones caen excesivamente de precio, entonces la pérdida total del inversor no excederá el 4% de su capital total.

Entonces cantidad de riesgo en una posición se referirá a la cantidad de riesgo para el capital total proporcional al tamaño de la posición.
Es decir, la cantidad de riesgo para una posición se calcula mediante la fórmula:

fórmula 2

Es decir, si una posición es 1/10 del capital total, entonces el riesgo en esta posición es 1/10 del tamaño global riesgo. Tenga en cuenta que la Fórmula 2 expresa el riesgo de una posición como porcentaje. Para expresarlo en rublos, es necesario multiplicar el riesgo de esta posición como porcentaje por su valor en rublos:

fórmula 4

Expresemos la fórmula 4 mediante las fórmulas 1, 2 y 3. Simplificamos reduciendo las cantidades:

La fórmula resultante se puede utilizar para calcular el límite de pérdidas.

Ejemplo.

Ejemplo de cálculo de stop-loss, gráfico de acciones de SBER, 5 m (abre en una pestaña nueva)

Tarea. El 2 de noviembre, el inversor notó una ruptura alcista del nivel de resistencia 96,30 con un alto porcentaje de compras del 76,9% (comportamiento alcista), y teniendo a su disposición un capital total de 50 mil rublos, decide comprar 8 lotes de 10 acciones al precio actual de 92,56 rublos por acción, con la esperanza de que el nivel de resistencia roto ahora sirva de soporte. ¿Dónde debería un inversor establecer un límite de pérdidas si su riesgo sobre todo su capital es del 5%?

Solución. Sustituyendo todos los valores disponibles en la fórmula, obtenemos:

Respuesta. El nivel estimado de stop loss está 0,68 rublos por debajo del precio actual. Es decir: 92,56-0,68 = 91,88.

PD Aunque el problema implica calcular un stop loss para una posición larga, la fórmula también se puede utilizar para calcular un stop loss para una posición corta.

1. No lo ponen en absoluto o lo hacen tan grande que pierde su significado, antes de que el corredor cierre el llamado de margen (falta de fondos en la cuenta), generalmente son principiantes...
2. El Stop Loss debe establecerse en el instrumento con el que se negocia; estos son operadores ya experimentados (la primera etapa de trabajo sin SL ya ha sido completada).
3. Cubren sus posiciones con transacciones sobre otros instrumentos: se trata de grandes actores, fondos de cobertura. Requiere una consideración por separado y está más allá del alcance de este artículo.

Para aquellos que operan sin parar, el movimiento de mercado más poderoso, miren, es impresionante,

en pocos minutos, miles de millones pasaron de una mano a otra. Quienes negociaron ese día nunca lo olvidarán. Otro ejemplo.

Lunes Negro, 17 de agosto de 1998. Ruina de países y grandes fondos. Incumplimiento en Rusia.

Para los operadores de Forex, aquellos que operan a través de MetaTrader, la siguiente figura les resultará más familiar.

Esta es mi captura de pantalla; en ese momento estaba probando otro robot comercial. Aquí el precio del diferencial en 5 minutos pasó 2,5 cifras (2500 puntos) de 1,31000 a 1,33500. 18 de marzo de 2009. En la imagen, por cierto, se puede ver cómo comerciaba el robot, debido a que fueron 5 minutos, se entregó tarde, pero se trata de la cuestión de los robots comerciales, en qué período de tiempo trabajar, en más detalle, aquí están mis pensamientos y simplemente decide por ti mismo, viniste aquí en serio y durante mucho tiempo (realmente durante mucho tiempo) o intenta, juega, emocionate... Si lo decide en serio y durante mucho tiempo, entonces debe poder poner fin. Antes de entrar en una posición, debes saber dónde estará tu Stop Loss. Estudia este orden, porque es diferente, no sólo su idea de instalación, sino también cómo se instala, dónde se almacena, cómo se activa, cómo se ejecuta. Error = (inexactitud de nuestras acciones por simple desconocimiento) puede llevar a resultados desastrosos. Piensas que la posición está protegida, pero el Stop Loss simplemente no se ejecutará y te hará daño. Pisé este rastrillo, me dolió, discutí con el corredor, con el DC (centro de negociación), con la bolsa, con el diablo, etc. Me mandaron a aprender la parte del tapete, me senté y enseñé. Espero que este material te ayude a cometer menos errores. Entonces, veamos las ideas básicas para configurar Stop Loss.

1. Stop Loss, basado en su riesgo (depósito).
2. Stop Loss basado en la volatilidad.
3. Stop Loss basado en el análisis de gráficos.

1. Opción para establecer Stop Loss en función del riesgo.

Veamos un ejemplo. Negociaremos con futuros RTS (enlace). Para los cálculos, tomaremos el escalón de precio igual a 11,83 rublos. (cambia todos los días Fig. 1), y el valor de nuestro depósito es de 300 mil rublos.

Figura 1

Casi todos los cursos le enseñan a calcular el valor de SL en función de la cantidad de dinero que tiene en su cuenta (monto del depósito), le muestran cómo calcularlo como porcentaje, en rublos, etc. Mi convicción más profunda El mercado no sabe en absoluto cuál es nuestro depósito...
Por lo tanto, recomiendo encarecidamente hacer esto en puntos. No mires, no cuentes el dinero durante el trading, te decepcionará al 100%, especialmente en el momento en que te das cuenta de que tu beneficio actual del día ya supera tu salario en la fábrica del año. No mires el dinero, sólo mira los puntos. Y una característica más, mire cuántos puntos hay por 1 lote, entonces será más fácil dispersar el depósito, no habrá diferencia si está negociando 1 contrato (lote) o 100, su objetivo por día, por ejemplo. , es tomar 500 puntos por 1 contrato. Tendrá la oportunidad de negociar 20 contratos; todavía 500 puntos por 1 contrato, es más fácil, más conveniente y, lo más importante, más cómodo. Nuestras acciones las hacemos una vez, mientras estudiamos el instrumento comercial que decidimos negociar.
- averigüe cuánto cuesta negociar 1 contrato (lote), en nuestro caso, para negociar 1 contrato de futuros sobre el índice RTS necesita tener 12 245 tr. GO (garantía) ver Fig. 1. Resulta que podemos negociar 24 contratos (300/12,245=24), ¡pero hacemos todos los cálculos basándonos en negociar 1 contrato! - el paso de precio mínimo para este instrumento es de 10 puntos y cuesta 11,83 rublos, resulta que si nos movemos 200 puntos desde el punto de entrada, ganaremos o perderemos (200/10)*11,83=236,6 rublos. Así, en el peor de los casos, SL funcionara, no deberíamos perder más del 236,6/(12245/100)=1,93% de la cantidad que se puso en el mercado.
Entonces todo es sencillo, no importa con qué depósito trabajemos, si nuestro SL no supera los 200 puntos, nuestras pérdidas no superarán el 1,93% (siempre que el SL funcione perfectamente, pero más sobre esto más adelante, al final del artículo).

Recordamos este número 200 y la parada nunca debe ser mayor a este valor!!!

2 Opción para establecer Stop Loss en función de la volatilidad.

Normalmente se utiliza para ello el indicador ATR, ampliamente conocido gracias al sistema de comercio descrito en el libro "Tortugas". Desde mi punto de vista, no es del todo correcto utilizarlo. El hecho es que el sistema de comercio anunciado en el libro se basó en el análisis de velas diarias y el indicador tiene en cuenta los huecos. (Ahora estamos en el siglo XXI, el siglo de la velocidad, y si operamos intradía, ¡¡¡necesitamos evaluar la volatilidad de manera diferente!!!)
Para los cálculos, es mejor llevar una variedad de velas. Rango = velas Alto-Bajo. Tomamos unas 50 velas, calculamos el valor medio de Rango y la desviación estándar de este valor (sigma). Establecer una parada
SL=Rango+3*sigma.
Si el stop resulta ser muy grande, entonces es posible 2*sigma.
Esta parada se utiliza con mayor frecuencia al crear sistemas de comercio automático. No es muy conveniente para el comercio manual; es necesario tener un indicador que automatice estos cálculos. La misma ideología 2-3 sigma se utiliza en la construcción de las "Bandas de Bolinger".

Tercera opción para configurar Stop Loss según el análisis del gráfico.

El Stop Loss se coloca detrás de algún nivel significativo (visible), mínimo (máximo) de una cifra comercial, cabeza y hombros, etc. Al analizar el vaso de precios, por la densidad en el vaso, por el nivel redondo. Aquí hay muchas opciones, cada uno de nosotros ve cifras diferentes en el gráfico, si le pides a 10 traders que dibujen las notorias líneas de soporte (resistencia), serán diferentes, definitivamente no coincidirán. Por eso tengo recomendación sencilla, colocamos el tope en el extremo más cercano = mínimo o máximo.

¡¡¡Cuándo es posible que no se cumpla el Stop Loss !!!

Sí, sucede, el error más común una vez me sorprendió mucho, hay dos tipos de stop en el mercado CME, Stop Limit y Stop Market. Con Stop Limit está claro que el valor de deslizamiento se establece allí; si el deslizamiento es mayor que este valor, entonces la orden no se ejecuta, se convierte en una orden limitada y permanece en el libro de órdenes hasta que se ejecuta. Sinceramente creí que el Stop Market se cumplió al 100%, porque el deslizamiento parece ser infinito... pero no, hay un valor de deslizamiento establecido por defecto por el intercambio. Hecho específicamente para detener el pánico en el mercado. Pero la cuestión es que ningún broker real dará una garantía del 100% de ejecución de SL, porque... Hay casos, muy, muy raros, pero hay ocasiones en las que esto no se puede hacer de forma puramente técnica. El ejemplo más simple es la brecha. Hoy se cotizaban a 100 rublos, y mañana abrieron a un precio de 3 kopeks simplemente no se negociaba en el lugar donde estaba nuestra parada; Todos los que quisieron comprar fueron arrastrados por una orden corta en el mercado, que redujo el precio de 100 rublos a 3 kopeks... Una situación terrible si se pusieran a comprar toda la chuleta + apalancamiento financiero = depósito destruido... Por lo tanto, en el day trading, operamos sólo intradiario, no transferimos transacciones durante la noche, fines de semana, días festivos... Línea de fondo. Parar es absolutamente necesario. Ningún corredor real puede ofrecer una garantía del 100% de su ejecución. Puede combinar los tres enfoques para establecer una parada en un solo método; esto se llama "jugar desde la parada". Dejaré que usted piense en cómo combinar los tres enfoques o seguir

Tiempo de lectura: 9 minutos

Para tener más éxito en el mercado Forex, necesita utilizar su capital para minimizar el riesgo y maximizar las ganancias.

Es extremadamente importante saber cómo establecer el límite de pérdidas y la obtención de ganancias en Forex. Pero antes de eso, necesitas saber qué es un stop loss y qué es un takeprofit.

¿Qué son stop loss y takeprofit?

El stop loss es una orden para cerrar una posición en un nivel específico en caso de un movimiento desfavorable del precio.

Cómo establecer correctamente el stop loss y el takeprofit

En este video aprenderá cómo establecer stop loss y takeprofit.

Antes de examinar con más detalle el tema de cómo establecer un stop loss y obtener ganancias, comprendamos qué es un stop loss.

Establecer stop loss y takeprofit: cómo calcular el stop loss

Lo primero que un operador debe considerar es que el stop loss debe establecerse en un nivel lógico. Esto significa un nivel que nos indicará cuándo nuestra señal comercial ya no es válida.

Hay varios consejos sobre cómo salir de una operación correctamente. La primera es permitir que el mercado cruce el límite de pérdidas que colocó cuando ingresó a la operación.

Otro método es que puedes salir manualmente porque el movimiento del precio ha activado una señal contra tu posición.

Por supuesto, es necesario saber cómo establecer el stop loss y el takeprofit, pero primero nos gustaría mencionar que las salidas pueden, en última instancia, basarse en las emociones.

Por ejemplo, puede cerrar manualmente una operación sólo porque cree que el mercado alcanzará su límite de pérdidas.

En este caso, usted se siente emocionalmente vulnerable cuando el mercado se mueve en contra de su posición, a pesar de que no existe ninguna razón basada en el precio para salir.

Establecer stop loss y takeprofit: cómo establecer stop loss

El objetivo final de un stop loss es ayudar al operador a permanecer en la operación siempre que el precio se mueva de acuerdo con el escenario original.

El objetivo de un operador profesional de Forex que coloca un stop loss es colocar el stop en un nivel que ayude a que la operación se mueva a favor del operador.

Básicamente, cuando determina el mejor lugar para establecer su límite de pérdidas, debe pensar en el nivel lógico más cercano que el mercado tendría que cruzar para demostrar que su señal comercial es incorrecta.

Por lo tanto, los operadores establecen su límite de pérdidas lo suficientemente cerca como para salir de la operación lo antes posible si el mercado va en contra de ellos. Esta es una de las reglas clave para utilizar el stop loss y obtener ganancias en el mercado Forex.

El problema es que cuando establece su stop loss demasiado cerca porque su objetivo es negociar un tamaño de posición mayor, en realidad está cometiendo un error porque necesita colocar su stop loss en función de su señal comercial y de las condiciones actuales del mercado y no. con el dinero que esperas recibir.

Resumamos. Su tarea es determinar primero el nivel en el que se establecerá el Stop-Loss y solo luego seleccionar el volumen de transacción aceptable.

Además, la configuración de Stop-Loss debe ser coherente con su plan comercial para minimizar la influencia de las emociones en sus operaciones.

Reglas para establecer stop loss

Una vez que haya descubierto cómo establecer un stop loss, puede comenzar a utilizar estrategias de stop loss de Forex.

Estrategias básicas de stop loss:

• barra interior y barra pin
• “Configúralo y olvídalo” o “No intervengas”
• 50% de parada de pérdidas

Hemos visto qué es un stop loss, también se analizará con más detalle cómo establecer un stop loss y tomar ganancias:

¿Qué es tomar ganancias?

Una toma de ganancias es una orden que permite a un operador cerrar automáticamente una posición cuando los precios alcanzan un nivel predeterminado.

Una orden de obtención de beneficios es una orden que cerrará automáticamente la posición de un operador con una ganancia cuando se alcance un determinado valor de precio.

Stop Loss y Take Profit se utilizan simultáneamente, y el Stop Loss limita las pérdidas si los precios se mueven en una dirección desfavorable para el comerciante.

Take Profit garantiza que el comerciante obtenga ganancias si el precio se mueve en la dirección elegida. El beneficio se expresa en pips o como porcentaje del punto de entrada.

Por ejemplo, un operador supone que el precio del par USD/JPY aumentará un 15%. Si su suposición resulta ser correcta, se le incentivará a cerrar su posición y pasar a la siguiente operación.

Colocará una toma de ganancias un 15% por encima del precio de mercado, pero también colocará un stop loss un 5% por debajo del precio de mercado para limitar la pérdida. En realidad, el comerciante se arriesga a una pérdida del 5% por una ganancia del 15%. La relación riesgo-recompensa es de 5:15, que es una relación aceptable.

¿Por qué colocar stop loss y tomar ganancias?

Al realizar una orden de toma de ganancias, el operador obtiene cierta libertad en el sentido de que no tiene que monitorear de cerca sus gráficos a lo largo del día, ya que la orden de toma de ganancias se ejecuta automáticamente tan pronto como el mercado lo permite.

Por supuesto, no se debe ignorar que obtener ganancias tiene un costo de oportunidad bastante significativo porque los precios de Forex pueden moverse por encima de un nivel predeterminado mientras la posición ya está cerrada al comienzo de un movimiento alcista o bajista, según sea el caso. .

En las operaciones de cambio, detener pérdidas y tomar ganancias son, ante todo, una forma de gestionar el riesgo.

Debemos pensar en cada operación como un negocio en sí mismo y debemos elegir el equilibrio riesgo-recompensa que esperamos cuando entramos en una nueva posición.

Los operadores experimentados utilizan la toma de ganancias parcial para aumentar las ganancias y reducir los costos de oportunidad; analizaremos este método más adelante.

Cómo calcular el stop loss y el takeprofit

Calcular el stop loss y el takeprofit es una pregunta que no tiene una respuesta clara. En última instancia, depende del apetito por el riesgo de cada operador de Forex y de su estrategia comercial. Una cosa es cierta: no establezcas tomas de ganancias en lugares aleatorios.

Siempre es necesario acompañar su decisión con un análisis técnico del mercado.

Para cada operación, es necesario buscar y analizar información relevante, como estructura del mercado, datos de volatilidad, etc.

Toda esta información es necesaria para confirmar su sensación de que el precio de un par de divisas se desarrollará hasta cierto nivel.

Hay varios matices que es importante conocer para calcular la obtención de beneficios. La mayoría de los comerciantes realizan tomas de ganancias utilizando .

Las líneas de soporte y resistencia son áreas donde los precios se estabilizan. La forma más sencilla de identificar una línea de soporte es identificar al menos dos niveles inferiores en el gráfico y trazar una línea entre ellos. En general, los precios tienden a bajar después de alcanzar niveles de soporte.

Para una orden de venta, la toma de ganancias debe colocarse varios puntos por encima del soporte. La diferencia entre los puntos entre la toma de ganancias y el nivel de soporte tiene en cuenta el diferencial.

Por otro lado, para una orden de compra, debes colocar tu toma de ganancias unos pips por debajo de la línea de resistencia. Para trazar una línea de resistencia, es necesario identificar al menos los dos niveles más altos.

Sí, las líneas de soporte y resistencia le ayudan a comprender cómo calcular la toma de ganancias, pero no debe confiar únicamente en ellas. Lo mejor es utilizar otros indicadores, como los niveles, por ejemplo, para confirmar la tendencia identificada.

Ahora pasemos a los consejos sobre stop loss y takeprofit, cómo configurarlos y cómo utilizarlos en MetaTrader 4.

• El uso de Take Profit y Stop Loss es extremadamente útil para los operadores que tienden a cambiar de opinión con frecuencia y no están seguros de sus habilidades. Después de calcular la relación riesgo/recompensa, las expectativas de los traders serán más realistas y la estrategia más apropiada.
• Actúe según el suyo y realice cambios en su plan comercial solo si ha recibido información confiable.
• Utilice la técnica correcta "cómo establecer correctamente el stop loss y el takeprofit" y no los establezca en orden aleatorio.
• Experimente con varios niveles de obtención de beneficios.

¿Cómo establecer stop loss y takeprofit en MetaTrader 4?

En MetaTrader 4 es bastante sencillo realizar órdenes de obtención de beneficios.

¡Saludos a ustedes, suscriptores e invitados de mi blog! Todos hemos estado en situaciones en las que no tomamos las decisiones más sabias y luego nos dimos cuenta de lo fácil que era ir a lo seguro. ¿Qué nos impidió hacer esto de inmediato?

Una de las razones (y la principal) es la falta de disciplina. Esta palabra no significa marchar al son de los tambores. Simplemente significa admitir tus errores a tiempo y pensar en cómo no repetirlos en el futuro.

En este gráfico se puede ver cómo una ruptura del canal descendente lleva muy rápidamente el precio a más de 200 puntos por debajo del nivel de ruptura. La flecha azul muestra una compra que podría realizar un comerciante que trabaje de acuerdo con la estrategia del canal.

En el momento en que se toca el borde inferior del canal, se realiza una compra y se coloca un stop loss por debajo del soporte, digamos, 30 puntos.

De hecho, el precio pronto baja, se activa el stop loss y el hecho de que pronto aparezca una vela con una larga sombra superior entrando en la zona de ganancias no significa que la transacción necesariamente se lleve al menos al punto de equilibrio: la estrategia del canal no implica "apretar" operaciones con un trailing stop muy cercano.

Lo más probable es que la compra volviera a generar pérdidas, y además, muy importantes. El stop loss activado nos permitió limitar la pérdida a 30 puntos, lo cual no es muy doloroso.

Partiendo del riesgo máximo aceptable del 5% del depósito, era posible establecer un límite de pérdidas más bajo, pero incluso en este caso habría funcionado, provocando una pérdida mayor. Ahora digamos que el depósito no es de 1000 dólares, sino sólo de 100.

Entonces nos veríamos obligados a operar con un tamaño de lote de 0,01 si el broker lo permite, pero incluso entonces tendríamos que establecer un stop loss 5 pips por debajo del nivel de compra. Obviamente, este tipo de comercio está simplemente condenado al fracaso.

Enfoque tres: Trailing Stop Loss

Existe otro tipo de stop loss, que se utiliza con bastante frecuencia en aquellos tipos de sistemas comerciales que no implican salir de una transacción según las lecturas del indicador o tomar ganancias. Este . Sin embargo, desde el punto de vista del cálculo, difícilmente se puede distinguir como un tipo independiente.

El hecho es que al abrir una transacción, cuando su resultado aún no está claro, el stop loss se establece de acuerdo con uno de los métodos descritos anteriormente, y luego la terminal comercial monitorea el momento en que la ganancia alcanza un cierto número de puntos, después en el que el stop loss se mueve automáticamente al nivel en el que la operación ya estará cerrada en plus.

Si las ganancias continúan aumentando, el programa vuelve a mover el stop loss, asegurando la operación. En algún momento, el precio retrocede, pero si se activa el stop loss, esta transacción ya no generará pérdidas.

El valor variable cuando se utiliza un stop loss es el paso en el que se mueve. Es difícil recomendar algo aquí, porque el ruido del mercado Forex es diferente para los distintos pares de divisas.

Pero no todo es tan sencillo como podría parecer. Por ejemplo, se sabe que para cumplir con las reglas de riesgo, el límite de pérdidas no puede establecerse más de 70 puntos.

¿Es mucho o poco? Existen estrategias comerciales en las que se trabaja en un gráfico semanal o mensual y la reducción de puntos puede ser bastante significativa. Por supuesto, puedes ir a lo seguro y tener mucho cuidado al determinar los puntos de entrada; puedes instalar muchos filtros para obtener señales más confiables;

Pero hay otro enfoque aún más seguro: operar utilizando una estrategia que su depósito pueda soportar con seguridad. Por eso no hay nada que hacer en Forex con una cantidad inferior a 1.000$. Excepto quizás en el caso de las cuentas de centavos, donde el volumen mínimo de lote es 100 veces menor que el de las cuentas en dólares.

Básicamente, eso es ciencia simple.

En lugar de salida

¿Por qué entonces tantos traders fracasan al perder su depósito? Sí, porque la mayoría de ellos no tienen una estrategia comercial específica y abren transacciones no según reglas estrictas, sino según sus necesidades, ya sea vendiendo al precio mínimo o comprando al precio máximo.

Después de cerrar varias operaciones seguidas con un stop loss, dicho comerciante comienza a pensar que es precisamente esto lo que contiene todo el mal y deja de establecerlo por completo. El resultado es bastante predecible.

El trading es bueno no sólo porque te permite ganar dinero. Enseña disciplina y desarrolla el hábito de planificar acciones. Y sólo me queda desear que adquieras el hábito de leer los artículos de mi blog, donde encontrarás muchas cosas interesantes. ¡Suscríbete a las noticias si aún no lo has hecho!

Detener la pérdida de es una herramienta increíblemente útil para un comerciante, cuya importancia es difícil de sobreestimar.

Hoy aprenderemos con más detalle qué es el Stop Loss, cómo utilizarlo para cubrir riesgos y aumentar la rentabilidad potencial de una transacción, y también entenderemos cuáles serán las consecuencias si ignora su configuración y por qué.

Y, por supuesto, descubriremos cómo configurar correctamente el Stop Loss para lograr la máxima eficiencia de las transacciones.

¿Qué es Stop Loss en palabras sencillas y por qué es necesario?

Detener la pérdida de (Stop Loss - del inglés. detener pérdidas) es una orden de mercado que cierra automáticamente una operación después de que la cotización alcanza un nivel de pérdida específico. Se utiliza para asegurar el depósito contra grandes pérdidas.

Detener la pérdida de en palabras simples Es una orden que cierra automáticamente una operación cuando la pérdida alcanza un cierto nivel.

Por ejemplo, necesita alejarse de la terminal y no puede seguir monitoreando el mercado, pero la operación abierta puede resultar rentable. Además, durante su ausencia, el mercado puede ir en la dirección opuesta hasta tal punto que si no cierra la operación a tiempo, corre el riesgo de perder todo su depósito.

Para esta situación, existe una función Stop Loss: usted establece un precio al cual sus pérdidas serán limitadas y la transacción se cerrará automáticamente. De esta manera podrá calcular de antemano su pérdida máxima posible.

Otro nombre popular para Stop Loss en la jerga de los traders es “Moose”.

Wikipedia también dice: Stop Loss es una orden de acciones colocada en una terminal comercial por un comerciante o inversor para limitar sus pérdidas cuando el precio alcanza un nivel predeterminado.

Hablemos con más detalle sobre qué orden colocar en las transacciones.

Qué Stop Loss establecer en las operaciones y cómo calcularlo

Digamos que tenemos una vela preciosa con una sombra atípica. Esto indica una posible reversión del mercado. Supongamos que está dirigido hacia arriba y, por lo tanto, una vez cerrado, es necesario vender. Pero el mercado dio una señal falsa: el precio subió. Nos dimos cuenta de que estábamos equivocados. Por supuesto, puedes cerrar una posición manualmente (y muchos traders sin experiencia lo hacen), pero aquí nos enfrentamos a dos riesgos:

1. No siempre podemos rastrear el mercado, por ejemplo, se alejó de la terminal, hay un corte de energía, etc.
2. Los factores psicológicos están en juego. Por ejemplo, podemos tener la ilusión de que el precio volverá en la dirección que necesitamos. Como resultado, usted puede sufrir una pérdida aún mayor.

Podemos establecer un nivel de pérdida segura de antemano, en función de la estrategia y el grado de agresividad de la operación.

La regla principal es que si no se establece el Stop Loss, el riesgo es del cien por cien.

Lo principal es poder identificar claramente el momento en el que realmente nos equivocamos. Después de todo, un movimiento de precios en una dirección que nos resulta desfavorable puede indicar una corrección en lugar de una tendencia a largo plazo. En nuestro caso, ese momento es cuando el precio alcanza un nivel ligeramente más allá del borde de la cola.

Por lo tanto, el cierre automático de la transacción debe realizarse cuando la cotización alcance el precio máximo + un par de puntos más para asegurarnos contra diversos problemas técnicos.

En base a esto, resaltaremos los patrones mediante los cuales se establece el Stop Loss.:

1. El Stop Loss debe establecerse al nivel de un posible rebote, que debe calcularse utilizando líneas de soporte y resistencia, canales y otras herramientas. Si el precio debe cruzar una línea significativa para alcanzar S/L, es mejor hacerlo un poco más grande.
2. El Stop Loss debe ser al menos 2 veces menor que el Take Profit. Si esto le parece imposible, sepa: la regla sugiere una proporción diferente: 3-5 veces.

A modo de comparación, le mostraremos los pies equivocados.:

• El nivel de Stop Loss supera el Take Profit, a veces muchas veces. Este es un enfoque que genera pérdidas de antemano.
• Stop Loss es equivalente a T/P. En este caso, su estrategia supone una probabilidad del 50/50 de ganar dinero, como si estuviera operando sin comprender el mercado. En este caso, es mejor no abrir operaciones.

Stop Loss para transacciones de compra y venta

Si se compra un activo, la posición se denomina larga. En este caso, debemos establecer un stop loss por debajo del nivel crítico. Supongamos que estamos negociando par de divisas, y en el momento de abrir la posición la cotización era 0,6670. Supongamos que el dólar neozelandés será más caro en comparación con el dólar estadounidense. El Stop Loss se fija en 0,6560.

Vemos que aquí el stop loss se establece por debajo del nivel de apertura. Es decir, si las suposiciones iniciales sobre el crecimiento del dólar neozelandés no se justifican, entonces la posición se cerrará automáticamente tan pronto como se alcance el nivel crítico. En cualquier caso, el operador siempre tiene la posibilidad de cerrar la posición antes o mover la orden stop de forma manual o automática (traking stop).

Una operación de venta se denomina operación corta y establecer un stop aquí tiene exactamente el mismo aspecto. La única excepción es que el alce debe instalarse por encima del nivel de apertura. En general, independientemente del tipo de transacción, el Stop Loss debe fijarse en la dirección opuesta, lo cual es lógico.

Aquí hay un gráfico del yen japonés. Aquí se realizó una operación corta a 114,327. Vemos que la orden de protección está por encima del coste de apertura.

Cómo configurar Stop Loss en MetaTrader 4 y 5

La ventana para abrir una operación casi no tiene diferencias en diferentes versiones este programa.

Después de abrir una posición, el Stop Loss se mostrará como una línea de puntos:

Y también en una columna especial en la parte inferior de la terminal comercial:

Aquí es donde puedes cambiar el Stop Loss. Si la transacción se abrió inicialmente sin esta orden, puede agregarla a través de esta ventana. Tenga en cuenta que algunos tipos de cuentas no le permiten asignar un alce al abrir una operación. Esto habrá que hacerlo más tarde.

Métodos y estrategias para establecer Stop Loss en Forex

¿Cómo configurar el Stop Loss? Demos algunas formas.

nivel extremo

Digamos que tenemos una situación de mercado en la que decidimos que la tendencia alcista continuará. En este caso, abrimos una posición alcista en la cotización actual. La forma clásica de fijar un stop en este caso es ligeramente por encima o por debajo del extremo anterior, dependiendo de si estamos comprando o vendiendo.

Una vez más, llamamos su atención sobre el hecho de que el Stop Loss no se fija punto por punto. Siempre es posible que las fluctuaciones del mercado alcancen accidentalmente un stop abierto, lo que provocará pérdidas innecesarias. Por tanto, sumamos o restamos un par de puntos dependiendo del tipo de transacción.

Stop Loss en una vela grande

En este caso, el Stop Loss se coloca por encima o por debajo de la vela grande. Pregunta: ¿cómo sabes si tiene el tamaño suficiente?

Mire la parte visible del gráfico y encuentre allí la vela de tamaño mediano. Auméntelo tres veces, y esto es aproximadamente lo que debería ser una vela grande para establecer un Stop Loss.

Stop Loss según la tendencia

Una línea de tendencia también puede servir como guía para ubicar un alce. Un lector experimentado ya podría comprender que para las compras el tope está ligeramente por debajo y para las ventas, un poco más alto. Un operador un poco experimentado puede decir algo como esto: "¿Pero la línea de tendencia se moverá constantemente, por lo que también es necesario cambiar el stop?" Sí exactamente.

Además, una media móvil puede servir como guía para el seguro de riesgo que se establece ligeramente por encima o por debajo de ella.

Niveles clave

Al configurar Stop Loss, también puede centrarse en los niveles de soporte/resistencia.

Ponemos el limitador un poco más alto que el primero si estamos comprando y un poco más alto que el segundo si estamos vendiendo.

La volatilidad también puede ser un buen criterio para establecer límites para el comercio intradiario.

Aquí puede ver datos detallados de volatilidad: https://www.mataf.net/ru/forex/tools/volatility. Encuentre el instrumento deseado en la lista y vea la volatilidad del precio promedio diario.

Digamos que queremos operar con el par GBP/USD y este valor es 100 pips.

Aquí debemos restar del nivel de volatilidad promedio la distancia que el precio ya ha recorrido hoy. Digamos que son 60 puntos. En este caso, restamos 60 de 100 y obtenemos 40 puntos potenciales por los que el precio aún puede moverse hoy. Bueno, o puede bajar 100 puntos desde el precio de apertura de la vela diaria.

La desventaja de este método es su subjetividad. Pero le permite comprender aproximadamente cuánto más puede exprimir el precio. Si el precio ha superado los 120 puntos en total durante el día, se puede establecer un pequeño stop loss de 10 a 20 puntos, ya que existe una alta probabilidad de retroceder a la volatilidad promedio diaria.

SAR parabólico

El principio aquí es el mismo que el de una línea de tendencia o una media móvil.

ATR

Este método se recomienda para todos los comerciantes. Primero, debe configurar y ejecutar el indicador Average True Range, que mide la volatilidad del mercado. Esta es una versión mejorada del método antepenúltimo. Su ventaja es que el valor del Stop Loss cambia con la volatilidad.

Primero debes mirar lo que significa el indicador. En el ejemplo que se muestra en la imagen, el nivel mínimo de parada posible es de 12 puntos.

Los mejores brokers para el comercio y la inversión.

CFD SUPERIORES Opciones binarias acciones de divisas

Corredor	Tipo	Mín. depósito	Reguladores	Vista
	Opciones binarias	$250	TsROFR
	Forex, CFD sobre acciones, materias primas, ETF, índices, criptomonedas	$200	CySEC
	Forex, CFD sobre acciones, materias primas, índices y criptomonedas	$250	VFSC, TsROFR
	Acciones, futuros, criptomonedas, bonos, Forex	$100	AEVM, CySEC, MiFID