Analiza talasa na Forexu nije za početnike. Sve o analizi talasa. Talasna analiza Forex tržišta Predviđanja tržišta sa talasnom analizom

– grafički metod tehničke analize koji vam omogućava da procenite ponašanje tržišnih igrača na osnovu proučavanja talasa kretanja cena. Osnovni postulati sistema formulisani su sredinom tridesetih godina prošlog veka.

Tvorac teorije je Ralph Elliott, ali podjednako značajan doprinos njenom razvoju i popularizaciji dao je poznati finansijer Robert Prechter.

Opis Elliott Wave Theory

Osnova Elliottove teorije je zapažanje da se svaki trend sastoji od određenih osnovnih sekcija (talasa) koji se stalno ponavljaju.

Na tržištu postoje dvije vrste valova – impulsni i korektivni.

Prvi se kreću u pravcu glavnog trenda. Drugi su, shodno tome, njihove korekcije. Glavna figura talasne analize sastoji se, u stvari, od jednog impulsa i jednog korektivnog talasa (1-2-3-4-5/ABC). On se, pak, dijeli na impulsne i korektivne valove nižeg reda.

Impulsni talasi su označeni brojevima od 1 do 5, korektivni talasi slovima A, B i C. Prema Elliott teoriji, svaki trend je kombinacija takvih „petica“ i „trojki“.

Svaki trend traje dok se ne formira pet talasa, nakon čega i on odvija, ili se prilagođava. U potonjem slučaju formiraju se tri segmenta korekcije. Ukupno, osam talasa se javlja unutar takvog ciklusa rasta-pada. Ako dođe do preokreta, tada promatramo dva impulsna vala formirana od deset segmenata.

Hajde da razložimo strukturu na gornjoj slici ekrana. Elliott maše 1,3 i 5 su pulsirano. Prate opšti trend. Talasi 2 i 4, odnosno popravni.

U popravnoj strukturi ABC, situacija se donekle menja. Pošto je ova struktura dio općeg silaznog vala (korektivnog), valovi A i C se ovdje smatraju impulsima, a talas B usmjeren prema gore će biti korektiv.

Prednost Elliottovog talasa

je da se takve strukture mogu naći i na rastućim i na silažnim tržištima. U potonjem slučaju mi pričamo o tome o zrcalnoj slici bikovske strukture. Odnosno, svi impulsni talasi 1,3 i 5 će biti naniže, a 2 i 4 će biti korekcije naviše. Shodno tome, u korektivnom talasu A i C će biti naviše, a B naniže.

Važno je napomenuti da struktura trenda ne zavisi od vremenskih skala.

Video - Elliott Waves

Elliott talas pravila

Nije tako teško uočiti pet ili tri područja u bilo kojem trendu. Grubo govoreći, svako ko zna da broji do deset može ovo da uradi. Problem je u tome što dva trejdera koji analiziraju isti grafikon mogu apsolutno doći do togasuprotstavljena mišljenja o njegovoj strukturi. Kako bi se uklonila subjektivnost vizualne procjene, razvijena su osnovna pravila za formiranje valova. Neke od njih je kreirao sam Elliott, neke su naknadno dodali drugi teoretičari.

Počnimo navođenjem osnovnih pravila:

Drugi talas impulsa ne bi trebalo da padne na nivo početne tačke prvog talasa. Ako se to dogodi, onda je vrijedno dovesti u pitanje samu činjenicu razvoja trenda.
Treći talas impulsa mora premašiti ekstremum prvog. Osim toga, ne može biti najkraći od tri impulsa ako govorimo o velikim vremenskim periodima.
Četvrti talas impulsa ne može pasti ispod ekstrema prvog. Ovo pravilo se ponekad zanemaruje u stvarnom tržišnom trgovanju, ali u takvim slučajevima mora biti ispunjen sljedeći uslov.
Peti talas impulsa treba da bude iznad ekstremuma trećeg.

Dodatno

Korekcije unutar impulsa moraju se razlikovati po složenosti, nominalnoj veličini ili vremenu formiranja. Ako nema razlike u barem jednom od ovih parametara, razvoj trenda treba dovesti u pitanje. Postoji mogućnost da se trenutno formira neki složeni model korekcije.
U pulsnoj strukturi koja ispunjava sve zahtjeve, jedan od pokretačkih valova mora biti produžen, odnosno premašiti druga dva u nominalnoj veličini.
Tri susjedna talasa koji su dio impulsa moraju se formirati u različito vrijeme.

Na osnovu gore navedenih pravila, trgovac može razlikovati impulsne i korekcijske strukture. Ako val ispunjava sve zahtjeve, ondaona pripada prvom tipu. Ako uslovi nisu u potpunosti ispunjeni, to je ili korektivna struktura ili impuls koji još nije formiran.

Ako je treći val veći od petog i prvog, tada će potonji biti približno jednake dužine. Ova preporuka može biti korisna kada se analizira kraj petog talasa. Čak i ako je peti talas duži od trećeg, a treći duži od prvog, i dalje ćemo moći da izračunamo kraj petog talasa. Za to nam je potreban vrh četvrtog talasa.
U procesu promatranja valnih struktura otkriven je još jedan zanimljiv obrazac - veličine korekcijskih valova 2 i 4 mogu biti različite i s vremena na vrijeme se izmjenjuju. Na primjer, ako je korekcija u talasu 2 bila prilično jaka, onda će u talasu 4 biti beznačajna i obrnuto. Koristeći ovu preporuku, možete približno izračunati vrijeme korekcije u četvrtom talasu. Ako je, na primjer, u drugom talasu došlo do značajne i brze korekcije, onda će u četvrtom biti mirnije.
Drugi zanimljiva činjenica. Završetak korektivnog talasa ABC treba da se odvija na nivou talasa 4 (minimalna vrednost).

Elliott teorija valova u praksi počinje crtanjem grafa. Da biste riješili ovaj problem, bolje je koristiti indikatore, o nekima od njih ćemo govoriti u nastavku. Stručnjaci preporučuju korištenje standardnog grafikona svijeća za analizu, jer je najinformativniji i najobjektivniji. Elliott maše na grafikonu:

Prvi korak je identifikovanje značajne prekretnice. Da biste to učinili, možete koristiti alat kao što je signalna linija. Od trenutka kada pređe, počinje period koji ćemo razmotriti.
Kada se odredi tačka preokreta, treba da dodelimo imena svim talasima koji nas zanimaju. Ovo je prilično složen proces, čije ispravno izvođenje direktno utječe na kvalitetu naknadne analize. Važno je zapamtiti da se dodijeljena strukturna oznaka ne može naknadno revidirati osim ako za to postoje uvjerljivi razlozi. Izbor vremenske skale je na trgovcu, ali se preporučuje da se koriste segmenti ne duži od trideset monotalasa. Zatim se postavljaju oznake kretanja.
U završnoj fazi, val se kompresuje, odnosno dodjeljuje mu se odgovarajuća strukturna oznaka u sličnom sistemu u većoj mjeri. Tako će se postupno cijeli grafikon sastaviti u jedan od osnovnih Elliott modela.

Sada trgovac vidi izgradnju tržišta i može predvidjeti kako će se ono dalje razvijati.

Elliott maše u praksi

Najčešći razlog za trgovanje Elliott sistemom je prisustvo impulsnog talasa iz tačke preokreta trenda. Pozicije se moraju otvarati u jednom od tri pokretna podtalasa, ali treba biti oprezan, jer uvijek postoji mogućnost da će odabrana struktura biti dio većeg korektivnog uzorka. Nakon formiranja impulsnog vala, morate pričekati prvu korekciju. Njegov završetak je signal za ulazak na tržište.

Konzervativna metoda

Nakon što se kretanje prema početnom impulsu nastavi, signalna linija se povlači kroz tačku preokreta i tačku očekivanog završetka korekcije. Kupovna pozicija se otvara na vrhuncu prvog pokretačkog talasa. Ako kretanje cijene ne dosegne nalog i okrene se, probijajući signalnu liniju (to se događa u slučaju složene korekcije), morate osigurati da ne padne ispod točke preokreta. Kada se rast nastavi, linija se prilagođava novom minimumu.

Ako je pozicija odmah otvorena, morate nastaviti pratiti signalnu liniju. Čim cijena padne i dotakne je, posao se zatvara i postavlja se novi nalog na nivou ekstremnog maksimuma. Ne biste se trebali uznemiriti ako se, nakon dodira „signala“, kriva cijena odmah vrati u smjeru trenda. Ovo je radni trenutak koji treba shvatiti filozofski, štoviše, nastali gubitak se i dalje može nadoknaditi novim ugovorom.

Umjerene i agresivne metode

Početni uslovi za otvaranje pozicije sa umerenom strategijom su slični konzervativnom trgovanju. Razlika je u tome što se nalog postavlja na krajnju tačku korektivnog talasa B. Uvek morate imati na umu da očekivana korekcija može biti odložena. Podešavanje signalne linije i izlazak iz pozicije vrši se po istom principu kao u prethodnoj metodi. Ova opcija se preporučuje trgovcima početnicima.

Kod agresivne strategije, nalog se postavlja tek nakon što se signalna linija probije. Smatra se da sama činjenica takvog ukrštanja ukazuje na završetak strukture i početak formiranja novog modela.

Indikatori za Elliott Waves

Ne postoji idealan indikator za crtanje Elliottovih talasa, ali razne modifikacije omogućavaju svakom trgovcu da pronađe opciju koja najbolje odgovara njegovom stilu. Pogledajmo nekoliko popularnih alata.

Elliott Wave Oscilator

Ovo je indikator čiji grafikon prikazuje histogram (slično). Najviši vrhovi odgovaraju trećem pokretačkom talasu impulsa. Može se koristiti u gotovo svakom vremenskom okviru, međutim, prekratki intervali se ne preporučuju.

Kada histogram pređe nultu oznaku odozdo/odozdo, formira se divergencija, signalizirajući završetak sljedećeg talasnog ciklusa. Ako u trenutku prvog korektivnog kretanja oscilator probije nulu u suprotnom smjeru, formiranje vala 3 treba biti podržano drugom divergencijom. Ako ga nema, možemo pretpostaviti da je početna tačka modela pogrešno određena.

Pad histograma za 30-50% u odnosu na lokalni ekstremum ukazuje na kraj trećeg vala i početak formiranja drugog korektivnog segmenta. Divergencija takođe ukazuje na završetak formiranja petog talasa - uspon/pad grafikona cena je praćen smanjenjem/povećanjem šipki.

Prema prvom pravilu trgovanja, prvo morate sačekati potvrdu konačnog prelaska nultog nivoa. Ako je trend naviše, histogram indikatora se prikazuje iznad srednjeg nivoa, ako je naniže, prikazuje se ispod srednjeg nivoa. Pozicija se ulazi nakon prve divergencije. Rastuća cijena i opadajući oscilator ukazuju na prodaju, a obrnuto odstupanje ukazuje na kupovinu. Možete ući nakon što se korektivno kretanje smanji/podigne za oko trećinu u odnosu na prvi impulsni talas. Stop gubitak se obično postavlja na ekstremni nivo i trgovina se zatvara odmah nakon formiranja nove divergencije.

Elliott Wave Prophet i Watl

Wave Prophet indikator je prilično popularan među trgovcima koji koriste Elliott valove. Uz njegovu pomoć, ne samo da možete vidjeti završena kretanja, već i predvidjeti budući smjer cijene. Model talasa na grafikonu se gradi automatski. Ako trgovac smatra da je početne uslove sistem pogrešno odredio, uvijek ih može sam postaviti.

Watl je zgodan indikator koji ne samo da vizualno prikazuje valove, već i crta linije trenda. Korisnik može vidjeti trendove različitih vremenskih okvira i predvidjeti budući trend. Kao što je ranije spomenuto, optimalni indikator za implementaciju Elliottove teorije još nije izmišljen. Navedeni alati se mogu smatrati trenutno najefikasnijim, ali su još uvijek daleko od savršenih. Međutim, to ni na koji način ne umanjuje njihove prednosti i koristi za trgovce.

Kritika Elliottove talasne analize

Elliott valovi su često kritizirani. Mnogi protivnici ove metode smatraju da je od nje malo praktične koristi, jer je prilično subjektivna. Štaviše, postoje mišljenja trgovaca koji prakticiraju da će ova vrsta tržišnog predviđanja vjerojatnije doprinijeti gubicima nego dobiti.

Na šta tačno obraćaju pažnju kritičari talasne analize?

Prije svega, napominju da se kretanje cijena ne može predvidjeti korištenjem takvog okvira. Cijena može značajno odstupiti od nacrtanih valova. Osim toga, ovdje postoji subjektivni faktor. Uostalom, valovi, kao i druge vrste grafičkih uzoraka, po želji se mogu vidjeti u doslovno bilo kojoj formaciji.

Neki kritičari primjećuju da je analiza valova metoda s puno nijansi koje većini trgovaca nisu jasne. Na primjer, nije uvijek moguće odrediti u procesu trgovanja gdje valovi počinju i gdje se završavaju.

Kritičari također ističu da se najbolji Elliottovi valovi mogu identificirati samo na historijskim kartama. Što se tiče rada sa ovom teorijom u praksi, to je gotovo nemoguće zbog velikog broja faktora.

Video o pokretnim i korektivnim Elliottovim valovima

Ako pronađete grešku, označite dio teksta i kliknite Ctrl+Enter.

Glavna ideja talasne analize Forex tržišta je da kretanje cijena na bilo kojem tržištu karakterizira valovita priroda, što omogućava predviđanje razvoja situacije u budućnosti. Analiza Forex valova od vodećih svjetskih brokera, dostavljena klijentu, pomaže da se izračunaju preliminarne varijacije u nastavku kretanja cijene, minimalni i približni potencijal dostupnih opcija, te znajući znakove njihove potvrde - iskoristite bilo koju od njih da napravite profit, jasno razumijevanje koji je val uzet da bi se ostvario profit i vodite taj određeni val do zatvaranja vaše trgovačke operacije. Postoje dvije vrste valova: impulsni i korektivni, budući da je kretanje cijena podijeljeno u dvije grupe talasa:

Impulsi- talasi koji pomeraju cenu gore ili dole (označeni brojevima)
Ispravke- talasi koji služe za „adekvatno“ reakciju na impuls (označeni slovima)

Identifikacija vala kada se iscrtava na grafikonu cijena

Talasna analiza Forex tržišta identifikuje nekoliko načina za određivanje talasa prilikom njegovog crtanja na grafikonu: po ceni zatvaranja, po maksimalnoj ceni, po minimalnoj ili po njegovoj prosečnoj vrednosti. Za trgovce početnike koji su tek počeli da koriste talasnu analizu Forex tržišta, optimalan način za iscrtavanje cena na grafikonu je povezivanje maksimalne cene sa minimumom, i obrnuto, minimalne sa maksimumom. U ovom slučaju, oznaka vala postaje vidljiva, pored svega, trgovac brzo savladava vještine crtanja.

Da biste smanjili rizik od gubitaka tokom analize Forex talasa i pravilno izračunali veličinu stop gubitka, Posebna pažnja treba dati talasnoj dužini. Stručnjaci za analizu valova Forex tržišta potvrđuju da što su impulsni valovi duži, to su duži, odnosno korektivni.

Koristeći analizu talasa na tržištu, trgovac može najtačnije predvideti ponašanje cene u određenom vremenskom periodu. Ova vrsta analize Forex tržišta može postati jedan od najvažnijih pokazatelja uspjeha i efikasan alat za profesionalnog trgovca.

Kako koristiti analizu talasa?

Prema Elliott talasnoj teoriji, kretanje cijene bilo kojeg valutnog para može se prikazati na grafikonu u obliku valova. Talasi se dijele na tri impulsna talasa, koji su usmjereni prema glavnom trendu, i dva korektivna talasa, koji su usmjereni protiv trenda. Ovi talasi su označeni brojevima 1, 2, 3, 4, 5. Kada trend završi svoj aktivni razvoj, počinje korekcija kretanja cene koja se prikazuje na grafikonu u tri talasa. Dvojica voze, a jedan je na popravnom. Ovi talasi su označeni kao A, B i C.

Suština analize talasa je da je kretanje cena prirodno, a isti obrazac „putanja“ cene se stalno ponavlja. Koristeći talasnu analizu na Forex tržištu, moguće je izračunati ponašanje cene u određenoj fazi trenda i, uzimajući jedan od talasa kao profit, zaključiti posao na vreme, ostvarivši profit. Da biste smanjili rizik od gubitaka na Forex tržištu i postavili ispravnu vrednost stop gubitka, treba obratiti pažnju na dužinu talasa. Po pravilu, što su duži impulsni talasi, duži će biti korektivni talasi.

Glavna poteškoća u korištenju Elliott talasne analize je tačna definicija talasni tip. Da bi se ispravno predvidjelo kretanje cijene, potrebno je precizno identificirati koji su valovi impulsni, a koji korektivni. Po pravilu, korektivne valove je najteže odrediti. Elliott Wave Theory je primjenjiva na bilo koju finansijsku imovinu kojom se može trgovati - od dionica i obveznica do valutnog para EUR/USD.

Talasna analiza Forex tržišta je prerogativ samopouzdanih i dobro obrazovanih trgovaca na berzi.

Nažalost, sve više trgovaca početnika koristi tuđe greške i ne žele ih sami raditi, oslanjajući se na privatne trgovce koji održavaju svoje blogove na internetu.

Prilikom trgovanja na deviznom tržištu, veoma je važno da svaki trgovac bude u stanju da pravilno identifikuje tržišne fluktuacije. Ovo je znak uspješnog i iskusnog trgovca. Da biste to učinili, možete koristiti analizu valova Forex tržišta.

Istorija Elliottove teorije talasa

Teoriju Elliotovog talasa razvio je Ralph Nelson Elliott 1920-ih. Otkrio je da je ponašanje na tržištu za koje se ranije smatralo da je haotično zapravo ciklično.

Također je utvrdio da su takvi tržišni ciklusi rezultat reakcija trgovaca na vanjske događaje, što se također može nazvati psihologijom gomile. Elliott je primijetio da usponi i padovi ponašanja gomile uvijek rezultiraju istim obrascima koji se ponavljaju, koje je kasnije nazvao "talasi".

Tržišne prognoze sa analizom talasa

Elliott je napravio detaljne tržišne prognoze na osnovu jedinstvenih karakteristika koje je otkrio u obrascima valova. Impulsivni talas koji se kreće u istom smeru kao i dominantni trend uvek pokazuje pet talasa u obrascu.

Na detaljnijem grafikonu, unutar svakog impulsnog talasa možete pronaći pet komponentnih talasa. Ovi talasi se smatraju različitim fazama Elliotovog talasnog principa.

Na Forex tržištu, kao i na drugim finansijskim tržištima, trgovci znaju da „svaka akcija postaje izvor pozitivnih i negativnih reakcija“, kao što fluktuacija cene naviše ili naniže mora biti praćena suprotnom fluktuacijom. Oscilacije cijena se dijele na trendove i korekcije ili bočne fluktuacije. Trendovi odražavaju glavne pravce kretanja cijena, dok prilagođavanja fluktuiraju u odnosu na trend. Elliott je ove nazvao impulsnim i korektivnim valovima.

Forex Wave Analysis Theory Patterns

Teorija talasne analize Forex tržišta tumači se na sljedeći način na pet obrazaca:

Svako oklijevanje ima svoje posljedice.
Pet talasa se kreće u pravcu dominantnog trenda, koji takođe prate tri korektivna talasa.
Kretanje ovih talasa naziva se 5-3 talas i završava ciklus.
Svaka prethodna oscilacija od 5-3 talasa postaje komponenta sledeće veće oscilacije od 5-3 talasa.
Osnovni obrazac od 5-3 talasa ostaje stabilan, iako se vremenski raspon svakog uzorka može promijeniti.

Da bi trgovac koristio analizu valova Forex tržišta u svakodnevnom trgovanju, mora naučiti kako identificirati glavni val i zatim kupiti dugu poziciju, koju će kasnije prodati, ili zauzeti kratku poziciju kada se obrazac završi i njegovo ponovno pokretanje je neizbježno.

Matematičku osnovu za korišćenje talasne analize Forex tržišta daju Fibonačijevi brojevi. Oni igraju važnu ulogu u dizajnu i kreiranju kompletnog tržišnog ciklusa, koji se opisuje pomoću Elliottovih valova. Svaki ciklus koji je Elliott identificirao sastoji se od raspona u kojima se valovi kreću, a rasponi su određeni Fibonačijevim nizom brojeva.