Jak správně nastavit stop loss a take profit na Forexu? Technické aspekty. Jak umístit stop lossy a vybrat zisky pomocí maximální strategie Co je to stop loss

Úkol. Odvoďte vzorec pro výpočet velikosti stop lossu pro obchodníka/investora na akciovém trhu MICEX.

Vzorec by měl být univerzální a určovat maximum přípustná velikost pokles ceny akcie z portfolia investora na základě jeho osobních preferencí.

Vzhledem k tomu:
cena– kupní cena jedné akcie;
hodně– počet akcií v jednom lotu. Například jeden lot SBER obsahuje 10 akcií Sberbank a jeden lot LKOH obsahuje 1 akcii Lukoil.
kapitál– výše celkového kapitálu investora.
riziko - výše rizika pro celkový kapitál.

Řešení.

Pro nalezení vzorce pro výpočet stop lossu zavádíme další proměnnou – pozici – počet nakoupených lotů. Potom hodnota pozice:

Formule 1

To znamená, že pokud investor koupil 3 loty akcií Sberbank za cenu 90 rublů za akcii, pak hodnota jeho pozice = 3 * 90 * 10 = 2700 rublů.

Je důležité poznamenat, že řešení zajišťuje proporcionální rozložení rizika mezi pozicemi. To znamená, že pokud je veškerý kapitál plně investován do jedné pozice, pak maximální částka, o kterou se může hodnota této pozice snížit = 4 %. Pokud je kapitál rozdělen rovnoměrně na 2 pozice (investor je diverzifikovaný; například jedna polovina kapitálu je investována do akcií Sberbank a druhá polovina do akcií Gazpromu), může každá pozice klesnout na hodnotě o 2%. A pokud obě akcie nadměrně klesnou na ceně, pak celková ztráta investora nepřesáhne 4 % jeho celkového kapitálu.

Pak míra rizika v jedné pozici bude odkazovat výše rizika pro celkový kapitálúměrné velikosti pozice.
To znamená, že výše rizika pro jednu pozici se vypočítá pomocí vzorce:

vzorec 2

To znamená, že pokud je pozice 1/10 celkového kapitálu, pak riziko této pozice je 1/10 celková velikost riziko. Všimněte si, že vzorec 2 vyjadřuje riziko pozice v procentech. Chcete-li ji vyjádřit v rublech, musíte vynásobit riziko této pozice jako procento její hodnotou v rublech:

vzorec 4

Vyjádřeme vzorec 4 pomocí vzorců 1, 2 a 3. Zjednodušme to snížením množství:

Výsledný vzorec lze použít k výpočtu stop-loss.

Příklad.

Příklad výpočtu stop-loss, burzovní graf SBER, 5m (otevřít na nové záložce)

Úkol. 2. listopadu si investor všiml prolomení úrovně odporu 96,30 s vysokým procentem nákupů 76,9 % (býčí chování) a s celkovým kapitálem 50 tisíc rublů se rozhodl koupit 8 lotů po 10 akcie za současnou cenu 92,56 rublů za akcii v naději, že prolomená úroveň odporu bude nyní supportem. Kde by měl investor nastavit stop loss, pokud je jeho riziko na celém jeho kapitálu 5 %?

Řešení. Nahrazením všech dostupných hodnot do vzorce dostaneme:

Odpověď. Odhadovaná úroveň stop lossu je 0,68 RUB pod aktuální cenou. To je: 92,56-0,68 = 91,88.

P.S. Ačkoli problém zahrnuje výpočet stop lossu pro dlouhou pozici, vzorec lze použít také pro výpočet stop lossu pro krátkou pozici.

1. Nedávají to vůbec nebo to dělají tak obrovské, že to ztrácí smysl, než broker uzavře margin call (nedostatek prostředků na účtu), většinou to jsou začátečníci...
2. Stop Loss musí být nastaven na instrumentu, na kterém obchodují, jedná se již o zkušené obchodníky (první fáze práce bez SL již byla dokončena).
3. Zajišťují svou pozici transakcemi na jiných instrumentech – to jsou velcí hráči, hedgeové fondy. Vyžaduje samostatné posouzení a přesahuje rámec tohoto článku.

Pro ty, kteří obchodují bez zastávky, nejsilnější tržní pohyb, podívejte se, je to působivé,

během několika minut přešly miliardy z jedné ruky do druhé. Ti, kteří v tento den obchodovali, na to nikdy nezapomenou.

Černé pondělí 17. srpna 1998. Ruiny zemí a velkých fondů. Výchozí v Rusku.

Forex obchodníkům, kteří obchodují přes MetaTrader, bude níže uvedený obrázek známější

Toto je můj snímek obrazovky, v té době jsem testoval jiného obchodního robota. Zde cena mezery za 5 minut přesáhla 2,5 čísla (2500 bodů) z 1,31 000 na 1,33 500. 18. března 2009. Na obrázku je mimochodem vidět, jak robot obchodoval, vzhledem k tomu, že to bylo 5 minut, otočil se pozdě, ale to je o otázce obchodních robotů, na jakém časovém horizontu pracovat, ve více detail zde jsou mé myšlenky a Rozhodni se sám, přišel jsi sem vážně a na dlouho (opravdu na dlouho) nebo zkus, hraj si, vzrušuj... Pokud se rozhodujete vážně a dlouho, pak je potřeba umět nastavit stop. Před vstupem do pozice byste měli vědět, kde bude váš Stop Loss. Prostudujte si tuto objednávku, protože se liší nejen myšlenkou instalace, ale také tím, jak se instaluje, kde je uložena, jak se aktivuje, jak se provádí. Chyba = (nepřesnost našeho jednání kvůli prosté neznalosti) může vést ke katastrofálním výsledkům. Myslíte si, že pozice je chráněna, ale Stop Loss se prostě neprovede a bude to bolet. Šlápl jsem na tento hrábě, bolelo to, hádal jsem se s makléřem, s DC (dealing centrem), s burzou, s ďáblem atd. Poslali mě učit se podložku, sedl jsem a učil. Doufám, že vám tento materiál pomůže udělat méně chyb. Pojďme se tedy podívat na základní myšlenky nastavení Stop Loss.

Stop Loss, na základě vašeho rizika (vkladu).
Stop Loss na základě volatility.
Stop Loss na základě analýzy grafu.

1. Možnost nastavení Stop Lossu na základě rizika.

Podívejme se na příklad. Budeme obchodovat RTS futures (odkaz). Pro výpočty vezmeme cenový krok rovný 11,83 rublům. (mění se každý den obr. 1), a hodnota našeho vkladu se rovná 300 tisícům rublů.

Obr.1

Téměř všechny kurzy vás naučí vypočítat hodnotu SL na základě toho, kolik peněz máte na účtu (částka vkladu), ukázat, jak ji vypočítat v procentech, v rublech atd. Mé nejhlubší přesvědčení Trh je absolutně ve tmě ohledně toho, jaký je náš vklad...
Proto důrazně doporučuji udělat to v bodech. Nedívejte se, nepočítejte peníze během obchodování, 100% vás to zklame, zvlášť ve chvíli, kdy si uvědomíte, že váš aktuální zisk za den už převyšuje váš plat v továrně za rok. Nedívejte se na peníze, jen na body. A ještě jedna funkce, podívejte se, kolik bodů je na 1 lot, pak bude snazší rozložit vklad, nebude rozdíl, zda obchodujete 1 kontrakt (lot) nebo 100, váš cíl za den např. , je odběr 500 bodů za 1 smlouvu. Budete mít možnost obchodovat 20 kontraktů – stále 500 bodů za 1 kontrakt, je to jednodušší, pohodlnější a hlavně pohodlnější. Naše akce, děláme to 1krát, při studiu obchodního nástroje, který jsme se rozhodli obchodovat.
- zjistěte, kolik stojí obchod 1 kontraktu (lotu), v našem případě pro obchod 1 futures kontraktu na index RTS musíte mít 12 245 tr. GO (záruka) viz obr. 1. Ukazuje se, že můžeme obchodovat 24 kontraktů 300/12,245=24), ale všechny výpočty děláme na základě obchodování 1 kontraktu!!! - minimální cenový krok pro tento nástroj je 10 bodů a stojí 11,83 rublů, ukazuje se, že pokud se posuneme o 200 bodů od vstupního bodu, vyděláme nebo prohrajeme (200/10)*11,83=236,6 rublů. V nejhorším případě tedy SL fungoval, neměli bychom ztratit více než 236,6/(12245/100)=1,93 % z částky, která byla vložena na trh.
Pak je vše jednoduché, bez ohledu na to, s jakým vkladem pracujeme, pokud naše SL nepřekročí 200 bodů, naše ztráty nepřekročí 1,93 % (za předpokladu, že SL funguje perfektně, ale o tom více níže, na konci článku).

Toto číslo si pamatujeme 200 a doraz by nikdy neměl být větší než tato hodnota!!!

2 Možnost nastavení Stop Lossu na základě volatility.

Obvykle se k tomu používá indikátor ATR, široce známý díky obchodnímu systému popsanému v knize „Turtles“. Z mého pohledu není úplně správné ho používat. Faktem je, že obchodní systém inzerovaný v knize byl založen na analýze denních svíček a indikátor bere v úvahu mezery. (Nyní je 21. století, století rychlosti, a pokud obchodujeme intradenní, musíme volatilitu hodnotit jinak!!!)
Pro výpočty je lepší vzít řadu svíček Rozsah = High-Low svíčky. Vezmeme asi 50 svíček, vypočítáme průměrnou hodnotu Range a směrodatnou odchylku této hodnoty (sigma). Nastavte zastávku
SL=Rozsah+3*sigma.
Pokud se stop ukáže jako velmi velký, je možné 2*sigma.
Toto zastavení se nejčastěji používá při budování automatických obchodních systémů. Pro ruční obchodování to není příliš vhodné, musíte mít indikátor, který tyto výpočty automatizuje. Stejná ideologie 2-3 sigma se používá při konstrukci „Bolinger Bands“.

3. možnost nastavení Stop Lossu na základě analýzy grafu.

Stop Loss je umístěn za nějakou významnou (viditelnou) úrovní, minimem (maximem) obchodní figury, hlavy a ramen atd. Při analýze sklenice cen, pro hustotu ve skle, pro kulatou úroveň. Možností je zde mnoho, každý z nás vidí na grafu jiná čísla, pokud požádáte 10 obchodníků, aby nakreslili notoricky známé čáry podpory (odporu), budou se lišit, rozhodně se nebudou shodovat. Proto mám jednoduché doporučení, zarážku umístíme na nejbližší extrém = minimum nebo maximum.

Když Stop Loss nemusí být splněn!!!

Ano, to se stává, nejčastější chyba mě kdysi velmi překvapila, na trhu CME existují dva typy stop, Stop Limit a Stop Market. U Stop Limit je jasné, že tam je nastavena hodnota slippage, pokud je slippage větší než tato hodnota, pak se příkaz neprovede, stane se limitním příkazem a visí v knize příkazů, dokud není proveden. Upřímně jsem věřil, že Stop Market byl 100% splněn, protože skluz se zdá být nekonečný... ale ne, burza má standardně nastavenou hodnotu skluzu. Vyrobeno speciálně pro zastavení paniky na trhu. Jde ale o to, že žádný skutečný broker nedá 100% záruku provedení SL, protože... Existují případy, velmi, velmi zřídka, ale jsou chvíle, kdy to nelze provést čistě technicky. Nejjednodušším příkladem je mezera. Dnes se obchodovalo za 100 rublů a zítra otevřeli za cenu 3 kopejky, v místě, kde byla naše zastávka, se prostě neobchodovalo. Každý, kdo stál na nákup, byl smeten jednou Short objednávkou na trhu, která snížila cenu ze 100 rublů na 3 kopějky... Hrozná situace, kdyby stáli koupit za celý řízek + finanční páka = depozit zničen... Proto denní obchodování, obchodujeme pouze intradenní, nepřevádíme transakce přes noc, víkendy, svátky... Sečteno a podtrženo. Stop je naprosto nezbytný. Žádný skutečný broker nemůže poskytnout 100% záruku jeho provedení. Všechny tři přístupy k nastavení zastávky můžete kombinovat do jedné metody – tomu se říká „hraní od zastávky“. Nechám na vás, abyste se zamysleli nad tím, jak všechny tři přístupy zkombinovat nebo projít

Doba čtení: 9 minut

Abyste byli na Forex trhu nejúspěšnější, musíte svůj kapitál využít k minimalizaci rizika a maximalizaci zisku.

Je nesmírně důležité vědět, jak na Forexu nastavit stop loss a take profit. Ještě předtím ale musíte vědět, co je stop loss a co je take profit.

Co jsou stop loss a take profit

Stop loss je příkaz k uzavření pozice na stanovené úrovni v případě nepříznivého pohybu ceny.

Jak správně nastavit stop loss a take profit

V tomto videu se dozvíte, jak nastavit stop loss a take profit.

Než se podrobněji podíváme na téma, jak nastavit stop loss a vybrat zisk, pojďme pochopit, co je stop loss.

Nastavení stop lossu a take profitu - Jak vypočítat stop loss

První věc, kterou musí obchodník zvážit, je, že stop loss musí být nastaven na logické úrovni. To znamená úroveň, která nám řekne, kdy náš obchodní signál již není platný.

Existuje několik tipů, jak správně ukončit obchod. První z nich je umožnit trhu překonat váš stop loss, který jste umístili tam, kde jste vstoupili do obchodu.

Další metodou je, že ji můžete opustit ručně, protože pohyb ceny spustil signál proti vaší pozici.

Samozřejmě je potřeba vědět, jak nastavit stop loss a take profit, ale nejprve bychom rádi zmínili, že exity mohou být v konečném důsledku založené na emocích.

Můžete například ručně uzavřít obchod jen proto, že si myslíte, že trh zasáhne váš stop loss.

V tomto případě se cítíte emocionálně zranitelní, když se trh pohybuje proti vaší pozici, přestože neexistuje žádný důvod k odchodu založený na ceně.

Nastavení stop lossu a take profitu - Jak nastavit stop loss

Konečným účelem stop lossu je pomoci obchodníkovi zůstat v obchodu tak dlouho, dokud se cena pohybuje podle původního scénáře.

Cílem profesionálního forexového obchodníka, který umístí stop loss, je umístit stop na úroveň, která pomůže obchodu pohybovat se ve prospěch obchodníka.

V zásadě, když určujete nejlepší místo pro nastavení stop lossu, měli byste přemýšlet o nejbližší logické úrovni, kterou by trh musel překročit, aby skutečně dokázal, že váš obchodní signál je špatný.

Obchodníci proto nastavují svůj stop loss dostatečně blízko, aby obchod co nejdříve opustili, pokud jde trh proti nim. Toto je jedno z klíčových pravidel pro používání stop lossu a vytváření zisku na Forexovém trhu.

Úskalím je, že když nastavíte svůj stop loss příliš blízko, protože se snažíte obchodovat větší velikost pozice, ve skutečnosti děláte chybu, protože musíte svůj stop loss umístit na základě vašeho obchodního signálu a aktuálních tržních podmínek, a nikoli s penězi, které očekáváte, že dostanete.

Pojďme si to shrnout. Vaším úkolem je nejprve určit úroveň, na kterou bude nastaven Stop-Loss, a teprve poté vybrat přijatelný objem transakce.

Kromě toho by mělo být nastavení Stop-Loss konzistentní s vaším obchodním plánem, aby se minimalizoval vliv emocí na vaše obchodování.

Pravidla pro nastavení stop lossu

Jakmile zjistíte, jak nastavit stop loss, můžete začít používat Forex strategie stop loss.

Základní strategie stop loss:

vnitřní lišta a pin bar
„Nastav to a zapomeň na to“ nebo „Ruce pryč“
50% stop loss

Podívali jsme se na to, co je stop loss, jak nastavit stop loss a take profit bude také podrobněji probrán:

Co je brát zisk

Take profit je příkaz, který umožňuje obchodníkovi automaticky uzavřít pozici, když ceny dosáhnou předem stanovené úrovně.

Příkaz take profit je příkaz, který automaticky uzavře pozici obchodníka se ziskem při dosažení určité hodnoty ceny.

Stop loss a take profit se používají současně a stop loss omezuje ztráty, pokud se ceny pohybují směrem, který je pro obchodníka nepříznivý.

Take profit zajišťuje, že obchodník dosáhne zisku, pokud se cena pohybuje zvoleným směrem. Zisk je vyjádřen v bodech nebo jako procento vstupního bodu.

Obchodník například předpokládá, že cena páru USD/JPY vzroste o 15 %. Pokud se jeho odhad ukáže jako správný, bude motivován uzavřít svou pozici a přejít k dalšímu obchodu.

Umístí take profit 15 % nad tržní cenu, ale také umístí stop loss 5 % pod tržní cenu, aby omezil ztrátu. Ve skutečnosti obchodník riskuje ztrátu 5 % za zisk 15 %. Poměr rizika a odměny je 5:15, což je přijatelný poměr.

Proč umístit stop loss a vybrat zisk

Zadáním příkazu take profit získá obchodník určitou svobodu v tom smyslu, že nemusí po celý den bedlivě sledovat své grafy, protože příkaz take profit se provede automaticky, jakmile to trh dovolí.

Samozřejmě by se nemělo ignorovat, že vybírání zisku má poměrně značné náklady obětované příležitosti, protože ceny Forexu se mohou pohybovat nad předem stanovenou úrovní, zatímco pozice je již uzavřena na začátku pohybu nahoru, případně pohybu dolů. .

V obchodování na Forexu je stop loss a take profit především způsob, jak řídit riziko.

O každém obchodu musíme uvažovat jako o samostatném podnikání a musíme zvolit poměr rizika a odměny, který očekáváme, když vstupujeme do nové pozice.

Zkušení obchodníci využívají částečný take profit ke zvýšení zisků a snížení nákladů příležitosti, o této metodě se budeme bavit později.

Jak vypočítat stop loss a take profit

Výpočet stop lossu a take profitu je otázka, která nemá jednoznačnou odpověď. V konečném důsledku to závisí na chuti každého obchodníka na Forexu riskovat a jeho obchodní strategii. Jedna věc je pravda, nenastavujte zisk na náhodných místech.

Vždy je nutné doprovázet vaše rozhodnutí technickou analýzou trhu.

Pro každý obchod je nutné vyhledat a analyzovat relevantní informace, jako je struktura trhu, údaje o volatilitě atd.

Všechny tyto informace jsou potřeba k potvrzení vašeho pocitu, že se cena měnového páru vyvine do určité úrovně.

Existuje několik nuancí, které je důležité znát, aby bylo možné vypočítat zisk. Většina obchodníků vybírá zisk pomocí .

Linie podpory a odporu jsou oblasti, kde se ceny stabilizují. Nejjednodušší způsob, jak identifikovat čáru podpory, je identifikovat v grafu alespoň dvě nižší úrovně a nakreslit mezi nimi čáru. Obecně platí, že ceny mají tendenci klesat po dosažení úrovní podpory.

U prodejního příkazu musí být take profit umístěn několik bodů nad podporou. Rozdíl mezi body mezi take profitem a úrovní podpory zohledňuje spread.

Na druhou stranu, u nákupního příkazu byste měli umístit svůj zisk pár pipů pod linii odporu. Chcete-li nakreslit čáru odporu, musíte určit alespoň dvě nejvyšší úrovně.

Ano, linie podpory a odporu vám pomohou pochopit, jak vypočítat take profit, ale neměli byste se spoléhat pouze na ně. Pro potvrzení zjištěného trendu je nejlepší použít jiné indikátory, jako jsou například úrovně.

Nyní se podívejme na tipy o stop lossu a take profitu, jak je nastavit, jak je používat v MetaTrader 4.

Použití take profit a stop loss je extrémně užitečné pro obchodníky, kteří mají tendenci často měnit své názory a nejsou si jisti svými dovednostmi. Po výpočtu poměru riziko/odměna budou očekávání obchodníků realističtější a strategie vhodnější.
Jednejte podle svého a provádějte změny ve svém obchodním plánu pouze v případě, že jste obdrželi spolehlivé informace.
Používejte správnou techniku „jak správně nastavit stop loss a take profit“ a nenastavujte je v náhodném pořadí
Experimentujte s několika úrovněmi zisku.

Jak nastavit stop loss a take profit v MetaTrader 4?

V MetaTrader 4 je poměrně jednoduché zadávat příkazy take profit.

Zdravím vás, odběratele a hosty mého blogu! Všichni jsme byli v situacích, kdy jsme nedělali nejmoudřejší rozhodnutí, a pak jsme si uvědomili, jak snadné bylo hrát na jistotu. Co nám bránilo udělat to hned?

Jedním z důvodů (a tím hlavním) je nedostatek disciplíny. Toto slovo neznamená pochodovat do rytmu bubnů. Znamená to jen přiznat své chyby včas a přemýšlet, jak je v budoucnu neopakovat.

V tomto grafu můžete vidět, jak proražení sestupného kanálu velmi rychle přinese cenu více než 200 bodů pod úroveň proražení. Modrá šipka ukazuje nákup, který by mohl provést obchodník pracující podle strategie kanálu.

V okamžiku, kdy se dotknete spodního okraje kanálu, dojde k nákupu a pod supportem se umístí stop loss, řekněme 30 bodů.

Ve skutečnosti cena brzy klesne, spustí se stop loss a skutečnost, že se záhy objeví svíčka s dlouhým horním stínem vstupujícím do zóny zisku, neznamená, že by se transakce musela nutně dostat minimálně do bodu zlomu: strategie kanálu nezahrnuje „stlačování“ obchodů s velmi blízkou koncovou zastávkou.

S největší pravděpodobností by nákup opět šel do ztráty, a to velmi výrazné. Spuštěný stop loss nám umožnil omezit ztrátu na 30 bodů, což není příliš bolestivé.

Na základě maximálně přijatelného rizika 5 % z vkladu bylo možné nastavit stop loss nižší, ale i v tomto případě by to fungovalo a způsobilo větší ztrátu. Nyní řekněme, že vklad není 1000 dolarů, ale pouze 100.

Pak bychom byli nuceni obchodovat s velikostí lotu 0,01, pokud to broker dovolí, ale i tak bychom museli nastavit stop loss 5 pipů pod úrovní nákupu. Je zřejmé, že takové obchodování je prostě odsouzeno k neúspěchu.

Přístup tři: Trailing Stop Loss

Existuje další typ stop lossu, který se poměrně často používá v těch typech obchodních systémů, které nezahrnují ukončení transakce podle hodnot indikátorů nebo výběr zisku. Toto . Z výpočtového hlediska jej však lze jen stěží odlišit jako samostatný typ.

Faktem je, že při otevření transakce, kdy její výsledek ještě není jasný, se stop loss nastaví podle jedné z výše popsaných metod a poté obchodní terminál sleduje okamžik, kdy zisk dosáhne určitého počtu bodů, po čímž se stop loss automaticky posune na úroveň, kdy bude obchod již uzavřen v plusu.

Pokud zisky nadále rostou, program znovu přesune stop loss a zajistí obchod. V určitém okamžiku se cena vrátí zpět, ale pokud je spuštěn stop loss, pak tato transakce již nepřinese ztrátu.

Hodnota proměnné při použití stop lossu je krok, ve kterém se pohybuje. Je těžké zde něco doporučit, protože hluk trhu na Forexu je pro různé měnové páry odlišný.

Ale ne všechno je tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Například je známo, že pro dodržení rizikových pravidel nelze stop loss nastavit na více než 70 bodů.

Je to hodně nebo málo? Existují obchodní strategie, ve kterých se pracuje na týdenním nebo měsíčním grafu a čerpání v bodech může být poměrně významné. Můžete samozřejmě hrát na jistotu a být velmi opatrní při určování vstupních bodů, můžete nainstalovat mnoho filtrů, abyste získali spolehlivější signály.

Ale jiný přístup je stále bezpečnější: obchodujte pomocí strategie, kterou váš vklad bezpečně odolá. To je důvod, proč není na Forexu co dělat s částkou nižší než 1 000 $. Snad kromě centových účtů, kde je minimální objem lotu 100krát menší než u dolarových účtů.

To je v podstatě celá jednoduchá věda.

Místo výstupu

Proč potom tolik obchodníků selhává ztrátou svého vkladu? Ano, protože většina z nich nemá specifickou obchodní strategii a transakce neotevírají podle přísných pravidel, ale jak musí, buď prodávají za minimální cenu, nebo nakupují na špičce.

Po uzavření několika obchodů v řadě se stop lossem si takový obchodník začne myslet, že je to právě to, co obsahuje všechno zlo, a přestane to nastavovat úplně. Výsledek je celkem předvídatelný.

Obchodování je dobré nejen proto, že vám umožňuje vydělávat peníze. Učí disciplíně a rozvíjí zvyk plánovat akce. A mohu vám jen popřát, abyste si vytvořili zvyk číst články z mého blogu, kde najdete spoustu zajímavostí. Přihlaste se k odběru novinek, pokud jste tak ještě neučinili!

Stop Loss je pro obchodníka neuvěřitelně užitečný nástroj, jehož význam lze jen těžko přeceňovat.

Dnes se podrobněji dozvíme, co je to Stop Loss, jak jej využít k zajištění rizik a zvýšení potenciální ziskovosti transakce a také pochopíme, jaké budou důsledky, pokud jeho nastavení ignorujete a proč.

A samozřejmě pojďme přijít na to, jak správně nastavit Stop Loss, abychom dosáhli maximální efektivity transakcí.

Co je to jednoduchými slovy Stop Loss a proč je to nutné?

Stop Loss (Stop Loss – z angličtiny. zastavit ztráty) je tržní příkaz, který automaticky uzavírá transakci poté, co kotace dosáhne stanovené úrovně ztráty. Slouží k pojištění vkladu proti obrovským ztrátám.

Stop Loss jednoduchými slovy je příkaz, který automaticky uzavře obchod, když ztráta dosáhne určité úrovně.

Například se musíte vzdálit od terminálu a nemůžete pokračovat ve sledování trhu, ale otevřený obchod se může ukázat jako ziskový. Během vaší nepřítomnosti se také může trh vydat opačným směrem, že pokud obchod neuzavřete včas, riskujete ztrátu celého vkladu.

Pro tuto situaci existuje funkce Stop Loss – nastavíte si cenu, při které budou vaše ztráty omezeny, a transakce se automaticky uzavře. Můžete si tak předem spočítat svou maximální možnou ztrátu.

Další populární název pro Stop Loss v žargonu obchodníků je „Moose“.

Wikipedia také říká: Stop Loss je příkaz k akciím zadaný do obchodního terminálu obchodníkem nebo investorem, aby omezil své ztráty, když cena dosáhne předem stanovené úrovně.

Promluvme si podrobněji o tom, jaký příkaz zadat v transakcích.

Jaký Stop Loss nastavit v obchodech a jak jej vypočítat

Řekněme, že máme krásnou svíčku s atypickým stínem. To naznačuje potenciální obrat na trhu. Předpokládejme, že směřuje nahoru, a proto je po zavření nutné prodat. Trh však vyslal falešný signál: cena vzrostla. Uvědomili jsme si, že jsme se mýlili. Samozřejmě můžete pozici uzavřít ručně (a mnoho nezkušených obchodníků to dělá), ale zde čelíme dvěma rizikům:

Nemůžeme vždy sledovat trh, například jste se vzdálili od terminálu, došlo k výpadku proudu a podobně.
Psychologické faktory působí. Můžeme mít například iluzi, že se cena vrátí směrem, který potřebujeme. V důsledku toho můžete získat ještě větší ztrátu.

Na základě strategie a stupně agresivity obchodu nám můžeme předem nastavit bezpečnou úroveň ztráty.

Hlavním pravidlem je, že pokud není nastaven Stop Loss, pak je riziko stoprocentní.

Hlavní je umět jasně identifikovat okamžik, kdy se skutečně ukáže, že jsme se mýlili. Pohyb ceny pro nás nepříznivým směrem totiž může naznačovat spíše korekci než dlouhodobý trend. V našem případě je takový moment, kdy cena dosáhne úrovně o něco dále, než je okraj ocasu.

Proto by mělo být automatické uzavření transakce provedeno, když kotace dosáhne cenového maxima + několik dalších bodů vyšší, aby se poistily různé technické problémy.

Na základě toho zvýrazníme vzory, kterými je Stop Loss nastaven:

Stop Loss musí být nastaven na úrovni možného odrazu, který je nutné vypočítat pomocí podpůrných a odporových čar, kanálů a dalších nástrojů. Pokud cena musí pro dosažení S/L překročit významnou hranici, je lepší ji trochu zvětšit.
Stop Loss musí být alespoň 2krát menší než Take Profit. Pokud se vám to zdá nemožné, vězte: pravidlo navrhuje jiný poměr - 3-5krát.

Pro srovnání vám ukážeme špatné nohy:

Úroveň Stop Loss přesahuje Take Profit, někdy mnohokrát. To je předem ztrátový přístup.
Stop Loss je ekvivalentní T/P. V tomto případě vaše strategie předpokládá 50/50 šanci vydělat peníze, jako byste obchodovali bez pochopení trhu. V tomto případě je lepší obchody neotevírat.

Stop Loss pro transakce nákupu a prodeje

Pokud je aktivum zakoupeno, pozice se nazývá dlouhá. V tomto případě musíme nastavit stop loss pod kritickou úroveň. Předpokládejme, že obchodujeme měnový pár a v době otevření pozice byla kotace 0,6670. Předpokládejme, že novozélandský dolar bude dražší ve srovnání s americkým dolarem. Stop Loss je nastaven na 0,6560.

Vidíme, že zde je stop loss nastaven pod úrovní otevření. To znamená, že pokud se původní předpoklady o růstu novozélandského dolaru neospravedlní, bude pozice automaticky uzavřena, jakmile bude dosaženo kritické úrovně. V každém případě má obchodník vždy možnost uzavřít pozici dříve nebo posunout stop příkaz ručně či automaticky (trailing stop).

Prodejní obchod se nazývá krátký obchod a nastavení zastávky zde vypadá úplně stejně. Jedinou výjimkou je, že los musí být instalován nad úrovní otevření. Obecně platí, že bez ohledu na typ transakce by měl být Stop Loss nastaven v opačném směru, což je logické.

Zde je graf japonského jenu. Byl zde zadán krátký obchod na 114.327. Vidíme, že ochranný příkaz je nad počáteční cenou.

Jak nastavit Stop Loss v MetaTrader 4 a 5

Okno pro otevření obchodu nemá téměř žádné rozdíly různé verze tento program.

Po otevření pozice se Stop Loss zobrazí jako tečkovaná čára:

A také ve speciálním sloupci ve spodní části obchodního terminálu:

Zde můžete změnit Stop Loss. Pokud byla transakce původně otevřena bez tohoto příkazu, můžete ji přidat prostřednictvím tohoto okna. Upozorňujeme, že některé typy účtů vám neumožňují přiřadit losa při otevírání obchodu. To bude nutné provést později.

Metody a strategie pro nastavení Stop Lossu na Forexu

Jak nastavit Stop Loss? Uveďme několik způsobů.

Extrémní úroveň

Řekněme, že máme tržní situaci, ve které se rozhodneme, že býčí trend bude pokračovat. V tomto případě otevíráme býčí pozici na aktuální kotaci. Klasický způsob nastavení zastávky je v tomto případě mírně nad nebo pod předchozím extrémem, podle toho, zda nakupujeme nebo prodáváme.

Ještě jednou upozorňujeme na skutečnost, že Stop Loss není nastaven bod po bodu. Vždy je možné, že fluktuace trhu náhodně zasáhne otevřený stop, což má za následek zbytečné ztráty. Proto přidáváme nebo odečítáme několik bodů v závislosti na typu transakce.

Stop Loss na velké svíčce

V tomto případě je Stop Loss umístěn nad nebo pod velkou svíčkou. Otázka: Jak poznáte, že je dostatečně velká?

Podívejte se na viditelnou část grafu a najděte tam svíčku střední velikosti. Zvyšte ji třikrát, a to je přibližně to, co by měla být velká svíčka pro nastavení Stop Lossu.

Stop Loss podle trendu

Jako vodítko pro umístění losa může sloužit i trendová čára. Znalý čtenář by již pochopil, že pro nákupy je zastávka nastavena mírně pod ní a pro prodej - o něco výše. Trochu zkušený obchodník může říct něco takového: "ale trendová linie se bude neustále pohybovat, takže je třeba změnit i stop?" Ano, je to tak.

Také klouzavý průměr může sloužit jako vodítko pro rizikové pojištění, je nastaven mírně nad nebo pod ním.

Klíčové úrovně

Při nastavování Stop Loss se můžete zaměřit také na úrovně podpory/odporu.

Omezovač jsme nastavili o něco výše než první, pokud kupujeme a o něco výše než druhý, pokud prodáváme.

Volatilita může být také dobrým kritériem pro stanovení stop pro intradenní obchodování.

Zde si můžete prohlédnout podrobné údaje o volatilitě: https://www.mataf.net/ru/forex/tools/volatility. Najděte požadovaný nástroj v seznamu a podívejte se na průměrnou denní volatilitu ceny.

Řekněme, že chceme obchodovat pár GBP/USD a tato hodnota je 100 pipů.

Zde musíme od úrovně průměrné volatility odečíst vzdálenost, kterou cena již dnes urazila. Řekněme, že je to 60 bodů. V tomto případě odečtěte 60 od 100 a získejte 40 potenciálních bodů, přes které se může cena ještě dnes pohybovat. No, nebo se může posunout o 100 bodů dolů z otevírací ceny denní svíčky.

Nevýhodou této metody je její subjektivita. Umožňuje vám to ale zhruba pochopit, o kolik víc může cena vymáčknout. Pokud cena během dne překonala celkem 120 bodů, můžete nastavit malý stop loss 10-20 bodů, protože existuje vysoká pravděpodobnost návratu k průměrné denní volatilitě.

Parabolická SAR

Princip je zde stejný jako u trendové linie nebo klouzavého průměru.

ATR

Tento způsob se doporučuje každému obchodníkovi. Nejprve je potřeba nastavit a spustit ukazatel Average True Range, který měří volatilitu trhu. Toto je vylepšená verze předminulé metody. Jeho výhodou je, že hodnota Stop Loss se mění s volatilitou.

Nejprve se musíte podívat na to, co indikátor znamená. V příkladu zobrazeném na obrázku je minimální možná úroveň zastavení 12 bodů.

Nejlepší brokeři pro obchodování a investice

TOP CFD Binární opce Forexové akcie

Typ	Min. vklad	Regulátoři
Binární opce	$250	TsROFR
Forex, CFD na akcie, komodity, ETF, indexy, kryptoměny	$200	CySEC
Forex, CFD na akcie, komodity, indexy, kryptoměny	$250	VFSC, TsROFR
Akcie, futures, kryptoměny, dluhopisy, forex	$100	ESMA, CySEC, MiFID