Analýza Elliottových vln. Aplikace vlnové analýzy oscilátoru měnových párů s názvem Elliott Wave Trend

Pomocí vlnové analýzy na trhu může obchodník nejpřesněji předvídat cenové chování v určitém časovém období. Tento typ analýzy trhu Forex se může stát jedním z nejdůležitějších ukazatelů úspěchu a účinným nástrojem pro profesionálního obchodníka.

Jak používat vlnovou analýzu?

Podle teorie Elliottových vln lze pohyb ceny libovolného měnového páru zobrazit na grafu ve formě vln. Vlny se dělí na tři impulsní vlny, které směřují k hlavnímu trendu, a dvě korekční vlny, které směřují proti trendu. Tyto vlny jsou označeny čísly 1, 2, 3, 4, 5. Když trend ukončí svůj aktivní vývoj, začne korekce pohybu ceny, zobrazená na grafu ve třech vlnách. Dva z nich řídí a jeden je nápravný. Tyto vlny jsou označeny A, B a C.

Podstatou vlnové analýzy je, že pohyb cen je přirozený a stále se opakuje stejný vzorec cenové „cesty“. Pomocí analýzy vln na forexovém trhu je možné vypočítat chování ceny v konkrétní fázi trendu a vzít jednu z vln jako zisk a uzavřít obchod včas, čímž se dosáhne zisku. Abyste snížili riziko ztrát na Forex trhu a správně nastavili hodnotu stop lossu, měli byste věnovat pozornost délce vln. Zpravidla platí, že čím delší impulsní vlny, tím delší budou korekční vlny.

Hlavním problémem při použití analýzy Elliottových vln je správná definice vlnový typ. Pro správnou predikci cenového pohybu je nutné přesně identifikovat, které vlny jsou impulsní a které korektivní. Korekční vlny se zpravidla určují nejobtížněji. Elliott Wave Theory je použitelná pro jakékoli obchodovatelné finanční aktivum – od akcií a dluhopisů po měnový pár EUR/USD.

– grafická metoda technické analýzy, která umožňuje vyhodnotit chování hráčů na trhu na základě studia vln pohybu cen. Základní postuláty systému byly formulovány v polovině třicátých let minulého století.

Tvůrcem teorie je Ralph Elliott, ale neméně významně k jejímu rozvoji a popularizaci přispěl slavný finančník Robert Prechter.

Popis Elliott Wave Theory

Základem Elliottovy teorie je pozorování, že každý trend se skládá z určitých základních úseků (vln), které se neustále opakují.

Na trhu existují dva typy vln – impulsní a korekční.

První se pohybují ve směru hlavního trendu. Druhé jsou tedy jejich opravy. Hlavní postava vlnové analýzy se ve skutečnosti skládá z jednoho impulsu a jedné korekční vlny (1-2-3-4-5/ABC). To se zase dělí na impulsní a korekční vlny nižšího řádu.

Impulsní vlny jsou označeny čísly od 1 do 5, korekční vlny písmeny A, B a C. Podle Elliottovy teorie je každý trend kombinací takových „pětek“ a „trojek“.

Jakýkoli trend trvá, dokud se nevytvoří pět vln, poté buď se odvíjí nebo se upravuje. V druhém případě se pak vytvoří tři korekční segmenty. Celkem se v takovém cyklu růstu a poklesu vyskytuje osm vln. Pokud dojde k obratu, pak pozorujeme dvě impulsní vlny tvořené deseti segmenty.

Pojďme si rozebrat strukturu na výše uvedeném snímku obrazovky. Elliott mává 1,3 a 5 jsou pulzní. Sledují obecný trend. Vlny 2 a 4, resp. nápravná.

V nápravné struktuře ABC, situace se poněkud mění. Protože tato struktura je součástí obecné sestupné vlny (korektivní), vlny A a C jsou zde považovány za impulsní a vlna B, směřující nahoru, bude korekční.

Výhoda Elliottových vln

je, že takové struktury lze nalézt jak na vzestupných, tak na sestupných trzích. V tom druhém případě mluvíme o tom o zrcadlovém obrazu býčí struktury. To znamená, že všechny impulsní vlny 1, 3 a 5 budou směřovat dolů a 2 a 4 budou korekce nahoru. V souladu s tím budou v korekční vlně A a C směřovat nahoru a B budou klesat.

Je důležité si uvědomit, že struktura trendu nezávisí na časových měřítcích.

Video - Elliott Waves

Pravidla Elliottových vln

Identifikovat pět nebo tři oblasti v jakémkoli trendu není tak těžké. Zhruba řečeno, může to udělat každý, kdo umí počítat do deseti. Problém je v tom, že dva obchodníci analyzující stejný graf mohou dospět k absolutnímu výsledkuprotichůdné názory na jeho strukturu. Aby se odstranila subjektivita vizuálního hodnocení, byla vyvinuta základní pravidla pro tvorbu vln. Některé z nich vytvořil sám Elliott, některé přidali následně jiní teoretici.

Začněme výčtem základních pravidel:

Druhá vlna impulsu by neměla klesnout na úroveň výchozího bodu první vlny. Pokud k tomu dojde, pak stojí za to zpochybnit samotný fakt vývoje trendu.
Třetí vlna impulsu musí přesáhnout extrém první. Navíc to nemůže být nejkratší ze tří pulzů, pokud mluvíme o rozsáhlých časových úsecích.
Čtvrtá vlna impulsu nemůže klesnout pod extrém první. Toto pravidlo je někdy při obchodování na reálném trhu opomíjeno, ale v takových případech musí být splněna následující podmínka.
Pátá vlna impulsu by měla být nad koncem třetí.

Další

Korekce v rámci impulsu se musí lišit ve složitosti, nominální velikosti nebo době tvorby. Pokud nejsou rozdíly alespoň v jednom z těchto parametrů, měl by být vývoj trendu zpochybněn. Existuje možnost, že se v současné době tvoří nějaký komplexní korekční model.
V pulzní struktuře, která splňuje všechny požadavky, musí být jedna z hnacích vln prodloužena, to znamená, že jmenovitá velikost přesahuje další dvě.
Tři sousední vlny, které jsou součástí impulsu, musí být vytvořeny v různých časech.

Na základě výše uvedených pravidel může obchodník rozlišovat mezi impulsními a korekčními strukturami. Pokud vlna splňuje všechny požadavky, pakpatří k prvnímu typu. Pokud podmínky nejsou plně splněny, jde buď o korekční strukturu, nebo o impuls, který se ještě nevytvořil.

Pokud je třetí vlna větší než pátá a první, bude mít tato vlna přibližně stejnou délku. Toto doporučení může být užitečné při analýze konce páté vlny. I když je pátá vlna delší než třetí a třetí delší než první, stále budeme schopni vypočítat konec páté vlny. K tomu potřebujeme vrchol čtvrté vlny.
V procesu pozorování vlnových struktur byl odhalen další zajímavý vzorec - velikosti korekčních vln 2 a 4 mohou být různé a čas od času se střídají. Pokud byla například korekce ve vlně 2 poměrně silná, pak ve vlně 4 bude nevýznamná a naopak. Pomocí tohoto doporučení můžete přibližně vypočítat dobu korekce ve čtvrté vlně. Pokud například ve druhé vlně došlo k výrazné a rychlé korekci, tak ve čtvrté to bude klidnější.
Další zajímavý fakt. Dokončení korekční vlny ABC by mělo proběhnout na úrovni vlny 4 (minimální hodnota).

Teorie Elliottových vln v praxi začíná vykreslením grafu. K vyřešení tohoto problému je lepší použít indikátory, o některých z nich budeme hovořit níže. Odborníci doporučují pro analýzu použít standardní svíčkový graf, protože je nejvíce informativní a objektivní. Elliott mává na grafu:

Prvním krokem je identifikovat významný bod obratu. K tomu můžete použít nástroj, jako je signální vedení. Od okamžiku, kdy se překročí, začíná období, které budeme zvažovat.
Jakmile bude určen bod zvratu, měli bychom přiřadit jména všem vlnám, které nás zajímají. Jedná se o poměrně složitý proces, jehož správné provedení přímo ovlivňuje kvalitu následné analýzy. Je důležité pamatovat na to, že přidělené konstrukční označení nemůže být následně revidováno, pokud pro to neexistují závažné důvody. Volba časového měřítka je na obchodníkovi, ale doporučuje se používat segmenty ne delší než třicet monovln. Dále jsou umístěny značky pohybu.
V konečné fázi je vlna stlačena, to znamená, že je jí přiděleno příslušné strukturální označení v podobném systému ve větším měřítku. Postupně se tak celý graf sestaví do jednoho ze základních Elliottových modelů.

Nyní obchodník vidí stavbu trhu a může předvídat, jak se bude dále vyvíjet.

Elliott mává v praxi

Nejčastějším důvodem pro obchodování se systémem Elliott je přítomnost impulsní vlny z bodu obratu trendu. Pozice musí být otevřeny v jedné ze tří pohyblivých dílčích vln, ale měli byste být opatrní, protože vždy existuje možnost, že zvolená struktura bude součástí většího korekčního vzoru. Po vytvoření impulsní vlny musíte počkat na první korekci. Jeho dokončení je signálem ke vstupu na trh.

Konzervativní metoda

Po obnovení pohybu směrem k počátečnímu impulsu se vede signální čára přes bod obratu a bod očekávaného dokončení korekce. Nákupní pozice je otevřena na vrcholu první hnací vlny. Pokud pohyb ceny nedosáhne objednávky a otočí se a prorazí signální linii (to se stává v případě komplexní korekce), musíte se ujistit, že neklesne pod bod obratu. Když se růst obnoví, čára se upraví na nové minimum.

Pokud byla pozice otevřena okamžitě, musíte pokračovat ve sledování signálního vedení. Jakmile cena klesne a dotkne se jí, obchod je uzavřen a nová objednávka je umístěna na úrovni extrémního maxima. Neměli byste být naštvaní, když se po dotyku „signálu“ cenová křivka okamžitě vrátí zpět ve směru trendu. To je pracovní moment, který je třeba brát filozoficky, navíc výsledná ztráta může být ještě kompenzována novou smlouvou.

Mírné a agresivní metody

Výchozí podmínky pro otevření pozice s mírnou strategií jsou podobné jako u konzervativního obchodování. Rozdíl je v tom, že příkaz je umístěn na konci korekční vlny B. Vždy musíte pamatovat na to, že očekávaná korekce může být zpožděna. Nastavení signálního vedení a opuštění polohy se provádí podle stejného principu jako v předchozím způsobu. Tato možnost je doporučena pro začínající obchodníky.

Při agresivní strategii je příkaz zadán až po přerušení signálního vedení. Předpokládá se, že samotná skutečnost takového průniku naznačuje dokončení struktury a začátek tvorby nového modelu.

Indikátory pro Elliott Waves

Neexistuje žádný ideální indikátor pro vykreslení Elliottových vln, ale různé modifikace umožňují každému obchodníkovi najít možnost, která nejlépe vyhovuje jeho stylu. Podívejme se na několik populárních nástrojů.

Elliottův vlnový oscilátor

Jedná se o indikátor, jehož graf zobrazuje histogram (podobný). Nejvyšší vrcholy odpovídají třetí hnací vlně impulsu. Lze použít téměř v jakémkoli časovém rámci, příliš krátké intervaly se však nedoporučují.

Když histogram překročí nulovou značku pod/nahoře, vytvoří se divergence, která signalizuje dokončení dalšího vlnového cyklu. Pokud v okamžiku prvního korekčního pohybu oscilátor prorazí nulu v opačném směru, vznik vlny 3 by měl být podpořen další divergencí. Pokud chybí, můžeme předpokládat, že výchozí bod modelu je určen nesprávně.

Pokles histogramu o 30-50% vzhledem k lokálnímu extrému indikuje konec třetí vlny a začátek tvorby druhého korekčního segmentu. Divergence také naznačuje dokončení formování páté vlny - vzestup/pokles cenového grafu je doprovázen poklesem/zvýšením v pruhech.

Podle prvního obchodního pravidla musíte nejprve počkat na potvrzení konečného překročení nulové úrovně. Pokud je trend vzestupný, histogram indikátoru se zobrazí nad střední úrovní, pokud je sestupný, pod střední úrovní. Pozice se zadává po první divergenci. Rostoucí cena a klesající oscilátor indikují prodej a obrácená divergence značí nákup. Můžete vstoupit poté, co korekční pohyb poklesl/vzrostl přibližně o třetinu vzhledem k první impulsní vlně. Stop loss je obvykle umístěn na extrémní úrovni a obchod je uzavřen ihned po vytvoření nové divergence.

Elliott Wave Prophet a Watl

Indikátor Wave Prophet je mezi obchodníky, kteří používají Elliottovy vlny, poměrně oblíbený. S jeho pomocí můžete nejen vidět dokončené pohyby, ale také předvídat budoucí směřování ceny. Model vlny na grafu je vytvořen automaticky. Pokud se obchodník domnívá, že počáteční podmínky byly systémem určeny špatně, může si je vždy nastavit sám.

Watl je pohodlný indikátor, který nejen vizuálně zobrazuje vlnové vzory, ale také kreslí trendové čáry. Uživatel může vidět trendy v různých časových rámcích a předpovídat budoucí trend. Jak již bylo zmíněno dříve, optimální indikátor pro implementaci Elliottovy teorie ještě nebyl vynalezen. Uvedené nástroje lze v současné době považovat za nejúčinnější, ale k dokonalosti mají stále daleko. To však nijak neubírá na jejich výhodách a přínosech pro obchodníky.

Kritika analýzy Elliottových vln

Elliottovy vlny jsou často kritizovány. Mnoho odpůrců této metody se domnívá, že z ní plyne jen malý praktický užitek, protože je dosti subjektivní. Navíc existují názory od skutečně praktikujících obchodníků, že tento typ předpovědí trhu pravděpodobně způsobí ztráty než zisky.

Čemu přesně věnují kritici vlnové analýzy pozornost?

Za prvé poznamenávají, že pomocí takového rámce nelze předvídat pohyby cen. Cena se může výrazně odchýlit od nakreslených vln. Navíc je zde subjektivní faktor. Koneckonců, vlny, stejně jako jiné typy grafických vzorů, lze na přání vidět doslova v jakékoli formaci.

Někteří kritici poznamenávají, že analýza vln je metoda se spoustou nuancí, které nejsou většině obchodníků jasné. Například není vždy možné v obchodním procesu určit, kde vlny začínají a kde končí.

Kritici také poukazují na to, že nejlepší Elliottovy vlny lze identifikovat pouze na historických mapách. Co se týče práce s touto teorií v praxi, ta je kvůli velkému množství faktorů téměř nemožná.

Video o pohybu a nápravě Elliottových vln

Pokud najdete chybu, zvýrazněte část textu a klikněte Ctrl+Enter.

Vlnová analýza devizového trhu je výsadou sebevědomých a znalých obchodníků s měnami.

Bohužel stále více začínajících obchodníků využívá chyby jiných lidí a nechce je dělat sami, spoléhajíc na soukromé obchodníky, kteří spravují své blogy na internetu.

Při obchodování na devizovém trhu je velmi důležité, aby každý obchodník dokázal správně identifikovat výkyvy trhu. To je známka úspěšného a zkušeného obchodníka. K tomu můžete použít vlnovou analýzu trhu Forex.

Historie teorie Elliottových vln

Elliottovu vlnovou teorii vyvinul Ralph Nelson Elliott ve 20. letech 20. století. Zjistil, že tržní chování, které se dříve považovalo za chaotické, je ve skutečnosti cyklické.

Také určil, že takové tržní cykly jsou výsledkem reakcí obchodníků na vnější události, které lze také nazvat psychologií davu. Elliott si všiml, že vzestupy a pády davového chování vždy vedly ke stejným opakujícím se vzorcům, které později nazval „vlny“.

Předpovědi trhu s analýzou vln

Elliott vytvořil podrobné prognózy trhu založené na jedinečných vlastnostech, které objevil ve vzorcích vln. Impulzivní vlna, která se pohybuje stejným směrem jako dominantní trend, vždy ukazuje pět vln ve vzoru.

Na podrobnějším grafu v každé impulzní vlně můžete najít pět složkových vln. Tyto vlny jsou v Principu Elliottových vln považovány za různé stupně.

Na forexovém trhu, stejně jako na jiných finančních trzích, obchodníci vědí, že „každá akce se stává zdrojem pozitivní a negativní reakce“, stejně jako kolísání ceny nahoru nebo dolů musí být následováno opačným kolísáním. Cenové výkyvy se dělí na trendy a korekce nebo výkyvy do stran. Trendy odrážejí hlavní směry pohybu cen, zatímco úpravy kolísají proti trendu. Elliott tyto vlny nazval impulsní a korekční.

Vzory teorie Forexové analýzy vln

Teorie vlnové analýzy devizového trhu je interpretována následovně na pěti vzorcích:

Každé zaváhání má své následky.
Pět vln se pohybuje ve směru dominantního trendu, který je rovněž následován třemi korekčními vlnami.
Pohyb těchto vln se nazývá 5-3 vlna a dokončuje cyklus.
Každá předchozí 5-3 vlnová oscilace se stává součástí další vyšší 5-3 vlnové oscilace.
Základní 5-3 vlnový vzor zůstává stabilní, i když časové rozpětí každého vzoru se může změnit.

Aby obchodník mohl využívat vlnovou analýzu forexového trhu v každodenním obchodování, musí se naučit identifikovat hlavní vlnu a následně nakoupit dlouhou pozici, kterou později prodá, nebo zaujmout krátkou pozici, když vzorec skončí a jeho restart je nevyhnutelný.

Matematický základ pro použití vlnové analýzy Forexového trhu poskytují Fibonacciho čísla. Hrají důležitou roli při návrhu a tvorbě kompletního tržního cyklu, který je popsán pomocí Elliottových vln. Každý cyklus, který Elliott identifikoval, se skládá z rozsahů, ve kterých se vlny pohybují, a rozsahy jsou určeny Fibonacciho posloupností čísel.

Byly informace užitečné?

Pro předpovídání vývoje situace na trhu dnes, široká škála různými způsoby a nářadí. Mezi nimi zvláštní místo zaujímá analýza Elliottových vln na Forexu. Základem této techniky je předpoklad, že pohyb kotací jakéhokoli aktiva má vlnovou povahu. Obvykle jej lze přirovnat k odlivu a odlivu vodních útvarů. To znamená, že cenové pohyby jsou rozděleny na impulsy a korekce, po jejichž analýze si můžete vybrat optimální čas k dobytí trhu. Na této stránce najdete profesionální analýzu vln od předních Forex brokerů pro dnešek i delší časové intervaly.

Elliott analýzu aktivně využívají ve své práci začínající i zkušenější Forex obchodníci. Současně může Forexová analýza vln poskytnout několik různých možností pro určení vln. K vyřešení tohoto problému jsou nejoblíbenějšími kritérii uzavírací cenové ukazatele, maximální, minimální a průměrné kotace za určité časové období. Dnes má tato technika pro Forex trh poměrně vysokou prediktivní hodnotu. Navíc analýza aktuálních vln poskytuje příležitost pracovat na Forexu v jakémkoli časovém rámci.

Při použití této analýzy pro minimalizaci rizika a nastavení správných stop lossů doporučujeme věnovat pozornost délce vln. Například velikost korekčních vln je přímo úměrná ukazatelům korekčních vln. Abyste ušetřili čas a získali vysoce kvalitní analýzy pro studium Forexového trhu od spolehlivých odborníků, doporučujeme vám pečlivě prostudovat nejnovější a relevantní analýzu Forexových vln Elliott od spolehlivých makléřských společností.